Atributos de estrategias de trading invertibles: la búsqueda del Santo Grial 2/2 (101)

14 June 2018
The Market Owl

En este episodio, Laura Blanco y Javier Colón siguen hablando de los atributos de estrategias de trading invertibles.

Atributos de estrategias de trading invertibles

Si te has quedado con ganas tras escuchar el programa anterior, debes saber que en este nuevo episodio Javi entra en más detalles que nunca antes con respecto a la calibración de las notas tanto de los atributos de estrategias de trading invertibles como del D-score.

Hablamos entre otros de

  • Cómo se optimiza la curva de calibración para el cálculo de las notas de los atributos
  • De lo difícil que es tener una nota mayor a 6 en todos y cada uno de los atributos (con ejemplos de DARWINs que lo han conseguido)
  • Por qué no hay que descartar un DARWIN por una nota mala
  • La importancia de entender que las notas se calculan en base a generalidades, sin tener en cuenta las particularidades de cada estrategia (si no, el modelo no sería escalable)
  • La temporalidad a la hora de calcular las notas. ¿Qué periodo es el óptimo si las notas han de servir para comparar la estrategia tanto consigo mismo como con otras estrategias?
  • El peso que tiene cada atributo en el cálculo del D-score
  • Cómo se demuestra que el D-score funciona para predecir la rentabilidad futura de una estrategia
  • A partir de qué D-score se gana

Este episodio te va a abrir los ojos en lo referente a los atributos invertibles y el D-score.


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