TABLÓN

Optimización de nuestros algoritmos

17 August 2016

Como ya habréis notado, en Darwinex no tenemos vacaciones de verano sino que estamos trabajando duro para mejorar nuestros algoritmos. Esta semana, hemos introducido las siguientes mejoras:

1. Mejora de bugs en Niveles y Performance

En primer lugar, hemos procedido a corregir algunos bugs menores que han sido reportados por nuestros usuarios.

Como recordaréis, existen distintos “caminos” para subir de Nivel en Darwinex (haz click aquí para ver los distintos caminos). En algunos casos, los algoritmos estaban tomando el “camino” equivocado. Pues bien, ya hemos encontrado el motivo de este error y hemos procedido a corregirlo para que no se vuelva a producir.

Por otro lado, en el sello de Performance descubrimos que en algunos casos puntuales se producía un salto cuando la experiencia alcanzaba 6 D-Periods. Al igual que en el bug de los niveles, el error ya está identificado y ha sido solucionado.

2. Simulaciones de VaR

Gran parte de nuestros esfuerzos está ahora centrada en optimizar la forma en la que nuestro gestor de riesgo replica las estrategias por orden de los inversores. El primer cambio en este sentido ha sido desplegado esta semana, mejorando de forma significativa la forma en la que llevamos a cabo las simulaciones de VaR. Hasta ahora, la forma en la que simulábamos el VaR tenía cierta dependencia con la forma en la que se calculaban los D-Periods, lo cual se traducía en un proceso iterativo que tendía a infinito y que alargaba los cálculos del algoritmo.

En adelante, las simulaciones de VaR se hacen de forma independiente del cálculo de los D-Periods, lo cual acelera enormemente el cálculo de las notas y nos facilita la introducción de grandes mejoras en el gestor de riesgo en los próximos meses.

Ésta es sólo la primera mejora planificada para nuestro gestor de riesgo, os mantendremos debidamente informados de futuros cambios!

3. Atributo de Consistencia & swing trading

El principal cambio introducido esta semana afecta al cálculo del Atributo de Consistencia.

Durante el último año hemos recibido numerosas quejas de swing traders que se sentían penalizados por este atributo. El hecho cierto es que antes resultaba más complicado obtener buenas puntuaciones para aquellos traders que mantuvieran trades abiertos durante períodos más largos (p. ej. estrategias subyacentes de DARWINS TSBPGH).

Es por ello que hemos trabajado duro para lanzar una mejora que cambia el peso asignado a cada trade en los gráficos de Consistencia por Retorno y Duración.

Snip20160817_11

Hasta ahora, dicho peso se determinaba por: Peso= Apalancamiento operación*Var(20%)/VaR(estrategia al cierre del trade).

A partir de ahora el peso tiene en cuenta la duración del trade. Este cambio implica que el peso de cada trade es función de su exposición (apalancamiento*raíz duración). Así el peso de cada trade pasa a ser: Peso=Apalancamiento*(raíz duración)*VaR(20%)/VaR(estrategia al cierre del trade).

Este cambio ha producido cambios en las notas de Consistencia de nuestros traders (de media, la nota de nuestra comunidad ha aumentado gracias a este cambio introducido).

Grosso modo, la nueva forma de calcular la Consistencia penaliza más a aquellos traders que hagan trades de corta duración y que mantengan un trade específico abierto durante más tiempo del que acostumbran. Por el contrario, la nueva forma de evaluar la Consistencia penaliza menos a aquellos traders que mantengan trades abiertos durante más tiempo y que cierren un determinado trade antes de lo que acostumbran a hacer.

Seguimos trabajando duro para implementar nuevas mejoras al sello de consistencia. En los próximos meses lanzaremos una optimización que ayudará a mejorar la nota a aquellos traders que hagan hedging.

4. Próximas mejoras

Como anunciábamos a lo largo del artículo, éstas son sólo algunas de las mejoras en las que estamos trabajando. Nuestros esfuerzos están ahora en optimizar la forma en la que trabaja nuestro gestor de riesgo. A día de hoy, el Risk Manager (la máquina que crea los DARWINS) está penalizando en demasía a aquellas estrategias que tienen muchas posiciones mensuales y un tiempo en mercado elevado (por ejemplo el DARWIN QNR). Hemos recibido muchas quejas de usuarios por este motivo y estamos trabajando duro para resolverlo lo antes posible. Os rogamos seáis pacientes con este cambio por ser un aspecto crítico que puede afectar a muchos traders e inversores. Os mantendremos debidamente informados.

Como siempre, en info@darwinex.com estamos a vuestra entera disposición. Os rogamos aceptéis nuestras disculpas por las implicaciones que estos cambios hayan podido tener en la clasificación de DarwinIA este mes, haremos todo lo que esté en nuestras manos por no introducir cambios a mediados de mes (aunque, desgraciadamente, las circunstancias a veces no nos lo permiten).

Últimas noticias

Horarios de trading para el Día de la Independencia de EE.UU. el 3 de julio de 2020

30 June 2020

Por favor, ten en cuenta el horario de trading modificado de Darwinex para el próximo Día de la Independencia de EE.UU. el 3 de julio de 2020.

Por favor, ten en cuenta el horario de trading modificado de Darwinex para el próximo Día de la Independencia de EE.UU. el 3 de julio de 2020. Todas las horas están indicadas según la zona horaria de Londres (BST).

FX Viernes 3 de julio
All FX Instruments 22:04:01 Jue – 21:55:00 Vie
DARWINs Viernes 3 de julio
Todos los DARWINs 22:05:00 Jue – 21:55:00 Vie
Commodities Viernes 3 de julio
XAUUSD *23:01:00 Jue – 17:44:00 Vie 
XAGUSD *23:00:01 Jue – 17:59:50 Vie 
XTIUSD *23:01:00 Jue – 17:44:00 Vie 
XNGUSD *23:01:00 Jue – 17:44:00 Vie 
Indices Viernes 3 de julio
AUS200 23:00 Jue – 22:00 Vie
STOXX50E 23:00 Jue – 22:00 Vie
FCHI40 23:00 Jue – 22:00 Vie
GDAXI 01:30 – 20:55
J225 *23:00 Jue – 18:00 Vie 
SPA35 07:00 – 19:00
UK100 23:00 Jue – 22:00 Vie
SPX500 *23:00 Jue – 18:00 Vie
NDX *23:00 Jue – 18:00 Vie 
WS30 *23:00 Jue – 18:00 Vie
Stocks Viernes 3 de julio
All US stocks CERRADO
 
Crypto Viernes 3 de julio
All Crypto Instruments 22:05 Jue – 22:00 Vie

*Horarios modificados.

El DARWIN Exchange permanecerá abierto incluso si el mercado de los activos subyacentes está cerrado. Conoce el procedimiento estándar cuando compras/vendes un DARWIN cuyo mercado subyacente está cerrado.

Como siempre, en info@darwinex.com estaremos encantados de atenderte.

apalancamiento esma

Cambio de la asignación DarwinIA a DARWINs de riesgo nuevo

26 June 2020

El lunes que viene  29 June 2020 13:00 vamos a pasar la asignación de DarwinIA de los DARWINs de VaR 10% a los de VaR 6,5%.

El lunes que viene  29 June 2020 13:00 vamos a pasar la asignación de DarwinIA de los DARWINs de VaR 10% a los de VaR 6,5%.

Para pasar de unos DARWINs a otros es necesario tener en cuenta el PnL de la asignación. Es decir, si un DARWIN de VaR 10% tenía una asignación de 20.000 y PnL de 1.000, lo que tendrá después de la migración a VaR 6,5% serán

(20000 + 1000) * 10/6.5.

Si fuera pérdida en vez de ganancia, restaría.

El día 1 de julio los nuevos premios DarwinIA ya se asignarán a los DARWINs de VaR 6,5%.

Próximo festivo en Australia

4 June 2020

El lunes 8 de junio es festivo en Australia. Por favor toma nota de que durante festivos, la liquidez se puede contraer y, en consecuencia, los spreads se pueden ampliar. Los festivos también pueden dar lugar a cambios en la aplicación de los swaps.

El lunes 8 de junio es festivo en Australia. Por favor toma nota de que durante festivos, la liquidez se puede contraer y, en consecuencia, los spreads se pueden ampliar. Los festivos también pueden dar lugar a cambios en la aplicación de los swaps.

Aquí están nuestros horarios de trading por festivo para ese día. Los horarios se muestran según la zona BST (Londres).

Índices  Lunes 8 de junio de 2020
AUS200 08:10 – 22:00

 

 

 

El resto de los activos operarán según su horario de trading habitual. Para cualquier pregunta, estamos a tu disposición en info@darwinex.com.

 

apalancamiento esma

Plataforma en mantenimiento durante el fin de semana

29 May 2020

Debido al despliegue de los cambios anunciados a principios de la semana, el 30 y el 31 de mayo toda la plataforma Darwinex estará en mantenimiento, incluyendo darwinex.com, apps móviles, servicio FTP y DARWIN API.

Debido al despliegue de los cambios anunciados a principios de la semana, el 30 y el 31 de mayo toda la plataforma Darwinex estará en mantenimiento, incluyendo darwinex.com, apps móviles, servicio FTP y DARWIN API.

Próximo festivo en Nueva Zelanda con posible ampliación de spread

27 May 2020

El próximo lunes 1 de junio es festivo en Nueva Zelanda. Esto puede ocasionar una contracción de la liquidez y una consiguiente ampliación de los spreads. Para cualquier pregunta, estamos disponibles en info@darwinex.com.

El próximo lunes 1 de junio es festivo en Nueva Zelanda. Esto puede ocasionar una contracción de la liquidez y una consiguiente ampliación de los spreads. Para cualquier pregunta, estamos disponibles en info@darwinex.com.

apalancamiento esma

Próximo cierre de las inversiones demo en DARWINs antiguos que no están presentes en ningún portfolio real

En relación con los cambios que anunciamos a principios de esta semana, a partir de hoy cerraremos gradualmente las inversiones demo en aquellos DARWINs de riesgo antiguo que no están presentes en ninguna cartera real.

En relación con los cambios que anunciamos a principios de esta semana, a partir de hoy cerraremos gradualmente las inversiones demo en aquellos DARWINs de riesgo antiguo que no están presentes en ninguna cartera real.

A lo largo de las próximas semanas cerraremos todas las inversiones demo en estos DARWINs. Las inversiones cerradas no serán automáticamente reemplazadas por inversiones en los nuevos DARWINs. Necesitarás comprar la nueva versión para continuar invirtiendo en demo en el DARWIN de nuevo.

Para abrir la inversión en el nuevo DARWIN con el mismo nivel de riesgo/retorno que tenías con el antiguo, multiplica la cantidad de la antigua inversión por 1,54.

Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. -- % de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.