Nouveau: Outils de Backtesting pour DARWINs

28 November 2018
Nicolas Faucheur

L’outil de backtesting de DARWIN calcule et visualise le rendement, le compte de résultat, les commissions de performance accumulées et les fonds propres de tout portefeuille d’investissement DARWIN que vous créez.


Recherche de stratégies d’investissement avec l’outil de backtesting DARWIN

L’outil de backtesting de DARWINs est utile lors de la recherche de stratégies d’investissement car il permet aux investisseurs de connaître l’évolution passée globale d’un portefeuille de DARWINs.

La courbe de backtest permet aux investisseurs d’évaluer la corrélation, le risque pris, la rentabilité, le drawdown et la forme de la génération de rendement.

Une autre utilisation consiste à comparer la performance d’un portefeuille de placements réels à celle du même portefeuille, dans le passé. Plus les courbes futures ressemblent aux courbes passées, plus le portefeuille est robuste. Les courbes passées peuvent également nous indiquer où définir les stop loss et prendre les bénéfices au niveau du portefeuille.


Comment générer votre backtest étape par étape

  1. Commencez par définir d’abord la date de début de la simulation
  2. Définissez le capital investi dans le portefeuille
  3. Sélectionnez l’eeffet de levier souhaité.
  4. Ensuite, sélectionnez les DARWINs que vous souhaitez ajouter au portefeuille. Vous pouvez ajouter des DARWINs à l’aide de la fonction de recherche ou en les sélectionnant dans une liste. Les listes disponibles sont celles de tous les DARWINs, les filtres par défaut, vos filtres personnalisés ou ceux des DARWIN que vous avez actuellement dans votre portefeuille réel
  5. Une fois que vous avez ajouté les DARWINs, vous verrez que leur poids dans le portefeuille est réparti de manière équivalente
  6. Vous remarquerez également qu’après l’ajout des DARWINs, le backtest est instantanément calculé et visualisé


Comment analyser le backtest

Le résultat du backtest est divisé en: une section avec les totaux et, une section avec des graphiques.

Dans la ligne des totaux, vous pouvez consulter le rendement, le compte de résultat – dans votre devise de portefeuille -, les commissions de performance versées aux traders et votre capital final, qui correspond bien entendu à: la somme de votre capital investi, de votre compte de résultat et des commissions de performance versées.

La section graphique propose différents types de visuels.

Par défaut, le graphique affiche le rendement en % sur un graphique en lignes. La ligne rouge représente l’évolution du total de l’analyse du backtest, tandis que les autres lignes indiquent l’évolution du rendement des différents DARWINs composant le portefeuille.

En plaçant le curseur de la souris sur le graphique, vous obtiendrez des données supplémentaires: les rendements exacts du backtest et les DARWIN individuels, avec les rendements les plus élevés.

Vous pouvez également zoomer sur le graphique à tout moment.

Si vous choisissez de visualiser le backtest dans un graphique à secteurs, vous verrez toujours la ligne rouge avec le rendement total du backtest, entourée d’une zone grise représentant l’oscillation du rendement de chaque DARWIN du portefeuille.

Enfin, vous pouvez choisir de voir l’évolution du P&L et des frais de performance. Vous pourrez voir l’évolution du résultat du portefeuille, des transactions et des frais de performance versés aux traders. Le résultat du portefeuille étant le résultat des opérations moins les frais de performance versés aux traders.


Divergence des investisseurs et frais de performance, tous deux pris en compte dans le backtest

Les courbes finales accumulées du backtest incluent la divergence des investisseurs et les commissions de performance versées au “trader sous-jacent”.

Il est donc normal que les résultats des backtests ne correspondent pas exactement aux résultats affichés sur la page de chacun des DARWINs.

C’est à cause de cette caractéristique qu’il est utile de lancer un backtest même avec un seule DARWIN. Alors que la courbe d’un DARWIN – sur sa page – montre un rendement notionnel (sans divergence, sans commission de performance), le backtest indiquera le rendement réel, y compris la divergence des investisseurs et le montant net des commissions de performance.


Comment partager votre backtest

L’outil intègre une fonctionnalité de partage qui vous fournit une URL, et qui montrera le backtest aux personnes qui chargent l’URL, de la même manière que vous le voyez vous-même.

Nous vous invitons donc à partager le backtest directement sur Twitter, LinkedIn ou Facebook!


Que pensez-vous de ce nouvel outil de backtesting DARWIN? Nous attendons vos réactions et commentaires!