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Optimisation de nos algorithmes

17 August 2016

Comme vous avez pu le constater, cet été n’a pas été consacré au repos. Au contraire, nous travaillons dur au polissage de nos algorithmes. Nous vous présentons les améliorations introduites cette semaine:

1. Bugs mineurs (Grade & Performance)

Premièrement, nous avons fixé les bugs mineurs reportés par nos traders.

Pour rappel, plusieurs voies vous sont accessibles pour passer de Grade sur Darwinex (cliquez ici pour plus d’infos). Mais dans certains cas, les algorithmes ne trouvaient pas la bonne “voie” pour augmenter le niveau. Nous avons identifié la source et résolu ce problème. Cela n’arrivera donc plus à l’avenir.

Egalement, il nous a été rapporté que l’attribut Performance créait un gap mineur quand certaines stratégies atteignaient 6 D-Périodes. Ce souci est aujourd’hui résolu également.

2. VaR Simulations

Nos efforts se concentrent actuellement sur les améliorations majeures que nous souhaitons apporter au risk-manager lors du processus de réplication pour les investisseurs. La première étape a été mise en place: La simulation de VaR a été améliorée de façon significative. La manière dont était simulée la VaR affectait le calcul des D-Périodes. Cela causait un délai important dans l’analyse des comptes, souci qui a dorénavant été résolu. Les simulations de VaR sont maintenant indépendantes des D-Périodes, rendant plus facile (et plus rapide!) l’analyse des stratégies de trading par nos algorithmes.

Ce n’est qu’une simple étape au sein d’une série d’améliorations à venir sur notre risk-manager, actuellement en route vers l’évolution! Nous vous tiendrons dûment informés!

3. Attribut Régularité & swing trading

L’amélioration notable cette semaine se situe surtout au niveau de l’attribut Régularité.

Nous avons reçu tellement de “plaintes” de la part de swing traders qui étaient trop souvent pénalisés par la méthodologie. Car de façon générale, les traders négociant sur des unités de temps longues obtiennent plus difficilement des notes élevées en Régularité (ex: strategies sous-jacentes des DARWINs TSB ou PGH). Partant de là, nous avons modifié significativement la méthodologie de pondération sur chaque trade, sur les graphiques de Régularité sur Rendement & Régularité sur Durée.Snip20160817_11Jusqu’à maintenant, le poids était calculé de la façon suivante:  Poids = Levier du Trade* VaR(20%) / VaR de la stratégie à la clôture du trade.

A partir de maintenant, le poids assigné à chaque trade contiendra une “correction” prenant en compte la durée du trade. Le poids est dorénavant calculé de la sorte: Poids = Levier * (Racine carrée de la durée du trade) * VaR(20%) / VaR de la stratégie à la clôture du trade.

Cette amélioration a par conséquent donné lieu à une réévaluation des scores d’attribut Régularité (en général, meilleurs) au sein de la communauté.

A titre d’exemple, les traders négociant sur des unités de temps courtes, et laissant un trade spécifique ouvert plus longtemps qu’à l’habitude, seront plus pénalisés. Mais en revanche, les traders négociant sur des unités de temps longues et clôturant un trade spécifique plus tôt qu’à l’habitude, seront moins pénalisés qu’ils ne l’étaient par le passé.

D’autres améliorations sont en en route sur cet attribut particulier! Notamment dans les mois qui arrivent, l’attribut Régularité sera en mesure d’évaluer avec plus de pertinence les stratégies utilisant le “hedging”.

4. Améliorations en développement

Les prochaines améliorations de nos algorithmes sont déjà en production. En plus des modifications mentionnées ci-dessus, l’amélioration majeure concernera le risk-manager: la fçon dont il travaille aujourd’hui ne lui permet pas d’exploiter pleinement (=trop conservateur) lors de la réplique, les stratégies négociant très fréquemment, et laissant de nombreux trades ouverts en permancence. (ex: QNR). Nous poursuivons nos efforts afin que cela soit fixé au plus vite, nous vous tenons informés.

Comme toujours, n’h”sitez surtout pas à nous contacter à info@darwinex.com. Veuillez accepter nos excuses pour les désagréments causés sur le classement DarwinIA, nous vous promettons d’éviter autant que faire se peut de telles modifications en cours de mois, à l’avenir!

dernières nouvelles

Modification des horaires de trading: US President’s Day (19 Février 2018)

15 February 2018

Veuillez noter les modifications suivantes sur les horaires de trading, pour le congé relatif au US President’s Day, ce lundi 19 février 2018 (heures GMT).  Instrument Horaires Trading  FX 22:05 Dim – 22:00 Lun   DARWINS 22:05 Dim – 22:00  Lun  MAT. PREM.   Gold* 23:01 Dim –17:59 Lun Silver* 23:00  Dim –18:00  Lun Platinum* 23:00  Dim –18:00  Lun Palladium* 23:00  Dim […]

Veuillez noter les modifications suivantes sur les horaires de trading, pour le congé relatif au US President’s Day, ce lundi 19 février 2018 (heures GMT).

 Instrument Horaires Trading
 FX 22:05 Dim – 22:00 Lun
  DARWINS 22:05 Dim – 22:00  Lun
 MAT. PREM.  
Gold* 23:01 Dim –17:59 Lun
Silver* 23:00  Dim –18:00  Lun
Platinum* 23:00  Dim –18:00  Lun
Palladium* 23:00  Dim –18:00  Lun
US Crude* 23:00 Dim –17:45  Lun
Natural Gas* 23:00 Dim –17:45  Lun
 INDICES  
Australia 200 23:00 Dim 22:00  Lun
 Europe 50 23:00 Dim 22:00  Lun
France 40 23:00 Dim 22:00  Lun
Germany 30 07:00 – 21:00
Spain 35 07:00 – 19:00
Japan 225* 23:00 Dim –18:00  Lun
 UK 100 23:00 Dim 22:00  Lun
 US SPX 500* 23:00 Dim –18:00  Lun
 US Tech 100* 23:00 Dim –18:00  Lun
Wall Street 30* 23:00 Dim –18:00  Lun
*Horaires de trading modifiés.

 

Comme toujours, n’hésitez pas à nous contacter à info@darwinex.com pour toute question!

Notre dernière amélioration… L’importance d’une première bonne impression

14 February 2018

Sur Darwinex, la première impression est lorsqu’un investisseur rencontre un DARWIN pour la première fois, et fonde une opinion à son sujet. Les premières impressions sont basées sur un large éventail de caractéristiques: D-Score, InAttributs Investisseur, AuM, rendement, drawdown, capital du trader, etc. Mais qu’en est-il de la description de la stratégie? Pensez à écrire une […]

Sur Darwinex, la première impression est lorsqu’un investisseur rencontre un DARWIN pour la première fois, et fonde une opinion à son sujet. Les premières impressions sont basées sur un large éventail de caractéristiques: D-Score, InAttributs Investisseur, AuM, rendement, drawdown, capital du trader, etc. Mais qu’en est-il de la description de la stratégie?

Pensez à écrire une description pertinente et attractive pour toucher votre coeur de cible: les investisseurs

Nous savons qu’une bonne description peut influencer de manière significative le choix d’un investisseur d’allouer de son capital sur votre DARWIN ou non, puisque, en fin de compte, la relation entre un fournisseur DARWIN et ses investisseurs est basée sur la confiance.

Nous sommes également conscients que certains d’entre vous ont un blog ou un site Web où les investisseurs, ou d’autres commerçants, peuvent en savoir plus sur vous et votre stratégie.

Un outil amélioré pour décrire votre stratégie

C’est la raison pour laquelle nous avons décidé d’enrichir notre outil de description afin de pouvoir intégrer du gras, de l’italique et un lien vers votre site dans la description de votre stratégie DARWIN /, dans votre profil principal et dans tous vos “filtres darwiniens”.

Voici une brève illustration de la façon de le faire:

Bold => **bold** => bold (gras)

Italics => _italics_ => italics (italique)

Lien vers votre site web => Aller sur [mon site web](https://www.darwinex.com/) => Aller sur mon site web

DARWIN VTJ fermé temporairement aux nouveaux investisseurs

7 February 2018

En raison de la divergence causée par l’augmentation du volume des investisseurs sur le DARWIN VTJ (plus de 2M € sous gestion!), son auteur nous a demandé de le fermer temporairement. Cela signifie que le DARWIN restera fermé pour de nouveaux investissements. Désormais, les investisseurs actuels de VTJ ne pourront que le vendre. Pour votre […]

En raison de la divergence causée par l’augmentation du volume des investisseurs sur le DARWIN VTJ (plus de 2M € sous gestion!), son auteur nous a demandé de le fermer temporairement.

Cela signifie que le DARWIN restera fermé pour de nouveaux investissements.

Désormais, les investisseurs actuels de VTJ ne pourront que le vendre.

Pour votre information, nous travaillons actuellement sur un outil de Gestion de la Capacité permettant aux fournisseurs de DARWINs de “mettre en pause” leur(s) DARWIN(s), sous les conditions suivants:

  1. Le cap en AuM fixé par le fournisseur de DARWIN est franchi. Le minimum lui, sera fixé par Darwinex.
  2. La divergence % sur le DARWIN est supérieure à celle établie en tant que maximum acceptable par le fournisseur du DARWIN. A ce stade, le DARWIN sera automatiquement mis en pause. Egalement, peu importe les paramètres de divergence configurés par le fournisseur, Darwinex mettra automatiquement en pause tout DARWIN générant une divergence négative supérieure à 1-1.5% (nous définissons actuellement l’optimal)

Cet outil permettra à l’investisseur de:

  1. Connaître à l’avance les paramètres choisis par le fournisseur de DARWIN
  2. Activer un mécanisme de notifications lorsque le trader modifie l’un de ses paramètres, ou lorsqu’un DARWIN est mis en pause et/ou rouvert à l’investissement.

En l’absence d’un tel outil, la procédure sera similaire à celle appliquée pour VTJ: le fournisseur DARWIN notifie à Darwinex son intention de suspendre son DARWIN et nous nous conformerons à sa volonté, tant qu’elle répond aux conditions mentionnées ci-dessus.

IMPORTANT: dorénavant, au cas où l’auteur d’un DARWIN déciderait de fermer temporairement aux nouveaux investisseurs, Darwinex n’enverra aucune sorte de notification à ses clients.

N’hésitez pas à venir partager votre point de vue sur ce sujet avec des traders et investisseurs expérimentés sur Community (EN)

 

Et les vainqueurs de DarwinIA sont… (Janvier 2018)

1 February 2018

Notre première édition cette année de la Compétition de trading DarwinIA touche à sa fin! Une nouvelle édition démarre pour Février 2018:   € 4.000.000 en capital notionnel alloués aux 48 meilleurs DARWINs pour une période 6 mois.   Place DARWIN Allocation notionnelle 1er VQB € 300,000.00 2e RDD € 250,000.00 3e GTD € 210,000.00 4e WFJ € […]

Notre première édition cette année de la Compétition de trading DarwinIA touche à sa fin! Une nouvelle édition démarre pour Février 2018:   € 4.000.000 en capital notionnel alloués aux 48 meilleurs DARWINs pour une période 6 mois.

 

Place DARWIN Allocation notionnelle
1er VQB € 300,000.00
2e RDD € 250,000.00
3e GTD € 210,000.00
4e WFJ € 170,000.00
5e CBY € 150,000.00
6e KVL € 140,000.00
7e ONE € 130,000.00
8e HTX € 120,000.00
9e UYZ € 110,000.00
10e XYF € 110,000.00
11e VTS € 110,000.00
12e ZGE € 100,000.00
13e LDZ € 100,000.00
14e RZX € 100,000.00
15e XIS € 90,000.00
16e ERQ € 90,000.00
17e ZZI € 90,000.00
18e LOM € 80,000.00
19e MER € 80,000.00
20e QDJ € 80,000.00
21e FTA € 70,000.00
22e PFH € 70,000.00
23e PMZ € 70,000.00
24e STP € 70,000.00
25e ENI € 60,000.00
26e NTI € 60,000.00
27e LFS € 60,000.00
28e LLZ € 60,000.00
29e ADZ € 60,000.00
30e GED € 60,000.00
31e FEG € 50,000.00
32e YZF € 50,000.00
33e ZTY € 50,000.00
34e ILM € 50,000.00
35e XSN € 50,000.00
36e QNR € 50,000.00
37e SPV € 50,000.00
38e STT € 40,000.00
39e NDQ € 40,000.00
40e WWB € 40,000.00
41e UEI € 40,000.00
42e JBR € 40,000.00
43e ZOX € 40,000.00
44e CEM € 40,000.00
45e HGD € 30,000.00
46e LZL € 30,000.00
47e DZL € 30,000.00
48e VBU € 30,000.00

 

Des questions à propos de notre Compétition de trading DarwinIA ? N’hésitez pas à nous contacter à info@darwinex.com !

Modification des horaires de trading: Australia Day (26 Janvier 2018)

22 January 2018

Veuillez noter les modifications suivantes sur les horaires de trading, pour le congé relatif à l’Australia Day, ce vendredi 26 janvier 2018 (heures GMT).    Instrument Horaires Trading  FX 22:01 Jeu – 22:00 Ven   DARWINS 22:01  Jeu – 22:00  Ven  MAT. PREM.   Gold 23:01  Jeu – 21:59  Ven Silver 23:00  Jeu – 22:00  Ven Platinum 23:00  Jeu – 22:00  Ven Palladium […]

Veuillez noter les modifications suivantes sur les horaires de trading, pour le congé relatif à l’Australia Day, ce vendredi 26 janvier 2018 (heures GMT).

 

 Instrument Horaires Trading
 FX 22:01 Jeu – 22:00 Ven
  DARWINS 22:01  Jeu – 22:00  Ven
 MAT. PREM.  
Gold 23:01  Jeu – 21:59  Ven
Silver 23:00  Jeu – 22:00  Ven
Platinum 23:00  Jeu – 22:00  Ven
Palladium 23:00  Jeu – 22:00  Ven
US Crude 23:00  Jeu – 22:00  Ven
Natural Gas 23:00  Jeu – 22:00  Ven
 INDICES  
Australia 200* *06:10  – 22:00 
 Europe 50 23:00 Jeu – 22:00 Ven
France 40 23:00 Jeu – 22:00 Ven
Germany 30 07:00 – 21:00
Spain 35 07:00 – 19:00
Japan 225 23:00 Jeu – 22:00 Ven
 UK 100 23:00 Jeu – 22:00 Ven
 US SPX 500 23:00 Jeu – 22:00 Ven
 US Tech 100 23:00 Jeu – 22:00 Ven
Wall Street 30 23:00 Jeu – 22:00 Ven
*Horaires de trading modifiés.

 

Comme toujours, n’hésitez pas à nous contacter à info@darwinex.com pour toute question!

Notre dernière amélioration sur… l’alignement des graphs!

20 January 2018

Vous savez déjà que nos intérêts sont 100% alignés à ceux de nos clients – aucun conflit d’intérêt entre Broker, Traders et Investisseurs, et c’est quelque chose dont nous sommes TRES fiers à Darwinex. Cela a été vrai jusqu’à ce que certains de nos outils décident d’entrer en rébellion. Plus particulièrement, l’affichage des DARWINs dans les sections suivantes, […]

Vous savez déjà que nos intérêts sont 100% alignés à ceux de nos clients – aucun conflit d’intérêt entre Broker, Traders et Investisseurs, et c’est quelque chose dont nous sommes TRES fiers à Darwinex.

Cela a été vrai jusqu’à ce que certains de nos outils décident d’entrer en rébellion.

Plus particulièrement, l’affichage des DARWINs dans les sections suivantes, qui eux, n’étaient plus du tout alignés:

  1. Explorer
  2. Tous les DARWINs
  3. Filtres Darwinex prédéfinis
  4. Vos Favoris
  5. Profil public utilisateur
  6. Un filtre personnalisé

Heureusement, ce phénomène a été vite maîtrisé, et tout est rentré dans l’ordre. Nous sommes de nouveau 100% alignés!

Bons trades!