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“Copy trading” y “mirror trading” vs. el modelo Darwinex (112)

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En este episodio hablamos de las ventajas del modelo Darwinex frente al modelo de copy trading y mirror trading (operativa espejo) al uso.

Juan Colón pasa el testigo vacacional a Javier Colón para que disfrute de unas merecidas vacaciones y nos trae un tema de gran interés tanto para los traders que quieren sacar rédito económico a su talento, como para los inversores que quieren invertir, con ciertas garantías, en los mejores traders del mundo.


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¿Sabes cuál es la principal diferencia entre el “copy trading” y el “mirror trading”?

Juan explica en detalle los matices de ambas, así como la licencia regulatoria necesaria para vivir del copy o mirror trading.

Pero ¿es necesario la posesión de dichas licencias para poder vivir del trading?

¡Por supuesto que no!

Gracias al modelo Darwinex los traders pueden cotizar su talento como trader y cobrar por ello de forma totalmente legal. No solo eso sino que lo hacemos:

  • Protegiendo a ultranza la propiedad intelectual de los traders para que éstos puedan cobrar un justiprecio por sus servicios (20% del beneficio neto obtenido por los inversores) a través de un modelo de réplica ciega,
  • Aportando la cobertura legal necesaria para gestionar patrimonios gracias a la licencia de gestora de capitales por parte de la FCA que posee Darwinex y,
  • Gestionando el riesgo de forma independiente del trader para añadir una capa de protección adicional a nuestros inversores, a los cuales se les protege de eventuales comportamientos erráticos en la gestión del riesgo por parte de algunos traders y se les garantiza que el nivel de riesgo objetivo va a ser siempre el mismo.

Además de todos estos asuntos, damos respuesta a las siguientes preguntas:

  • ¿Sabes cuál es la diferencia entre un DARWIN y la estrategia de trading que replica?
  • ¿Conoces el nivel de riesgo con el que operan los DARWINs? ¿Cómo se traduce en román paladino?
  • ¿Sabes cuál es el riesgo de un índice como el IBEX35 o la acción de Apple?
  • ¿Conoces los 3 gradientes de riesgo en una operativa?

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Kit básico de trading sobre DARWINs (111)

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Dejamos atrás las “tranquilas” aguas de la inversión pasiva en DARWINs para adentrarnos de lleno en mares más agitados. En este episodio, Javier Colón te ofrece el kit básico para todo aspirante a trader de traders, es decir, ¡los que quieren hacer trading sobre DARWINs!


Fundamentos de la inversión en DARWINs

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¿Por qué los DARWINs son activos 100% tradeables?

¿Sabías que a mayor liquidez en un activo, más complicado es batirlo?

Los activos más líquidos, como el caso del EURUSD, rozan la máxima eficiencia lo cual les hace ser especialmente difíciles de batir.

Recuerda que los mercados financieros especulativos son un juego de suma cero y las mentes más brillantes del planeta compiten contigo con herramientas mucho más sofisticadas que las tuyas para sacar el máximo retorno de los mismos. Los activos más líquidos suelen ser su “campo de batalla” preferido.

En esta sección daremos respuesta a las siguientes preguntas:

  • ¿Por qué no aprovechan los grandes hedge funds la ineficiencias que presentan activos menos líquidos para sacar provecho de los mismos y se centran única y exclusivamente en los más líquidos?
  • ¿Qué valor adicional aportan los DARWINs a los traders e inversores activos y por qué es mucho más limpia y predecible su señal que que la de un activo financiero al uso?
  • ¿Quién crees que gana más en Darwinex, los traders o los inversores de DARWINs?
  • ¿Sabes el porcentaje de traders e inversores que han conseguido batir al mercado en los últimos 12 meses?

Casos prácticos de estudios sencillos basados en estrategias de trading que realiza el Laboratorio Darwinex (DarwinexLabs)*

*En nuestro Laboratorio somos mucho más sofisticados que en los casos que te vamos a mostrar a continuación. La intención con estos ejemplos ha sido la de simplificar al máximo por motivos puramente didácticos.

  • Siguiendo el ejemplo de casas de prop trading: colocar un Stop Loss diario en cierto tipo de DARWINs para protegernos de las pérdidas diarias de un DARWIN que entra en caída libre. ¿En qué DARWINs se colocan SL y en cuáles no?
  • Descartar DARWINs en “formato cohete”: dejar de invertir en DARWINs que hayan obtenido un retorno superior a un % en un espacio temporal concreto.
  • Optimización de inversión en un DARWIN concreto: tomamos al DARWIN ULI como cobaya y establecemos un Stop Loss en base a la volatilidad de 1 hora. Cuando la volatilidad aumenta a la vez que la cotización cae, se ejecuta la venta del DARWIN.
  • DARWINs de la Comunidad (DWC u DWF): estos DARWINS están altamente correlacionados con la volatilidad por lo que se puede backtestear una compra cuando ésta aumenta y viceversa.

Para lleva a cabo todos estos tests, necesitas tener acceso a datos en tiempo real de todos los DARWINs y poder backtestear diferentes estrategias de inversión. Esto será posible gracias a la API que estamos preparando para ti. Con ella podrás pulir tu técnica de análisis de datos con información real basada en el precio de cotización de los DARWINs.

RECOMENDACIÓN: crea tu propio DARWIN con un capital reducido e investiga sus patrones para sacar rédito a sus sesgos.

Performance fees y rebates de diversificación

En esta sección Javier comenta uno de los principales obstáculos a los que se enfrenta un inversor con una cartera compuesta por más de 10 DARWINs y qué ha hecho Darwinex para compensarlo: los rebates de diversificación.

¿Sabes el increíble porcentaje de performance fees que compensan los rebates de diversificación a DarwinexLabs?

Costes de transacción

Otro factor a tener muy en cuenta a la hora de invertir en DARWINs son los costes de transacción:

  • ¿Conoces el porcentaje que abonas por costes de transacción cuando compras o vendes un DARWIN en condiciones buenas, medias y malas?
  • ¿Cuándo deberías de evitar comprar/vender un DARWIN?

En Darwinex estamos trabajando en una herramienta que te ayudará a conocer dichos costes antes de invertir. ¡Te damos todos los detalles en el podcast!

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Cómo crear tu propia cartera compensada de DARWINs (110)

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En el episodio de hoy, Javier Colón te ofrece una masterclass de 30 minutos orientada a la construcción de una cartera compensada de DARWINs.

Pero el capítulo no se queda solo ahí, sino que te daremos las claves sobre el número idóneo de DARWINs que debería tener tu cartera, los factores de los que depende el grado de diversificación, el capital mínimo que necesitas para crear una cartera compensada de DARWINs, así como el % de tu tolerancia al riesgo que debes invertir en ella.

Además, Javier te dará algunas recomendaciones basadas en su propia cartera de DARWINs. ¿Sabes cuántos DARWINs la componen? ¿Cuánto tiene invertido en cada uno? ¡Comencemos!


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Reglas básicas de selección para una cartera compensada de DARWINs

Javier te desglosa los dos criterios de selección de DARWINs:

  1. Selección por su manera de operar
  2. Selección por el tipo de activo en el que operan

Por su forma de operar tenemos las siguientes tipologías de DARWINs

1. El DARWIN que se nutre de exposición a volatilidad

  • ¿En qué Atributos Invertibles te tienes que fijar para identificar a este tipo de DARWINs?
  • ¿Son una rara avis en el mercado Darwinex o todo lo contrario?
  • ¿Qué tiene que ver el DARWIN DWC en todo esto?
  • ¿Actualmente nos encontramos en un periodo de alta o baja volatilidad?
  • ¿Este tipo de DARWINs suelen estar correlacionados entre sí?

2. El DARWIN francotirador (NTI, ERQ, STV, LZL)

  • ¿En qué Atributos Invertibles te tienes que fijar para identificar a este tipo de DARWINs?
  • ¿Por qué los denomina francotiradores?
  • ¿Qué es lo que más caracteriza a este tipo de DARWINs?

3. Y los DARWINs que están a caballo entre los dos tipos anteriores (GLX, UYZ, CLA)

Selección de DARWINs en función del tipo de activo en el que operan

Las divisas suelen estar fuertemente correlacionadas con la volatilidad. Sin embargo, los proveedores de DARWINs no solo operan en divisas sino que también lo hacen en materias primas e índices bursátiles que Darwinex pone a disposición de sus traders.

En este conjunto tenemos a los DARWINs OOA (opera en el oro) y SYO/UYZ (operan en índices).


Y para poner la guinda al episodio número 110, Javier tocará los siguientes puntos:

  • ¿Que tipo de información puedes extraer de la cotización del DARWIN?
  • ¿Para qué te vendrá de perlas la API para inversores en la que estamos trabajando?
  • ¿Cuáles son las principales diferencias entre invertir en una cuenta demo y en una real?
  • ¿A qué se refiere Javier con “exposición al aburrimiento”?
  • ¿Deberías invertir la misma cantidad en todos los DARWINs?
  • ¿Cuánto tiempo hay que darle a una cartera de DARWINs siempre y cuando no salte LA alerta roja?
  • ¿Alerta roja?, ¿Qué es eso de LA alerta roja?
  • ¿Se podría diversificar entre trader algorítmico y discrecional? ¿Cómo puedes identificar entre estas dos tipologías?

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darwins martingala

Cómo identificar los DARWINs martingala (109)

Los DARWINs “martingala” son expertos generadores de ilusiones estadísticas que proliferan en periodos de escasa volatilidad.


Aclarado el pequeño malentendido sobre la diversificación del capítulo anterior seguimos con el propósito de ayudar a nuestros inversores pasivos a evitar ciertos errores comunes de inversión en DARWINs. ¿No te acuerdas de los cinco errores del inversor pasivo que te dimos en el episodio de la semana pasada? ¡Ahí van!

  1. Tendencia a invertir en DARWINs que cotizan en máximos
  2. Establecer Stop Losses en base a criterios de rentabilidad
  3. Invertir en DARWINs de reciente creación con un drawdown residual
  4. Invertir en DARWIN recién migrados, en especial cuando su comportamiento post-migración varía de forma ostensible
  5. Sobre-diversificación

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Los “DARWINs martingala”

Los “DARWINs martingala” son expertos generadores de ilusiones estadísticas que proliferan en periodos de escasa volatilidad. Recuerda que, como inversor pasivo, la mejor manera de tener un horizonte de inversión sin rastro de “DARWINs martingala” es la de invertir solo en aquellos que hayan acumulado un histórico superior a tres años.

Estas son las preguntas que respondemos sobre los “DARWINs martingala” (incluye ejemplo práctico):

  • ¿Qué son y cómo los puedes identificar?
  • ¿Qué combinación de Atributos Invertibles desenmascara a los “DARWINs martingala”?
  • ¿Es posible identificar un “DARWIN martingala” gracias a la gestión del riesgo de la estrategia subyacente?
  • ¿Qué “DARWIN martingala” presenta Javier Colón en este podcast?
  • Un inversor pasivo no debería haber invertido en él, ¿sabes por qué?
  • ¿Sabías que Javier tiene DARWIN? ¿Qué diferencia existe entre el “DARWIN martingala” que usamos como ejemplo para este capítulo y el DARWIN que replica la estrategia de Javier Colón?

En la parte final del episodio Javier enseña a evitar otro error común de los inversores pasivos de DARWINs: invertir en aquellos con un VaR elevado en la estrategia subyacente (superior al 60%):

  • ¿Por qué es peligroso invertir en un DARWIN cuya estrategia opera con un VaR superior al 60%?
  • ¿Qué DARWIN ha seleccionado Javier para ilustrar este caso?
  • ¿Qué lección aprendió Javier gracias a este DARWIN?
  • ¿Por qué no debería de haber caído en las redes de este DARWIN?

Escucha el episodio “Cómo identificar los DARWINs martingala”

Los 5 errores más comunes del inversor pasivo de DARWINs (108)

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Sin olvidar la extrema importancia de conocer al dedillo tu tolerancia al riesgo, ya que no queremos que pierdas tu racionalidad inversora en ningún momento, en el episodio de hoy, Javier Colón habla de los 5 errores más comunes que comete un inversor pasivo de DARWINs.


¿Te gusta Movimiento Trader? ¿Algo que criticar? ¿Algo que aportar? ¿Algo que preguntar? Manda tu mensaje de audio directamente a Laura Blanco al número 687 05 06 00 que lo incluirá en el siguiente programa.


1. Tendencia a invertir en DARWINs que cotizan en máximos

  • Si es preferible invertir en DARWINs que no estén en máximos, ¿cuál es el momento idóneo para invertir en DARWINs?
  • ¿Ésto vale para los más de 1900 DARWINs que actualmente cotizan en el mercado Darwinex o aplica a un segmento muy concreto de DARWINs?
  • De ser así, ¿de qué tipo de DARWINs estamos hablando?
  • ¿Por qué es prácticamente imposible que una estrategia de trading/DARWIN gane siempre?

2. Establecer Stop Losses en base a criterios de rentabilidad

  • ¿En qué caso debería ser imperativa la venta de un DARWIN?
  • ¿Tiene sentido colocar un Stop Loss teniendo en cuenta el D-Score?
  • En caso de decidir que el D-Score es el mejor criterio para establecer tus Stop Losses, ¿qué es lo que nunca debes olvidar hacer?
  • ¿Qué DARWIN de calidad, después de sufrir un drawdown del 20%, se quedó prácticamente sin inversores y terminó casi doblando su rentabilidad?

3. Invertir en DARWINs de reciente creación con un drawdown residual

  • ¿Qué considera Javier Colón un DARWIN reciente creación y sin exposición suficiente a mercado?

4. Invertir en DARWIN recién migrados, en especial cuando su comportamiento post-migración varía de forma ostensible

  • ¿Qué histórico en Darwinex no debe sobrepasar un DARWIN para ser considerado “recién migrado”?
  • ¿Cuáles son los DARWINs recién migrados “especialmente peligrosos”?
  • ¿Qué % de DARWINs recién migrados entran dentro del grupo “especialmente peligrosos”?
  • ¿Cuál es la principal razón por la que un DARWIN migrado, y con buen histórico, deja de ser rentable en Darwinex?

5. Sobre-diversificación

  • ¿Qué lleva a un inversor pasivo a la sobre diversificación en una cartera de DARWINs?
  • Para un inversor pasivo, ¿es mejor una cartera con muchos o pocos DARWINs?

Y para finalizar, Javier te dará una lista de DARWINs que llevan mucho tiempo ofreciendo rentabilidades espectaculares que todavía no han acaparado la atención de la comunidad inversora. ¿Sabes cuáles son?


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¿Conoces tu tolerancia al riesgo? (107)

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Después un pequeño break del ciclo de Javier Colón en el capítulo anterior, el episodio de hoy se sumerge en las profundidades del principal motivo por el que los inversores pierden dinero: operar por encima del umbral de tolerancia al riesgo.


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¿Cómo puedes saber tu tolerancia al riesgo?

El podcast de hoy deja atrás el contenido eminentemente teórico de episodios anteriores y nos ponemos un mono de trabajo más práctico para ayudar a reducir tu curva de aprendizaje en todo lo concerniente a la inversión en DARWINs.

Comenzamos el programa con una pregunta muy sencilla, y a la vez extraordinariamente compleja: ¿cómo puedes saber tu tolerancia al riesgo?

Javier te hablará del cuestionario de riesgo que todo cliente tiene que rellenar en Darwinex antes de invertir en real y te explicará, a grandes rasgos, cómo se calcula.

A continuación, y siguiendo con la principal temática del episodio de hoy, pasamos a dar respuesta a la siguiente preguntas:

  • ¿Cuál es el principal objetivo del dato de tolerancia al riesgo?
  • ¿De qué depende la tolerancia al riesgo?
  • ¿Se comporta el binomio riesgo/retorno de forma simétrica o asimétrica?

El programa prosigue resaltando la importancia de vincular el retorno a un horizonte temporal concreto y te ofrecemos un ejemplo con un cliente ficticio, cuya tolerancia al riesgo mensual es de 1000 euros. Además, aprovechando el caso práctico, te daremos un par de “formulitas” que nunca sobran en el arsenal de un buen inversor.

  • ¿Sabes cuál sería el VaR mensual de tu portfolio si inviertes la misma cantidad en 4 DARWINs, sin usar el apalancamiento X2, y suponiendo que los 4 estén totalmente descorrelacionados?

En el siguiente bloque tratamos sobre las diferencias entre invertir en nuestro terminal real y demo:

  • ¿Para qué es útil una cuenta demo y para qué no lo es?
  • ¿Son exactamente iguales las plataformas demo y real en Darwinex?
  • ¿Mide Darwinex el riesgo en tiempo real?
  • ¿Tiene algún tipo de coste la utilización de la plataforma demo? ¿Expira en algún momento?

Por último, Javier da respuesta a uno de nuestro oyentes, Luis Miguel, de Madrid, quién nos hace una excelente pregunta (¡gracias Luis Miguel!):

  • ¿Qué cantidad de DARWINs tiene que tener el portfolio de un inversor para maximizar el retorno y minimizar el riesgo?

Escucha el episodio


Siguientes episodios

No te pierdas los próximos capítulos donde hablaremos largo y tendido de los siguientes tipos de inversores:

  • Inversor pasivo
  • Trader de DARWINs
  • Trader que usa la cotización del DARWIN como indicador

¿Eres tú uno de estos tres?


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