Quel capital est nécessaire pour générer $100K par an?

27 June 2018
Nicolas Faucheur

Dans cet article, nous allons utiliser la calculatrice du trader professionnel pour savoir combien de capital avez-vous besoin pour gagner un salaire annuel à 6 chiffres (100.000 $). Cela peut varier en fonction de votre style de trading, de votre horizon temporel, de votre influence, de l’espérance mathématique de votre stratégie mais surtout d’un aspect que vous n’avez peut-être pas pris en compte et qui est crucial pour la durabilité et la viabilité de votre entreprise.


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Une seconde… pourquoi $ 100,000?

Tout commence avec une étude récemment publiée dans le domaine florissant de la recherche sur le bonheur, basée sur une enquête de satisfaction auprès de plus de 1,7 million de personnes qui ont été invitées à évaluer leur vie de 0 à 10, où 0 est la «pire vie», 10 la “meilleure vie possible”.

Plus le salaire est élevé, plus ils sont heureux, n’est-ce pas? Oui MAIS

Les chercheurs ont analysé la relation entre la note donnée et le revenu familial. Ils ont constaté que dans toutes les régions du monde, après avoir pris en compte l’âge, le sexe et l’état civil d’une personne, ceux qui avaient un revenu plus élevé étaient plus heureux. Pas de surprise jusqu’ici.

HCependant, ils ont également constaté qu’il existe un niveau de revenu au-dessus duquel le bonheur cesse d’augmenter proportionnellement. Cela varie d’une région à l’autre, l’Australie et la Nouvelle-Zélande étant les pays les plus élevés et l’Amérique latine et les Caraïbes les plus bas. Ils ont même trouvé des preuves que, dans certains endroits, lorsque les revenus dépassent ce seuil, la satisfaction dans leur vie diminue!

Le tableau suivant montre le “seuil de saturation” dans différentes régions de la planète. Tous les revenus sont convertis en dollars américains et ajustés en fonction des variations du pouvoir d’achat des pays concernés.

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Espérance mathématique: une métrique fondamentale dans votre carrière de trader

Une fois que vous avez déjà calculé votre «salaire de bonheur», il est temps d’évaluer si votre stratégie de négociation est gagnante… ou un perdante. Comment le déterminer?

Ration risk / reward

Le ratio risque / reward est un terme commun dans le monde financier qui reflète combien vous prévoyez obtenir sur un trade, par rapport au risque que vous êtes prêt à assumer sur celui-ci.

Le ratio risque / reward, pris isolément, ne fournit pas une solution complète, car un ratio de 1: 2 peut être très bon a priori, mais si votre pourcentage de réussite est de 20%, votre stratégie est vouée à un échec de proportions bibliques.

Pourcentage de gagnants

Puisque le rapport risque / reward ne semble pas être la panacée, le pourcentage de gagnant pourrait-il être la solution?

Imaginez que vous avez un taux de réussite incroyable de 90%. Spectaculaire, non? Tout aussi spectaculaire peut être l’effondrement de la stratégie si vous perdez 0,95 $ sur chaque dollar risqué.

Alors, quelle est la solution?

La solution s’appelle l’espérance mathématique, et elle est calculée grâce à la combinaison de votre ratio risque / reward et de votre pourcentage d’opérations en gains.

Mathématiquement, il est exprimé de la façon suivante:

Espérance mathématique = (% trades gagnants * gain moyen) – (% trades perdants * perte moyenne)

Exemple:

Imaginez que vous avez clôturés 100 trades avec un taux de réussite de 60%, c’est-à-dire 60 gagnants. Si ceux-ci génèrent un profit de 30 000 $, alors votre profit moyen est de 30 000 $ / 60 $ = 500 $. Si vos pertes cumulées totalisaient 16 000 $, votre perte moyenne est de 16 000 $ / 40 $ = 400 $.

Espérance mathématique = (0,6 * 500) – (0,4 * 400) = 140 $ par trade

Une fois que vous l’avez calculé, félicitez-vous et passez au point suivant… si votre résultat a été positif! Sinon, vous devez travailler plus dur et persévérer, pour concevoir une stratégie avec une espérance mathématique positive.


Que considérez-vous comme un rendement acceptable?

Avec une espérance mathématique positive sur votre stratégie, il est temps d’être honnête avec vous-même et d’estimer un rendement que vous êtes capable de soutenir au fil du temps. En étant toalement objectif, quel rendement annuel moyen acceptable pour les dix prochaines années? 5%, 10%, 20%, 40%, 100%?

Le problème de vouloir être le “meilleur trader de tous les temps”

Chaque trader rêve de gagner beaucoup d’argent. La difficulté est de vouloir l’obtenir avec une quantité de capital ridiculement faible… c’est un problème difficile à résoudre! Et, malheureusement, le résultat final est prévisible.

Compte sous-capitalisé

La plupart des commerçants veulent gagner beaucoup avec très peu, ce qui en toute honnêteté est une combinaison mortelle pour la survie de votre compte.

Un compte sous-capitalisé rencontre deux problèmes principaux:

  1. Manque de capital = manque de flexibilité => un compte avec peu de capital, et opérant toujours avec une gestion monétaire stricte, souvent “condamne” un trader à travailler avec des stratégies à court terme, qui ne sont pas les plus adaptées aux débutants.
  2. Plus le capital est faible, plus le trader sera obligé d’utiliser de grandes quantités d’un outil qui comporte des risques considérables entre des mains inexperimentées.

Levier: ses avantages et ses dangers

L’effet de levier vous permet de prendre des positions plus importantes que vous pourriez vous permettre avec l’utilisation exclusive de vos fonds propres, de sorte que vous n’avez pas besoin de commencer avec un gros compte pour négocier des volumes importants, ce qui va magnifier vos profits … et vos pertes!

L’effet de levier, entre des mains inexpérimentées, est une arme de destruction massive pour les comptes de trading. Habituellement, les débutants opèrent sur des comptes avec peu de capital, et ont donc «besoin» d’en tirer excessivement parti afin de produire des rendements qui leur permettent de vivre de leur activité de trading.

Prenez les meilleurs investisseurs de l’histoire comme référence

Bien qu’il puisse sembler “facile” lors d’un backtest de doubler un compte chaque année, en règle générale, si vous parvenez à produire un 20% annuel sur les dix prochaines années avec des drawdowns modérées, vous serez en mesure d’entrer en Ligue des Champions du trading / investissement. Vous partagez potentiellement votre jet privé avec des célébrités telles que George Soros, Warren Buffet, Carl Icahn, Peter Lynch, Michael Steinhardt ou Ray Dalio.


How much capital do you need to earn $ 100K?

Et maintenant vient la partie tant attendue… vous avez une stratégie avec une espérance mathématique positive et un objectif de rendement annuel très similaire à celui des pros. De combien de capital avez-vous besoin si vous êtes un …?

Day trader

Données basées sur 8 DARWINs avec un D-Score supérieur à 79 et une note de Capacité (Cp) inférieure à 3

* Cela dépend de la devise de base. Pour cet exemple, assumons que la devise de base est l’EUR.

Pensez-vous qu’il soit possible d’atteindre 182,3% en moyenne chaque année? Combien de traders connaissez-vous qui ont été capables de le faire pendant dix ans? Et en parallèle, combien en connaissez-vous qui ont atteint cet objectif sur un an, pour “cramer” leur compte de trading l’année suivante?

Après un bain de réalisme glacé, un day trader comme vous aurait besoin de 54 832 $ et un rendement moyen de 182,3% s’il voulait gagner 100 000 $ par année.

Si votre salaire annuel cible était de 50 000 $ au lieu de 100 000 $, vous devez le diviser par 2 = 54832/2 = 27416 $

Si vous vouliez obtenir un rendement similaire à celui des pros, avec un objectif annuel dix fois plus bas, soit 18,23% par an, vous devriez augmenter votre capital X10 = 548 320 $.

Faites vos propres calculs en relation à votre location / style de vie / degré d’optimisme, mais il semble évident que vous pourriez avoir besoin de beaucoup plus de capital que vous avez probablement dans votre compte de trading.

Swing trader

Données basées sur 6 DARWIN avec un D-Score supérieur à 72 et un score de Capacité (Cp) supérieur à 7

* Cela dépend de la devise de base. Pour cet exemple, assumons que la devise de base est l’EUR.

Revenez sur la section DayTrader et appliquez la même logique dans le cas où vous êtes un swing trader.

Vous semblez découragé!? Ce n’est pas une surprise. Après avoir lu ailleurs que vous alliez faire un carnage sans lever le petit doigt avec un compte de 1000 $… vous dire maintenant que vous avez besoin d’environ un demi-million USD, à rendement égal à ceux des professionnels, n’est pas la nouvelle que vous vous attendiez à lire. Mais ne jetez pas l’éponge. Je vais vous donner la clé pour que vous puissiez finalement devenir trader pro avec un capital beaucoup plus bas que les nécessaires évoqués plus haut, tout en gardant ce but de 100 000 $ par année!


La clé: combinez votre talent aux capitaux des investisseurs

Le but de cet article n’est pas de vous inviter à renoncer à votre carrière de trader, mais de comprendre qu’il est presque impossible de devenir un professionnel si vous n’avez pas la “baguette magique” que les grands traders possèdent.

Le levier procuré par les investisseurs

Peu importe le capital que vous avez à disposition dans votre compte, tant que vous disposez d’un minimum pour pouvoir suivre une gestion monétaire rigoureuse, la clé pour obtenir ces 100 000 $ dépend du capital d’investissement que votre talent de trader est capable d’attirer.

À titre d’exemple, et pour autant que vous respectiez la norme de l’industrie en matière de commission sur la performance de 20%, pour chaque million $ de capital d’investissement, un point de pourcentage équivaut à 2 000 $. Autrement dit, pour obtenir ces 100 000 $, vous auriez besoin d’un rendement de 50% par année. C’est encore très ambitieux, mais vous n’avez pas besoin d’un demi-million dans votre compte pour l’obtenir. Si, au lieu de 1 000 000 $ sous gestion, vous aviez:

Vous êtes passé de ‘presque abandonner votre rêve de devenir trader professionnel’,  à ‘voir la lumière au bout du tunnel’.

Faîtes vos calculs!

Quel est le rendement annuel de votre stratégie de tradin actuellement en place? Si vous avez ces données, il vous suffit de calculer le capital d’investissement nécessaire pour obtenir ces 100 000 $ *. De plus, vous pouvez jeter un coup d’œil à un DARWIN avec un D-Score / return / drawdown similaire au vôtre et estimer le capital qui pourrait attirer votre DARWIN.

*Rappelez-vous que le salaire moyen de 100K est pour les citoyens vivant aux Etats-Unis. Si vous habitez dans une autre région, ou si vous êtes satisfait avec moins, vous pourriez avoir besoin seulement d’une fraction!


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