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Optimización de nuestros algoritmos

17 August 2016

Como ya habréis notado, en Darwinex no tenemos vacaciones de verano sino que estamos trabajando duro para mejorar nuestros algoritmos. Esta semana, hemos introducido las siguientes mejoras:

1. Mejora de bugs en Niveles y Performance

En primer lugar, hemos procedido a corregir algunos bugs menores que han sido reportados por nuestros usuarios.

Como recordaréis, existen distintos “caminos” para subir de Nivel en Darwinex (haz click aquí para ver los distintos caminos). En algunos casos, los algoritmos estaban tomando el “camino” equivocado. Pues bien, ya hemos encontrado el motivo de este error y hemos procedido a corregirlo para que no se vuelva a producir.

Por otro lado, en el sello de Performance descubrimos que en algunos casos puntuales se producía un salto cuando la experiencia alcanzaba 6 D-Periods. Al igual que en el bug de los niveles, el error ya está identificado y ha sido solucionado.

2. Simulaciones de VaR

Gran parte de nuestros esfuerzos está ahora centrada en optimizar la forma en la que nuestro gestor de riesgo replica las estrategias por orden de los inversores. El primer cambio en este sentido ha sido desplegado esta semana, mejorando de forma significativa la forma en la que llevamos a cabo las simulaciones de VaR. Hasta ahora, la forma en la que simulábamos el VaR tenía cierta dependencia con la forma en la que se calculaban los D-Periods, lo cual se traducía en un proceso iterativo que tendía a infinito y que alargaba los cálculos del algoritmo.

En adelante, las simulaciones de VaR se hacen de forma independiente del cálculo de los D-Periods, lo cual acelera enormemente el cálculo de las notas y nos facilita la introducción de grandes mejoras en el gestor de riesgo en los próximos meses.

Ésta es sólo la primera mejora planificada para nuestro gestor de riesgo, os mantendremos debidamente informados de futuros cambios!

3. Atributo de Consistencia & swing trading

El principal cambio introducido esta semana afecta al cálculo del Atributo de Consistencia.

Durante el último año hemos recibido numerosas quejas de swing traders que se sentían penalizados por este atributo. El hecho cierto es que antes resultaba más complicado obtener buenas puntuaciones para aquellos traders que mantuvieran trades abiertos durante períodos más largos (p. ej. estrategias subyacentes de DARWINS TSBPGH).

Es por ello que hemos trabajado duro para lanzar una mejora que cambia el peso asignado a cada trade en los gráficos de Consistencia por Retorno y Duración.

Snip20160817_11

Hasta ahora, dicho peso se determinaba por: Peso= Apalancamiento operación*Var(20%)/VaR(estrategia al cierre del trade).

A partir de ahora el peso tiene en cuenta la duración del trade. Este cambio implica que el peso de cada trade es función de su exposición (apalancamiento*raíz duración). Así el peso de cada trade pasa a ser: Peso=Apalancamiento*(raíz duración)*VaR(20%)/VaR(estrategia al cierre del trade).

Este cambio ha producido cambios en las notas de Consistencia de nuestros traders (de media, la nota de nuestra comunidad ha aumentado gracias a este cambio introducido).

Grosso modo, la nueva forma de calcular la Consistencia penaliza más a aquellos traders que hagan trades de corta duración y que mantengan un trade específico abierto durante más tiempo del que acostumbran. Por el contrario, la nueva forma de evaluar la Consistencia penaliza menos a aquellos traders que mantengan trades abiertos durante más tiempo y que cierren un determinado trade antes de lo que acostumbran a hacer.

Seguimos trabajando duro para implementar nuevas mejoras al sello de consistencia. En los próximos meses lanzaremos una optimización que ayudará a mejorar la nota a aquellos traders que hagan hedging.

4. Próximas mejoras

Como anunciábamos a lo largo del artículo, éstas son sólo algunas de las mejoras en las que estamos trabajando. Nuestros esfuerzos están ahora en optimizar la forma en la que trabaja nuestro gestor de riesgo. A día de hoy, el Risk Manager (la máquina que crea los DARWINS) está penalizando en demasía a aquellas estrategias que tienen muchas posiciones mensuales y un tiempo en mercado elevado (por ejemplo el DARWIN QNR). Hemos recibido muchas quejas de usuarios por este motivo y estamos trabajando duro para resolverlo lo antes posible. Os rogamos seáis pacientes con este cambio por ser un aspecto crítico que puede afectar a muchos traders e inversores. Os mantendremos debidamente informados.

Como siempre, en info@darwinex.com estamos a vuestra entera disposición. Os rogamos aceptéis nuestras disculpas por las implicaciones que estos cambios hayan podido tener en la clasificación de DarwinIA este mes, haremos todo lo que esté en nuestras manos por no introducir cambios a mediados de mes (aunque, desgraciadamente, las circunstancias a veces no nos lo permiten).

Últimas noticias

Cambio de Horario de Trading por Día del Presidente en EEUU (19 febrero 2018)

13 February 2018

Os rogamos tengáis en cuenta los cambios en nuestros horarios de trading por la festividad del Día del Presidente en EEUU el próximo 19 de febrero de 2018 (todos los horarios se muestran en horario de UK – GMT).  Instrumento Horarios Trading  FX 22:05 Dom– 22:00 Lun   DARWINS 22:05 Dom– 22:00 Lun  MAT. PRIMAS   Gold* 23:01 Dom–17:59 Lun Silver* 23:00  Dom–18:00 Lun […]

Os rogamos tengáis en cuenta los cambios en nuestros horarios de trading por la festividad del Día del Presidente en EEUU el próximo 19 de febrero de 2018 (todos los horarios se muestran en horario de UK – GMT).

 Instrumento Horarios Trading
 FX 22:05 Dom– 22:00 Lun
  DARWINS 22:05 Dom– 22:00 Lun
 MAT. PRIMAS  
Gold* 23:01 Dom–17:59 Lun
Silver* 23:00  Dom–18:00 Lun
Platinum* 23:00  Dom –18:00 Lun
Palladium* 23:00  Dom–18:00 Lun
US Crude* 23:00 Dom–17:45 Lun
Natural Gas* 23:00 Dom–17:45 Lun
 INDICES  
Australia 200 23:00 Dom–22:00 Lun
 Europe 50 23:00 Dom –22:00 Lun
France 40 23:00 Dom–22:00 Lun
Germany 30 07:00 – 21:00
Spain 35 07:00 – 19:00
Japan 225* 23:00 Dom–18:00 Lun
 UK 100 23:00 Dom–22:00 Lun
 US SPX 500* 23:00 Dom–18:00 Lun
 US Tech 100* 23:00 Dom–18:00 Lun
Wall Street 30* 23:00 Dom –18:00 Lun
*Horarios modificados de trading.

Como siempre, en info@darwinex.com estaremos encantados de ayudaros.

Nuestra Última Mejora En… La Importancia De Una Buena Primera Impresión

En Darwinex, una primera impresión es el momento en el que un inversor se encuentra por primera vez con un DARWIN y este se forma una primera opinión sobre el mismo. Las primeras impresiones se basan en una amplia gama de factores: D-Score, Atributos Invertibles, AuM (Capital bajo Gestión), retorno, drawdown, equity del trader…Pero, ¿y […]

En Darwinex, una primera impresión es el momento en el que un inversor se encuentra por primera vez con un DARWIN y este se forma una primera opinión sobre el mismo. Las primeras impresiones se basan en una amplia gama de factores: D-Score, Atributos Invertibles, AuM (Capital bajo Gestión), retorno, drawdown, equity del trader…Pero, ¿y la descripción de la estrategia?

Escribe una buena descripción para crear un vínculo con tus inversores

En Darwinex sabemos que una buena descripción puede influir de manera positiva a los inversores pudiendo significar la diferencia entre confiar parte de su capital a tu DARWIN o no.

Asimismo, somos conscientes que algunos de vosotros tenéis un blog o página web donde los inversores pueden saber más sobre vosotros, y/o vuestra estrategia, y poder así añadir una capa adicional de confianza entre ambos.

Nueva herramienta mejorada de descripción

Esa es la razón por la que hemos decidido mejorar nuestra herramienta de descripción. A partir de ahora, introducimos las opciones de escribir en negrita, cursiva, así como la posibilidad de enlazar tu página web en la descripción de tu estrategia / DARWIN, en tu perfil principal de usuario y en todos tus “filtros darwinianos“.

Como un ejemplo vale más que mil palabras, aquí te explicamos cómo hacerlo:

Negrita => ** negrita ** => negrita

Cursiva => _cursiva_ => cursiva

Enlace a tu sitio web => Ir a [mi sitio web](https://www.darwinex.com/) => Ir a mi sitio web

Pausamos nueva inversión en DARWIN VTJ

7 February 2018

Debido a la divergencia por capital de inversores que está experimentando actualmente el DARWIN VTJ -¡más de € 2MM bajo gestión!-, el proveedor del mismo nos ha solicitado el cierre temporal del mismo. Esto quiere decir que el DARWIN permanecerá cerrado para nuevas inversiones. Los inversores actuales en VTJ tendrán restringidas las compras y sólo […]

Debido a la divergencia por capital de inversores que está experimentando actualmente el DARWIN VTJ -¡más de € 2MM bajo gestión!-, el proveedor del mismo nos ha solicitado el cierre temporal del mismo.

Esto quiere decir que el DARWIN permanecerá cerrado para nuevas inversiones.

Los inversores actuales en VTJ tendrán restringidas las compras y sólo podrán realizar ventas, o bien totales o bien parciales del mismo.

En Darwinex estamos trabajando en una herramienta de “Gestión de la Capacidad” que permitirá a los proveedores de DARWINs pausar el DARWIN bajo las siguientes condiciones:

  • 1-Se haya superado el techo máximo de capital invertido en su DARWIN establecido por el proveedor el DARWIN. La cantidad mínima la establecerá Darwinex.
  • 2-Se haya rebasado la divergencia máxima establecida por el proveedor del DARWIN, a partir de la cual el DARWIN será pausado de manera automática. Independientemente del % fijado por el proveedor del DARWIN, Darwinex cerrará el DARWIN de forma automática cuando el % supere el 1%-1.5% (estamos definiendo el % óptimo).

La herramienta de “Gestión de la Capacidad”permitirá a los Inversores de DARWINs:

  • 1-Conocer los parámetros seleccionados por el proveedor del DARWIN por anticipado.
  • 2-Activar un mecanismo de notificación que les alertará cuando el proveedor del DARWIN haya modificado algunos de los parámetros definidos previamente o cuando el DARWIN se pause/reabra de nuevo.

A falta de dicha herramienta, el procedimiento en lo sucesivo será similar a este, es decir, el proveedor del DARWIN notifica a Darwinex de su intención de pausar su DARWIN y nosotros cumpliremos con su voluntad -teniendo en cuenta las limitaciones mencionadas más arriba-.

IMPORTANTE: a partir de ahora, en caso que un proveedor de DARWINs decida pausar el mismo, y mientras la herramienta de “Gestión de la Capacidad” no se haya implementado, Darwinex no enviará ningún tipo de notificación a sus clientes.

Y los ganadores de DarwinIA son… (enero 2018)

1 February 2018

La edición de enero de 2018 de nuestro concurso mensual de DarwinIA ha llegado su fin. A continuación mostramos el listado de los 48 ganadores a los que se ha asignado una inversión nocional de 4.000.000 € para un período de 6 meses. Puesto DARWIN Asignación nocional 1º VQB 300.000,00 € 2º RDD 250.000,00 € 3º GTD […]

La edición de enero de 2018 de nuestro concurso mensual de DarwinIA ha llegado su fin. A continuación mostramos el listado de los 48 ganadores a los que se ha asignado una inversión nocional de 4.000.000 € para un período de 6 meses.

Puesto DARWIN Asignación nocional
VQB 300.000,00 €
RDD 250.000,00 €
GTD 210.000,00 €
WFJ 170.000,00 €
CBY 150.000,00 €
KVL 140.000,00 €
ONE 130.000,00 €
HTX 120.000,00 €
UYZ 110.000,00 €
10º XYF 110.000,00 €
11º VTS 110.000,00 €
12º ZGE 100.000,00 €
13º LDZ 100.000,00 €
14º RZX 100.000,00 €
15º XIS 90.000,00 €
16º ERQ 90.000,00 €
17º ZZI 90.000,00 €
18º LOM 80.000,00 €
19º MER 80.000,00 €
20º QDJ 80.000,00 €
21º FTA 70.000,00 €
22º PFH 70.000,00 €
23º PMZ 70.000,00 €
24º STP 70.000,00 €
25º ENI 60.000,00 €
26º NTI 60.000,00 €
27º LFS 60.000,00 €
28º LLZ 60,000.00 €
29º ADZ 60.000,00 €
30º GED 60.000,00 €
31º FEG 50.000,00 €
32º YZF 50.000,00 €
33º ZTY 50.000,00 €
34º ILM 50.000,00 €
35º XSN 50.000,00 €
36º QNR 50.000,00 €
37º SPV 50.000,00 €
38º STT 40.000,00 €
39º NDQ 40.000,00 €
40º WWB 40.000,00 €
41º UEI 40.000,00 €
42º JBR 40.000,00 €
43º ZOX 40.000,00 €
44º CEM 40.000,00 €
45º HGD 30.000,00 €
46º LZL 30.000,00 €
47º DZL 30.000,00 €
48º VBU 30.000,00 €

Cambio de Horario de Trading por Día de Australia (26 de enero de 2018)

22 January 2018

Os rogamos tengáis en cuenta los cambios en nuestros horarios de trading por la celebración del día Australia el próximo día 26 de enero de 2018 (todos los horarios se muestran en horario de UK – GMT).  Instrumento Horarios  FX 22:01 Jue – 21:55 Vie   DARWINS 22:01 Jue –21:55 Vie  MAT. PRIMAS   Oro 23:01 Jue –21:55 Vie Plata 23:00 Jue […]

Os rogamos tengáis en cuenta los cambios en nuestros horarios de trading por la celebración del día Australia el próximo día 26 de enero de 2018 (todos los horarios se muestran en horario de UK – GMT).

 Instrumento Horarios
 FX 22:01 Jue – 21:55 Vie
  DARWINS 22:01 Jue –21:55 Vie
 MAT. PRIMAS  
Oro 23:01 Jue –21:55 Vie
Plata 23:00 Jue –21:55 Vie
Platino 23:00 Jue –21:55 Vie
Paladio 23:00 Jue –21:55 Vie
US Crude 23:00 Jue –21:55 Vie
 Gas Natural 23:00 Jue –21:55 Vie
 INDICES  
Australia 200* *06:10  – 21:55 
 Europe 50 23:00 Jue – 21:55 Vie
France 40 23:00 Jue – 21:55 Vie
Germany 30 07:00 – 21:00
Spain 35 07:00 – 19:00
Japan 225 23:00 Jue – 21:55 Vie
 UK 100 23:00 Jue – 21:55 Vie
 US SPX 500 23:00 Jue – 21:55 Vie
 US Tech 100 23:00 Jue – 21:55 Vie
Wall Street 30 23:00 Jue – 21:55 Vie
*Horarios de trading modificados.

Como siempre, ¡en info@darwinex.com estaremos encantados de ayudarte!

Nuestra Última Mejora En…Realineamiento De Gráficos

19 January 2018

Ya sabes que la alineación de incentivos -cero conflicto de interés entre Bróker, Traders e Inversores- es algo de lo que nos sentimos muy MUY orgullosos en Darwinex. Sin embargo, esto era verdad hasta cierto punto ya que algunas de nuestras herramientas se habían declarado “en rebeldía”. En particular, el perfil de los DARWINs, que […]

Ya sabes que la alineación de incentivos -cero conflicto de interés entre Bróker, Traders e Inversores- es algo de lo que nos sentimos muy MUY orgullosos en Darwinex.

Sin embargo, esto era verdad hasta cierto punto ya que algunas de nuestras herramientas se habían declarado “en rebeldía”.

En particular, el perfil de los DARWINs, que se muestra en las secciones que muestro a continuación, estaban ligeramente desalineadas:

  1. Explore
  2. All DARWINs
  3. Página de cualquier filtro customizado o cualquier filtro predefinido
  4. Favoritos
  5. Perfil público del usuario
  6. Creación de nuevo filtro customizado

Por suerte, la rebelión no ha durado mucho tiempo y hemos podido reestablecer el orden.. y el alineamiento en todos los rincones de Darwinex.

Opera e invierte con precaución!