TABLÓN

Optimización de nuestros algoritmos

17 August 2016

Como ya habréis notado, en Darwinex no tenemos vacaciones de verano sino que estamos trabajando duro para mejorar nuestros algoritmos. Esta semana, hemos introducido las siguientes mejoras:

1. Mejora de bugs en Niveles y Performance

En primer lugar, hemos procedido a corregir algunos bugs menores que han sido reportados por nuestros usuarios.

Como recordaréis, existen distintos “caminos” para subir de Nivel en Darwinex (haz click aquí para ver los distintos caminos). En algunos casos, los algoritmos estaban tomando el “camino” equivocado. Pues bien, ya hemos encontrado el motivo de este error y hemos procedido a corregirlo para que no se vuelva a producir.

Por otro lado, en el sello de Performance descubrimos que en algunos casos puntuales se producía un salto cuando la experiencia alcanzaba 6 D-Periods. Al igual que en el bug de los niveles, el error ya está identificado y ha sido solucionado.

2. Simulaciones de VaR

Gran parte de nuestros esfuerzos está ahora centrada en optimizar la forma en la que nuestro gestor de riesgo replica las estrategias por orden de los inversores. El primer cambio en este sentido ha sido desplegado esta semana, mejorando de forma significativa la forma en la que llevamos a cabo las simulaciones de VaR. Hasta ahora, la forma en la que simulábamos el VaR tenía cierta dependencia con la forma en la que se calculaban los D-Periods, lo cual se traducía en un proceso iterativo que tendía a infinito y que alargaba los cálculos del algoritmo.

En adelante, las simulaciones de VaR se hacen de forma independiente del cálculo de los D-Periods, lo cual acelera enormemente el cálculo de las notas y nos facilita la introducción de grandes mejoras en el gestor de riesgo en los próximos meses.

Ésta es sólo la primera mejora planificada para nuestro gestor de riesgo, os mantendremos debidamente informados de futuros cambios!

3. Atributo de Consistencia & swing trading

El principal cambio introducido esta semana afecta al cálculo del Atributo de Consistencia.

Durante el último año hemos recibido numerosas quejas de swing traders que se sentían penalizados por este atributo. El hecho cierto es que antes resultaba más complicado obtener buenas puntuaciones para aquellos traders que mantuvieran trades abiertos durante períodos más largos (p. ej. estrategias subyacentes de DARWINS TSBPGH).

Es por ello que hemos trabajado duro para lanzar una mejora que cambia el peso asignado a cada trade en los gráficos de Consistencia por Retorno y Duración.

Snip20160817_11

Hasta ahora, dicho peso se determinaba por: Peso= Apalancamiento operación*Var(20%)/VaR(estrategia al cierre del trade).

A partir de ahora el peso tiene en cuenta la duración del trade. Este cambio implica que el peso de cada trade es función de su exposición (apalancamiento*raíz duración). Así el peso de cada trade pasa a ser: Peso=Apalancamiento*(raíz duración)*VaR(20%)/VaR(estrategia al cierre del trade).

Este cambio ha producido cambios en las notas de Consistencia de nuestros traders (de media, la nota de nuestra comunidad ha aumentado gracias a este cambio introducido).

Grosso modo, la nueva forma de calcular la Consistencia penaliza más a aquellos traders que hagan trades de corta duración y que mantengan un trade específico abierto durante más tiempo del que acostumbran. Por el contrario, la nueva forma de evaluar la Consistencia penaliza menos a aquellos traders que mantengan trades abiertos durante más tiempo y que cierren un determinado trade antes de lo que acostumbran a hacer.

Seguimos trabajando duro para implementar nuevas mejoras al sello de consistencia. En los próximos meses lanzaremos una optimización que ayudará a mejorar la nota a aquellos traders que hagan hedging.

4. Próximas mejoras

Como anunciábamos a lo largo del artículo, éstas son sólo algunas de las mejoras en las que estamos trabajando. Nuestros esfuerzos están ahora en optimizar la forma en la que trabaja nuestro gestor de riesgo. A día de hoy, el Risk Manager (la máquina que crea los DARWINS) está penalizando en demasía a aquellas estrategias que tienen muchas posiciones mensuales y un tiempo en mercado elevado (por ejemplo el DARWIN QNR). Hemos recibido muchas quejas de usuarios por este motivo y estamos trabajando duro para resolverlo lo antes posible. Os rogamos seáis pacientes con este cambio por ser un aspecto crítico que puede afectar a muchos traders e inversores. Os mantendremos debidamente informados.

Como siempre, en info@darwinex.com estamos a vuestra entera disposición. Os rogamos aceptéis nuestras disculpas por las implicaciones que estos cambios hayan podido tener en la clasificación de DarwinIA este mes, haremos todo lo que esté en nuestras manos por no introducir cambios a mediados de mes (aunque, desgraciadamente, las circunstancias a veces no nos lo permiten).

Últimas noticias
apalancamiento esma

Split de acciones 4:1 de NextEra Energy

19 October 2020

Se acerca la división de las acciones de NextEra Energy ($NEE). El número de las acciones existentes se multiplicará por 4 y su precio se dividirá por ese mismo valor.

Se acerca la división de las acciones de NextEra Energy ($NEE). El número de las acciones existentes se multiplicará por 4 y su precio se dividirá por ese mismo valor.

En Darwinex aplicaremos la división de acciones el martes 27 de octubre, en la apertura de mercado.

En las cuentas reales ajustaremos las posiciones abiertas en $NEE al split sin necesidad de cerrar y reabrir operaciones. Las órdenes pendientes serán canceladas. En MT5, las posiciones en cobertura se cerrarán y se realizará el split sobre la posición resultante neta.

En las cuentas demo todas las posiciones abiertas en $NEE serán cerradas el lunes por la tarde. Las órdenes pendientes serán canceladas.

Las acciones de $NEE estarán disponibles para operar a partir del martes 27 de octubre al precio post-split.

No dudes en escribirnos a info@darwinex.com para cualquier consulta que tengas.

Fin del horario de verano en Europa (25 de octubre de 2020)

El domingo 25 de octubre de 2020 cambia la hora en Europa dando fin al horario de verano. La hora de nuestros servidores MT4 y MT5 no va a cambiar hasta el domingo 1 de noviembre cuando cambie la hora en Estados Unidos.

El domingo 25 de octubre de 2020 cambia la hora en Europa dando fin al horario de verano. La hora de nuestros servidores MT4 y MT5 no va a cambiar hasta el domingo 1 de noviembre cuando cambie la hora en Estados Unidos.

Esto significa que durante la semana de trading comprendida entre el 25 de octubre y el 1 de noviembre, para los usuarios europeos el mercado de muchos activos abrirá una hora antes que en horario de verano europeo.

 

Instrumento Horario de Trading (GMT)
FX 21:05 Dom – 20:55 Vie (excepto 20:59:50 – 21:04:01 a diario) 
DARWINS 21:05 Dom – 20:55 Vie (excepto 20:59 – 21:05 a diario)
MAT. PRIMAS
XAUUSD 22:01 Dom – 20:55 Vie (excepto 20:59 – 22:01 a diario)
XAGUSD 22:00:01 Dom – 20:55 Vie (excepto 20:59:50 – 22:00:01 a diario)
XTIUSD 22:00:01 Dom – 20:55 Vie (excepto 21:00 – 22:00:01 a diario)
XNGUSD 22:00:01 Dom – 20:55 Vie (excepto 21:00 – 22:00:01 a diario)
ÍNDICES
Australia 200 22:00 Dom – 20:55 Vie (excepto 21:00 – 22:00 a diario)
Europe 50 22:00 Dom – 20:55 Vie (excepto 21:00 – 22:00 a diario)
France 40 22:00 Dom – 20:55 Vie (excepto 21:00 – 22:00 a diario)
Germany 30 01:30 – 21:00 (Lun – Vie)
Spain 35 07:00 – 19:00 (Lun – Vie)
Japan 225 22:00 Dom – 20:55 Vie (excepto 21:00 – 22:00 a diario)
UK 100 22:00 Dom – 20:55 Vie (excepto 21:00 – 22:00 a diario)
US SPX 500 22:00 Dom – 20:55 Vie (excepto 21:00 – 22:00 a diario)
US Tech 100 22:00 Dom – 20:55 Vie (excepto 21:00 – 22:00 a diario)
Wall Street 30 22:00 Dom – 20:55 Vie (excepto 21:00 – 22:00 a diario)
ACCIONES 13:31 – 19:59 (Lun – Vie)

Como siempre, en info@darwinex.com estaremos encantados de ayudarte con cualquier duda que puedas tener!

apalancamiento esma

Aumento de margen para los pares EURGBP y el EURJPY este viernes (Clientes profesionales)

14 October 2020

Nuestro requerimiento de margen para los pares EURGBP y EURJPY para Clientes Profesionales cambia este viernes 16 de octubre de 2020, alrededor de las 18:00 CEST.

Nuestro requerimiento de margen para los pares EURGBP y EURJPY para Clientes Profesionales cambia este viernes 16 de octubre de 2020, alrededor de las 18:00 CEST.

La medida se debe al reciente aumento de la volatilidad del mercado.

El nuevo requerimiento de margen será de 1% tanto para el EURGBP como para el EURJPY, reemplazando el anterior 0,5%.

Se mantendrá hasta nuevo aviso y afectará tanto a las posiciones existentes como a las nuevas.

Por favor, asegúrate de tener suficiente margen disponible y capital en tu cuenta para el nuevo nivel de margen.

¿Necesitas ayuda? Por favor, no dudes en contactarnos en info@darwinex.com.

apalancamiento esma

Discontinuación de criptoactivos a partir de 2021

8 September 2020

A partir de 2021 Darwinex dejará de ofrecer criptoactivos. Como primer paso, el lunes 21 de septiembre desactivaremos la creación de nuevas cuentas.

A partir de 2021 Darwinex dejará de ofrecer criptoactivos. Su poca demanda por parte de nuestra base de clientes no justifica el riesgo regulatorio que conllevan.

Como primer paso de la discontinuación de los criptoactivos, el lunes 21 de septiembre desactivaremos la creación de nuevas cuentas.

Las cuentas de criptodivisas ya abiertas podrán seguir operando hasta fin de año.

Horarios de trading en Labor Day 2020 en EE.UU.

27 August 2020

Please note the amended Darwinex trading hours for the upcoming U.S. Labor Day on September 7th, 2020. All times are UTC.

Por favor, ten en cuenta el horario de trading modificado de Darwinex para el próximo Labor Day de EE.UU. el 7 de septiembre de 2020. Todas las horas son UTC.

Labor Day 2020

Para tu comodidad:

– Horarios normales de los DARWINs

– Horarios normales de FX/CFD

– Calendario anual de horarios de trading modificados

Split de acciones de Tesla y Apple

25 August 2020

Se acerca la división de las acciones de Tesla y Apple. A partir del 31 de agosto, las acciones de Tesla se dividirán 5 por 1, y las de Apple 4 por 1. Las acciones existentes de cada compañía se multiplicarán por 5 y 4, respectivamente, y sus precios se dividirán por esos mismos valores. […]

Se acerca la división de las acciones de Tesla y Apple. A partir del 31 de agosto, las acciones de Tesla se dividirán 5 por 1, y las de Apple 4 por 1. Las acciones existentes de cada compañía se multiplicarán por 5 y 4, respectivamente, y sus precios se dividirán por esos mismos valores.

En Darwinex aplicaremos la división de acciones el fin de semana del 29 de agosto.

En las cuentas reales ajustaremos las posiciones abiertas en $AAPL y $TSLA al split sin necesidad de cerrar y reabrir operaciones.  Las órdenes pendientes serán canceladas.

En las cuentas demo, todas las posiciones abiertas en $AAPL y $TSLA serán cerradas el viernes por la tarde. Las órdenes pendientes serán canceladas.

Ambas acciones estarán disponibles para operar a partir del lunes 31 de agosto, a los precios post-split.

Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. -- % de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.