ASTUCES

Nouvelle Fonctionnalité: Section Qualité Exécution

7 July 2016

Peut-être parce que les devises représentent le plus vieil actif, l’échange est resté OTC (Over The Counter = gré à gré) à travers le temps sans être clairement centralisé et réglementé comme l’ont été les autres actifs (indices, futures, taux…) il y a déjà longtemps. Pour le trader indépendant, c’est une mauvaise nouvelle. Le trading OTC est ok tant quand des “parties égales” (GS vs. UBS par ex.), principales contreparties s’échangent entre elles. Les échanges entre market-makers fixent le prix auquel ils parient contre des participants “retails” plus vulnérables. Une partie prend le risque, le résultat étant principalement conditionné par le fait que le dealer en connait beaucoup plus sur ses clients, que ses client n’en savent à son sujet:

  1. La balance du trader (sa capacité à détenir une position dans le temps)
  2. Le track-record du trader (bon ou mauvais, les comportements récurrents…)
  3. Stop losses etc.

Pour résumer, un trader “retail” négociant contre un market-maker s’engage dans un combat asymétrique sur plusieurs aspects:

  1. Information (le dealer en connait plus sur le client, que le client sur le dealer)
  2. Experience – la durée de vie d’un trader “retail” se compte en mois
  3. Capital – comme dirait l’autre, “le marché peut rester irrationnel plus longtemps que vous ne pouvez rester solvable” (tout particulièrement si vous négociez avec un levier 500:1 🙂 )
  4. Last look / re-quotes: les dealers se réserve le droit unilatéral de rejeter / re-coter sur le prix affiché en premier lieu

Oui, il existe une régulation en place afin de prévenir d’éventuels abus,  qui fonctionne très bien  au sein de juridictions respectables: personne ne force les traders mal avisés à déployer des leviers capables de souffler leur compte. Quoi qu’il en soit, les “brokers” forex (notez que la pluparts des soit-disants brokers font en réalité le marché, leur fonction est donc dealer, et non broker!) ne bénéficient pas pour autant d’une quelconque présomption d’innocence.

Dès qu’une opération ne se passe pas comme prévu (comprenez “ne retourne pas le profit escompté), même les brokers DMA comme Darwinex doivent faire face régulièrement à des accusation de mauvaises pratiques – pas surpreant au passage, vu la tendance en place, qui consiste justement à profiter de ce système. Il n’y a que deux façons de prouver en toute bonne foi notre innocence:

  1. Intérêts: en tant que “pure broker” nos intérêts sont 100% alignés sur ceux de nos clients. Nous n’avons RIEN à gagner a exécuter délibérément l’ordre d’un client sur un prix autre que le meilleur disponilble au marché. Quand un client est slippé, c’est parce que nous sommes slippés.
  2. Transparence: c’est la raison pour laquelle, nous fournissons désormais à chaque client Darwinex les détails concernant chacun de ses trades, sur l’intégralité de son historique.

 Où se situe mon Rapport d’exécution?

Afin d’accéder à la section Qualité Exécution, connectez-vous sur Darwinex –> Cliquez Comptes de Trading (1. ci dessous) –> Cliquez le compte concerné (2. ci-dessous). Vous trouverez alors cette nouvelle section au sein de l’analyse de votre rapport de stratégie.Snip20160629_171 Note: cette section n’est disponible que pour les détenteurs de comptes Darwinex.

Quels détails?

Ci-dessous une capture d’écran! Pour chaque trade, le rapport contient:

  1. BID & ASK disponible à la milliseconde précise, pour chaque trade
  2. Rapidité d’exécution en millisecondes, mesurant le temps entre le moment où votre ordre atteint notre moteur de routage jusqu’à ce qu’il soit confirmé exécuté par le LP.
  3. Slippage positif / négatif (le cas échéant) mesurant la différence entre le prix demandé et le prix effectivement exécuté, en terme de prix et de pips.

Snip20160629_170 Note: le données sont collectées une fois par semaine afin d’éviter les requêtes excessives sur nos serveurs en semaine.

Et ensuite?

Nous travaillons actuellement sur des améliorations qui pourraient fournir ce type d’informations sous un format peut être plus intuitif – resté connecté!

A l’avenir, nous pensons également à publier plus régulièrement quelques posts concernant la qualité de l’exécution de l’ensemble de la communauté Darwinex. N’hésitez donc pas à nous suggérer améliorations / graphiques / filtres afin de mieux présenter l’information! Et bien sûr pour toute question, contactez-nous à info@darwinex.com!

dernières nouvelles
microlotes del DAX

Micro lots sur le GDAXI, désormais disponible!

20 February 2019

Nous savons que vous le demandiez et, comme toujours, nous vous écoutons et travaillons sans relâche pour répondre à vos attentes: enfin, les clients Darwinex peuvent désormais utiliser les micro lots GDAXI sur notre plateforme MT4.

Nous savons que vous le demandiez et, comme toujours, nous vous écoutons et travaillons sans relâche pour répondre à vos attentes: enfin, les clients Darwinex peuvent désormais utiliser les micro lots GDAXI sur notre plateforme MT4.


Nous avons dû effectuer certaines modifications qui seront reflétées dans les spécifications du symbole GDAXI dans le terminal MT4, comme vous pouvez le voir ci-dessous.

Pour nos clients, la seule chose qui va changer est que vous pouvez ouvrir 0,01 lot de l’actif GDAXI au lieu du minimum que nous avions autorisé auparavant, et qui était de 0,1.

Lorsque vous ouvrez 0.1 contrats dans MT4, les commissions, swaps, marges, etc. seront exactement les mêmes qu’auparavant, avec la seule particularité que vous aurez désormais la possibilité d’ouvrir également 0.01 contrats de GDAXI et des incréments de 0.01 (0.01, 0,02, 0,03 contrats, etc.).

micro lots sur le GDAXI


Que pensez-vous de pouvoir utiliser des micro lots sur le GDAXI? Comme toujours, nous attendons vos retours , sur notre community ou via info@darwinex.com.

app darwinex ios

Nouveau: App iOS “Darwinex pour Investisseurs”

30 January 2019

L’application mobile «Darwinex pour Investisseurs», qui vous permet d’investir sur vos DARWINs préférés à partir de votre téléphone portable, est désormais disponible… pour iOS!

L’application mobile «Darwinex pour Investisseurs», qui vous permet d’investir sur vos DARWINs préférés à partir de votre téléphone portable, est désormais disponible… pour iOS!

Téléchargez dès maintenant l’app «Darwinex pour Investisseurs» sur iOS.


En septembre 2016, nous avions lancé notre application «Darwinex pour Investisseurs» en version Android, le système d’exploitation qui fonctionnait alors sur 80% des smartphones du monde. Bien que cette part de marché justifie le fait que nous ayons commencé avec Android, nous pensons depuis le départ – ainsi que nos utilisateurs – que notre application devait également être disponible pour iOS.

Cette app faisait parti de nos résolutions 2019, s avons résolu de le faire en 2019 et, le moment est venu de nous acquitter de cette dette envers nos utilisateurs passionnés d’Apple: l’application «Darwinex pour Investisseurs» est donc désormais disponible pour iOS.

Comme pour l’application Android, pour commencer à utiliser l’application iOS, il est nécessaire d’avoir déjà un compte utilisateur Darwinex qui, pour le moment, ne peut être créé que depuis notre site Web. Au cours de cette année, nous développerons de nouvelles fonctionnalités pour les applications mobiles, l’une d’elle étant l’inscription mobile sur Darwinex.

À l’heure actuelle, les applications mobiles ont pour objectif de permettre aux investisseurs de DARWINs de surveiller leur portefeuille, et de contrôler aisément leurs investissements depuis leur téléphone.


Que pensez-vous de l’application iOS? N’oubliez pas de laisser une critique sur l’App Store!

Sur Community, il existe un post-regroupement de demandes de fonctionnalités pour les applications mobiles auxquelles vous pouvez vous joindre pour partager vos idées et demandes.

Et si vous trouvez un bogue dans l’application iOS, vous pourrez également le reporter 😉

Portefeuilles Investissement

Multiples portefeuilles d’investissement

22 January 2019

Les investisseurs Darwinex peuvent désormais créer plus d’un portefeuille d’investissements réels!

Les investisseurs Darwinex peuvent désormais créer plus d’un portefeuille d’investissements réels!


La possibilité de créer plusieurs portefeuilles d’investissement sous le même utilisateur est une pétition historique formulée par la communauté des investisseurs actifs sur Darwinex.

Nous avions décidé de l’implémenter en 2019 et… le voici! A partir d’aujourd’hui, les investisseurs Darwinex peuvent créer plus d’un portefeuille de placements réel.


Comment cela fonctionne?

Les investisseurs ayant des comptes actifs peuvent créer des portefeuilles d’investissement supplémentaires à partir de la sous-en-tête “Investissement” ou depuis le Wallet au sein de l’interface. Chaque utilisateur peut actuellement créer un maximum de 5 portefeuilles d’investissement réels, et 1 en démo.

Lorsque vous cliquez sur “Créer un portefeuille réel”, vous êtes invité à définir le nom du nouveau portefeuille actif et le montant à transférer depuis le Wallet vers le nouveau portefeuille. Une fois cela fait, vous pourrez commencer à investir immédiatement avec ce nouveau portefeuille.

 

investment

 

Pour transférer des fonds depuis/ vers ou entre des portefeuilles, veuillez vous rendre sur votre Wallet, où vous pourrez indiquer depuis/ vers quel portefeuille réel vous souhaitez transférer des fonds.

Il est important que vous sachiez que les portefeuilles sont indépendants en termes de calcul des frais de performance. Par conséquent, si vous investissez dans le même DARWIN dans plusieurs portefeuilles, votre date de fin de trimestre et votre HWM sur ce DARWIN, seront différents dans chacun d’eux.


Cas Pratiques

Plusieurs portefeuilles de placement peuvent être utilisés pour suivre différents types de stratégies. Par exemple, vous pouvez utiliser l’un de vos portefeuilles pour investir sur des traders qui négocient des devises, un autre pour investir sur des traders qui négocient des matières premières, un autre pour les DARWINs entrant sur “breakout”, et un dernier pour les DARWINs négociant les nouvelles éco.

Un autre cas d’utilisation serait d’avoir un portefeuille réel pour les investissements passifs, un autre pour négocier manuellement les DARWINs, et un troisième pour négocier des DARWINs via l’API.

Et vous… Comment utiliserez-vous vos multiples portefeuilles de placement?


Comme toujours, nous attendons vos retours, n’hésitez surtout pas!!

Ordres Conditionnels “buy stop” pour DARWINs, disponibles!

17 January 2019

Les investisseurs peuvent désormais établir des ordres conditionnels “buy stop” sur les DARWINs afin d’acheter lorsque l’actif est en hausse.

Les investisseurs peuvent désormais établir des ordres conditionnels “buy stop” sur les DARWINs afin d’acheter lorsque l’actif est en hausse.


Niveau élevé d’acceptation des ordres conditionnels

Il y a un an, lorsque nous avons émis les ordres conditionnés pour les DARWINs, nous avions indiqué que nous activerions les ordres “buy stop” pour les DARWINs lorsque tout le monde serait à l’aise avec les trois autres types d’ordres conditionnels.

Les trois types d’ordres conditionnels étaient:

  1. Le “buy limit” ou ordre d’achat conditionné par la baisse d’un DARWIN à une certaine cotation.
  2. Le “stop loss” ou vente automatique lorsque la cotation du DARWIN est inférieure à la cotation actuelle.
  3. Le “take profit” ou vente automatique lorsque la cotation du DARWIN est supérieure à la cotation actuelle.

Aujourd’hui, nous pouvons dire que ces trois types d’ordres conditionnels font déjà partie des outils de base de l’investisseur dans DARWINs, qu’il s’agisse d’un investisseur passif ou d’un trader de DARWINs.


Ordre type “buy stop” pour DARWINs: achat automatique lorsque la cotation de l’actif est en hausse.

Les ordres “buy stop” pour DARWINs consistent à établir un niveau de cotation, supérieur au niveau actuel, dans lequel un ordre d’achat doit être lancé. La raison derrière cet ordre est que l’investisseur adhère lorsque l’actif est déjà en hausse, suivant cette tendance à la hausse.

Un ordre “buy stop”, comme l’ordre conditionnel d’achat, le “buy limit”, peut être associé à des ordres “stop loss” et “take profit”.

 

 

Une fois que vous avez passé un ordre “buy stop”, vous verrez cet ordre confirmé dans la fenêtre de confirmation, même procédure qu’avec les “buy limit”.

 

 

De la même manière, les informations seront envoyées par courrier, qu’elles aient été exécutées correctement ou non. L’achat stop ne bloque pas l’argent de notre equity disponible. Par conséquent, si au moment de l’achat stop, notre equity disponible est inférieur au montant de l’achat stop, celui-ci ne sera pas éxécuté.

Tant que l’ordre ne devient pas effectif, il sera visible et modifiable dans la section “Pending Orders” du terminal.

 

 

Et quand un “buy stop” est exécuté, dans l’historique il sera possible de voir que le buy stop était la raison de l’exécution.


Graphiques en chandeliers pour vérifier si le prix d’un DARWIN a atteint un certain niveau ou non

Afin de pouvoir vérifier si le prix d’un DARWIN a atteint un certain niveau ou non, les investisseurs disposent des graphiques en chandeliers des DARWINs.

Pour mieux comprendre le fonctionnement des graphiques en chandeliers, nous vous invitions à lire l’article qu’on a publié il y a un an dans lequel nous expliquons les trois premiers types d’ordres conditionnels.


Que pensez-vous du nouvel ordre conditionnel? Comme toujours, vos commentaires sont trés importants pour nous!

DARWIN backtesting tool

Nouveau: Outils de Backtesting pour DARWINs

28 November 2018

L’outil de backtesting de DARWIN calcule et visualise le rendement, le compte de résultat, les commissions de performance accumulées et les fonds propres de tout portefeuille d’investissement DARWIN que vous créez. Recherche de stratégies d’investissement avec l’outil de backtesting DARWIN L’outil de backtesting de DARWINs est utile lors de la recherche de stratégies d’investissement car […]

L’outil de backtesting de DARWIN calcule et visualise le rendement, le compte de résultat, les commissions de performance accumulées et les fonds propres de tout portefeuille d’investissement DARWIN que vous créez.


Recherche de stratégies d’investissement avec l’outil de backtesting DARWIN

L’outil de backtesting de DARWINs est utile lors de la recherche de stratégies d’investissement car il permet aux investisseurs de connaître l’évolution passée globale d’un portefeuille de DARWINs.

La courbe de backtest permet aux investisseurs d’évaluer la corrélation, le risque pris, la rentabilité, le drawdown et la forme de la génération de rendement.

Une autre utilisation consiste à comparer la performance d’un portefeuille de placements réels à celle du même portefeuille, dans le passé. Plus les courbes futures ressemblent aux courbes passées, plus le portefeuille est robuste. Les courbes passées peuvent également nous indiquer où définir les stop loss et prendre les bénéfices au niveau du portefeuille.


Comment générer votre backtest étape par étape

  1. Commencez par définir d’abord la date de début de la simulation
  2. Définissez le capital investi dans le portefeuille
  3. Sélectionnez l’eeffet de levier souhaité.
  4. Ensuite, sélectionnez les DARWINs que vous souhaitez ajouter au portefeuille. Vous pouvez ajouter des DARWINs à l’aide de la fonction de recherche ou en les sélectionnant dans une liste. Les listes disponibles sont celles de tous les DARWINs, les filtres par défaut, vos filtres personnalisés ou ceux des DARWIN que vous avez actuellement dans votre portefeuille réel
  5. Une fois que vous avez ajouté les DARWINs, vous verrez que leur poids dans le portefeuille est réparti de manière équivalente
  6. Vous remarquerez également qu’après l’ajout des DARWINs, le backtest est instantanément calculé et visualisé


Comment analyser le backtest

Le résultat du backtest est divisé en: une section avec les totaux et, une section avec des graphiques.

Dans la ligne des totaux, vous pouvez consulter le rendement, le compte de résultat – dans votre devise de portefeuille -, les commissions de performance versées aux traders et votre capital final, qui correspond bien entendu à: la somme de votre capital investi, de votre compte de résultat et des commissions de performance versées.

La section graphique propose différents types de visuels.

Par défaut, le graphique affiche le rendement en % sur un graphique en lignes. La ligne rouge représente l’évolution du total de l’analyse du backtest, tandis que les autres lignes indiquent l’évolution du rendement des différents DARWINs composant le portefeuille.

En plaçant le curseur de la souris sur le graphique, vous obtiendrez des données supplémentaires: les rendements exacts du backtest et les DARWIN individuels, avec les rendements les plus élevés.

Vous pouvez également zoomer sur le graphique à tout moment.

Si vous choisissez de visualiser le backtest dans un graphique à secteurs, vous verrez toujours la ligne rouge avec le rendement total du backtest, entourée d’une zone grise représentant l’oscillation du rendement de chaque DARWIN du portefeuille.

Enfin, vous pouvez choisir de voir l’évolution du P&L et des frais de performance. Vous pourrez voir l’évolution du résultat du portefeuille, des transactions et des frais de performance versés aux traders. Le résultat du portefeuille étant le résultat des opérations moins les frais de performance versés aux traders.


Divergence des investisseurs et frais de performance, tous deux pris en compte dans le backtest

Les courbes finales accumulées du backtest incluent la divergence des investisseurs et les commissions de performance versées au “trader sous-jacent”.

Il est donc normal que les résultats des backtests ne correspondent pas exactement aux résultats affichés sur la page de chacun des DARWINs.

C’est à cause de cette caractéristique qu’il est utile de lancer un backtest même avec un seule DARWIN. Alors que la courbe d’un DARWIN – sur sa page – montre un rendement notionnel (sans divergence, sans commission de performance), le backtest indiquera le rendement réel, y compris la divergence des investisseurs et le montant net des commissions de performance.


Comment partager votre backtest

L’outil intègre une fonctionnalité de partage qui vous fournit une URL, et qui montrera le backtest aux personnes qui chargent l’URL, de la même manière que vous le voyez vous-même.

Nous vous invitons donc à partager le backtest directement sur Twitter, LinkedIn ou Facebook!


Que pensez-vous de ce nouvel outil de backtesting DARWIN? Nous attendons vos réactions et commentaires!

darwin purchase price

Nouveau: Indicateur de spread pour les DARWINs

31 October 2018

Nous lançons aujourd’hui une nouvelle fonctionnalité affectant le processus d’achat d’un DARWIN, qui profitera particulièrement aux investisseurs qui pratiquent l’investissement actif sur les DARWINs. C’est que l’on appelle le “Prix coté” ou “Cotation” intégrera désormais le coût de l’achat d’un DARWIN en raison du spread. La divergence négative initiale et sa cause fondamentale Il existe […]

Nous lançons aujourd’hui une nouvelle fonctionnalité affectant le processus d’achat d’un DARWIN, qui profitera particulièrement aux investisseurs qui pratiquent l’investissement actif sur les DARWINs.

C’est que l’on appelle le “Prix coté” ou “Cotation” intégrera désormais le coût de l’achat d’un DARWIN en raison du spread.


La divergence négative initiale et sa cause fondamentale

Il existe des investisseurs qui, en raison du type d’investissement qu’ils pratiquent sur les DARWINs, reçoivent systématiquement une divergence négative initiale lors de l’achat.

Cela arrive surtout s’ils achètent au cours des 60 dernières minutes avant la fermeture quotidienne du marché.

La cotation de certains DARWINs baisse au cours de cette période. Il pourrait donc sembler qu’il existe une opportunité d’achat, mais cette diminution est uniquement due à l’élargissement du spread sur les actifs sous-jacents.

En achetant ces DARWINs au cours de cette période, les investisseurs subissent une divergence négative immédiate sur leur(s) investissement(s).


Comment est calculé le “Prix coté” actuel?

Nous calculons la “Prix coté” en fonction du prix de vente des actifs sous-jacents, c’est-à-dire que la cotation actuelle indique le prix pour l’investisseur déjà investi sur le DARWIN.

 

buying cost of a DARWIN


Comment est calculé le nouveau “Prix coté”?

Si un DARWIN a une position ouverte sur la stratégie sous-jacente au moment de l’achat, le prix d’achat des actifs est utilisé pour l’achat du DARWIN.

Les prix d’achat sont supérieurs aux prix de vente en raison du spread, en particulier pendant la période susmentionnée.

Le “Prix coté” ou “Cotation” affiché à partir de maintenant inclut cette différence et permet aux investisseurs de savoir à l’avance la divergence négative que leur investissement va subir immédiatement après l’achat du DARWIN.

 

quoted price


Alerte supplémentaire à l’achat

Si la différence entre le prix actuel et le prix indiqué est de 0,30% ou plus, nous affichons une alerte supplémentaire afin de dissuader les investisseurs d’acheter le DARWIN à ce moment-là.

L’alerte se déclenche comme suit: À l’heure actuelle, le prix indiqué auquel vous pouvez acheter ce DARWIN semble être anormalement élevé. Cela est probablement dû à un manque temporaire de liquidités dans les actifs sous-jacents sur lesquels le DARWIN est actuellement positionné.

 


Nous espérons que vous trouverez cette nouvelle fonctionnalité utile dans vos investissements.

Et comme toujours, nous aimerions entendre vos retours!

Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perdre de l'argent rapidement en raison de l'effet de levier. 77 % des comptes d’investisseurs privés perdent de l’argent lors de l’échange de CFD avec ce fournisseur. Vous devriez être conscient du fonctionnement des CFD et savoir si vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent.