Kit básico de trading sobre DARWINs (111)

17 August 2018
Jesús Domínguez

Dejamos atrás las “tranquilas” aguas de la inversión pasiva en DARWINs para adentrarnos de lleno en mares más agitados. En este episodio, Javier Colón te ofrece el kit básico para todo aspirante a trader de traders, es decir, ¡los que quieren hacer trading sobre DARWINs!


Fundamentos de la inversión en DARWINs

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¿Por qué los DARWINs son activos 100% tradeables?

¿Sabías que a mayor liquidez en un activo, más complicado es batirlo?

Los activos más líquidos, como el caso del EURUSD, rozan la máxima eficiencia lo cual les hace ser especialmente difíciles de batir.

Recuerda que los mercados financieros especulativos son un juego de suma cero y las mentes más brillantes del planeta compiten contigo con herramientas mucho más sofisticadas que las tuyas para sacar el máximo retorno de los mismos. Los activos más líquidos suelen ser su “campo de batalla” preferido.

En esta sección daremos respuesta a las siguientes preguntas:

  • ¿Por qué no aprovechan los grandes hedge funds la ineficiencias que presentan activos menos líquidos para sacar provecho de los mismos y se centran única y exclusivamente en los más líquidos?
  • ¿Qué valor adicional aportan los DARWINs a los traders e inversores activos y por qué es mucho más limpia y predecible su señal que que la de un activo financiero al uso?
  • ¿Quién crees que gana más en Darwinex, los traders o los inversores de DARWINs?
  • ¿Sabes el porcentaje de traders e inversores que han conseguido batir al mercado en los últimos 12 meses?

Casos prácticos de estudios sencillos basados en estrategias de trading que realiza el Laboratorio Darwinex (DarwinexLabs)*

*En nuestro Laboratorio somos mucho más sofisticados que en los casos que te vamos a mostrar a continuación. La intención con estos ejemplos ha sido la de simplificar al máximo por motivos puramente didácticos.

  • Siguiendo el ejemplo de casas de prop trading: colocar un Stop Loss diario en cierto tipo de DARWINs para protegernos de las pérdidas diarias de un DARWIN que entra en caída libre. ¿En qué DARWINs se colocan SL y en cuáles no?
  • Descartar DARWINs en “formato cohete”: dejar de invertir en DARWINs que hayan obtenido un retorno superior a un % en un espacio temporal concreto.
  • Optimización de inversión en un DARWIN concreto: tomamos al DARWIN ULI como cobaya y establecemos un Stop Loss en base a la volatilidad de 1 hora. Cuando la volatilidad aumenta a la vez que la cotización cae, se ejecuta la venta del DARWIN.
  • DARWINs de la Comunidad (DWC u DWF): estos DARWINS están altamente correlacionados con la volatilidad por lo que se puede backtestear una compra cuando ésta aumenta y viceversa.

Para lleva a cabo todos estos tests, necesitas tener acceso a datos en tiempo real de todos los DARWINs y poder backtestear diferentes estrategias de inversión. Esto será posible gracias a la API que estamos preparando para ti. Con ella podrás pulir tu técnica de análisis de datos con información real basada en el precio de cotización de los DARWINs.

RECOMENDACIÓN: crea tu propio DARWIN con un capital reducido e investiga sus patrones para sacar rédito a sus sesgos.

Performance fees y rebates de diversificación

En esta sección Javier comenta uno de los principales obstáculos a los que se enfrenta un inversor con una cartera compuesta por más de 10 DARWINs y qué ha hecho Darwinex para compensarlo: los rebates de diversificación.

¿Sabes el increíble porcentaje de performance fees que compensan los rebates de diversificación a DarwinexLabs?

Costes de transacción

Otro factor a tener muy en cuenta a la hora de invertir en DARWINs son los costes de transacción:

  • ¿Conoces el porcentaje que abonas por costes de transacción cuando compras o vendes un DARWIN en condiciones buenas, medias y malas?
  • ¿Cuándo deberías de evitar comprar/vender un DARWIN?

En Darwinex estamos trabajando en una herramienta que te ayudará a conocer dichos costes antes de invertir. ¡Te damos todos los detalles en el podcast!

Escucha el episodio


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