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Pautas de uso para el nuevo Panel del inversor (164)

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Javier Colón y Luis Blanco comentan las últimas novedades del mercado Darwinex y Javier nos da pautas para el uso de la nueva herramienta “Panel del inversor”.


Últimas novedades

  • En paralelo a la integración con Interactive Brokers para ofrecer acciones al contado, hemos lanzado CFDs de acciones en MT4. Aprovechamos la noticia para señalar una de las ventajas de operar CFDs de acciones frente a operar acciones al contado: se elimina el riesgo de divisa de la operación.
  • Los DARWINs de acciones ya participan en DarwinIA. En relación con esta novedad es relevante conocer que los traders con DARWIN que llegan a gestionar capital mediante DarwinIA representan un porcentaje alto (25%). DarwinIA es nuestra forma de ir acostumbrando al gestor en potencia a gestionar capital de terceros.
  • Hemos lanzado el “Panel del inversor”, una herramienta para monitorizar, de forma personalizada, lo que está pasando en el mercado Darwinex en tiempo real.

Pautas de uso para el nuevo Panel del inversor

Javi explica que concebimos el Panel del inversor para facilitar que el inversor se abra camino en un universo de más de 3.000 DARWINs encontrando los mejores DARWINs para su perfil de inversión.

La principal forma de personalizar el Panel es mediante las Listas y los Filtros personalizados. Recordemos que las Listas sirven para una selección manual de los DARWINs. Con los Filtros, en cambio, se realiza una selección dinámica. Una vez hechas estas selecciones, el Panel del inversor facilita enormemente el seguimiento de nuestras Listas y Filtros. Por ejemplo, si tenemos un Filtro que nos filtra los DARWINS buenos que estén en un Drawdown, desde el Panel podremos identificar el momento adecuado para invertir en alguno de estos DARWINs.

Las Listas y los Filtros se muestran en el Panel mediante módulos, pudiendo personalizar la forma de visualización del módulo. Una de las vistas disponibles son las curvas superpuestas de los DARWINs. Partiendo de la idea de que la forma de la curva nos puede indicar si un trader ha cambiado su manera de operar, se trata de una forma muy potente de analizar los DARWINs. Por cierto, ¿os gustaría que dediquemos un programa al análisis de curvas de DARWINs?

Para principiantes y “vagos”

¿Qué muestra el Panel para los usuarios que entran por primera vez y para los usuarios “vagos” que no personalizan su Panel? Este tipo de usuario se encontrará con los módulos predefinidos por Darwinex que, por el momento, se basan en los Filtros predefinidos.

Más adelante podríamos decidir potenciar DARWINs concretos para que los inversores descubran joyas como puede ser actualmente YZZ, un DARWIN con 10 años de histórico, cada uno de ellos cerrado en positivo, pero que a los inversores les cuesta encontrar.

Herramienta en evolución

El Panel del inversor puede llegar a crecer un montón pero para ello necesitamos feedback de los usuarios. No dudéis en mandarnos cualquier feedback que nos pueda servir para evolucionar el Panel.


Próxima novedad

Tenemos bastante avanzado lo que internamente llamamos “DARWIN Provider Portal”, una herramienta que dará al gestor más control de lo que está haciendo el DARWIN, le capacitará a gestionar su capacidad (valga la redundancia) y riesgo y a entender los hábitos de sus inversores.


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gestor de riesgo

Adiós al VaR fijo de los DARWINs. Así cambiará el gestor de riesgo (163)

Una gestión de riesgo independiente es una de las características más diferenciadoras de Darwinex. Javier Colón explica cómo flexibilizaremos la gestión de riesgo sin renunciar a dicha característica.

La gestión de riesgo independiente se ha hecho hasta ahora mediante un riesgo objetivo fijo. Esto ha tenido dos objetivos principales.

  1. La protección del inversor frente al riesgo excesivo que pueda asumir el trader.
  2. Facilitar, al operar todos al mismo riesgo objetivo, la comparación de los retornos entre DARWINs.

La crítica más sólida que ha recibido el gestor de riesgo lo expresó Andrés con su metáfora de la carretera. Desde Darwinex le respondimos en su día:

El gestor de riesgo es necesario para “limitar” la velocidad máxima. Los inversores NUNCA pueden ir a más de 120. El gestor de riesgo actual a veces ADEMÁS se excede de su función y opera como “control de velocidad de crucero”, obligándote a ir a 120, cuando está lloviendo y encima hay obras. Si es así estamos de acuerdo, y estamos trabajando para mejorar ese aspecto.

Hoy anunciamos que en un futuro próximo, los DARWINs dejarán de tener un riesgo objetivo fijo y pasarán a tener un riesgo objetivo dentro de un rango. El valor máximo del rango será el 10% (al Var del 95%) y el valor mínimo se situará en 3-5%. Aquellos DARWINs que destacan podrán disponer de aún mayor flexibilidad tras una evaluación individual.

El resultado del cambio será una mayor proporcionalidad entre la rentabilidad de la estrategia y la del DARWIN. Los DARWINs ganarán menos pero los inversores sufrirán menos también.

Como explica Javi, el riesgo objetivo fijo tiende a perjudicar a los traders experimentados y beneficiar a los principiantes. Esto se puede observar por ejemplo en LVS. Este DARWIN salió hace poco de un drawdown de más del 20% alcanzando nuevos máximos pero también perdiendo mucha inversión por el camino. La estrategia subyacente, operando a un riesgo menor al del DARWIN, tuvo un drawdown mucho más suave y aunque todavía no se ha recuperado, muestra una curva que los inversores, que no han aguantado la curva de LVS, probablemente sí hubieran aguantado.

Esperamos vuestro feedback en el 687 05 06 00 (audios de Whatsapp) y en comentarios.

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