Hablamos con AlgotradeSoft ($OVL)

10 January 2019
The Market Owl

Hemos tenido el placer de entrevistar a Alexander Pshenichniy, fundador de AlgoTradeSoft, la empresa detrás del DARWIN OVL, entre otros DARWINs.

$OVL es actualmente uno de los 20 DARWINS que están siendo replicados por un mayor número de inversores. También está presente en los filtros Buenas notas, Trending, Bajo el radar y Retorno > 50%.


Alexander, cuéntanos un poco sobre vuestro grupo de traders. ¿Cómo comenzasteis y cuánto tiempo lleváis operando?

Yo llevo 10 años operando. La mayoría de los integrantes del equipo tiene más de 5 años de experiencia en mercados financieros. No sólo en forex, sino también en opciones, futuros, acciones y en brokeraje.

Como equipo existimos desde 2015. Estuve dándole vueltas a crear un empresa durante varios años y este proyecto ahora ya es una realidad con el nombre de AlgoTradeSoft.

Todo comenzó con una idea innovadora y 2 personas: un programador y un analista. Y conforme crecían las ambiciones, los recursos y la inspiración, se convirtió en un equipo de 15 personas que, por cierto, no es nada fácil de gestionar =).

Los miembros clave de nuestro equipo son Alexander Pshenichniy, Fundador, Sergey Medvid, CEO, Maksym Berdnyk, COO y Andriy Vasyliev, Jefe de I&D.


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Sobre la estrategia que subyace a $OVL: ¿qué pares operáis habitualmente? ¿En qué intervalos de tiempo?

Usamos varias estrategias y cada una de ellas opera diversos pares.

El desarrollo de estrategias es un proceso dinámico de modo que es más apropiado hablar de qué pares operamos ahora mismo. Éstos son EURUSD, GBPUSD, USDJPY, GBPCAD, GBPCHF, EURAUD, EURGBP, EURCAD

En cuanto a intervalos de tiempo, normalmente usamos datos de diferentes intervalos. Depende de cada estrategia; para algunas la base para el cálculo son datos de tick.

Adicionalmente, investigamos en el campo del arbitraje estadístico, donde el intervalo básico son datos de tick e intervalos no estándares, por ejemplo, 1 segundo y la serie de instrumentos abarca prácticamente todo el mercado forex.

Los intrumentos y los intervalos de tiempo no se pueden elegir de antemano, son mera consecuencia de la investigación.


Como grupo de traders, ¿qué dirías que es vuestra principal fortaleza?

Nuestra principal ventaja es que cada uno tenemos habilidades y conocimientos diferentes que entre sí se complementan muy bien, generando sinergias.

Para lanzar un proyecto nuevo o mejorar uno en curso, sólo tenemos que identificar quién de nosotros tiene el conocimiento necesario. Esto ahorra recursos dedicados al análisis de ideas nuevas.


¿Y vuestra mayor debilidad?

A menudo, los miembros del equipo se pierden en detalles profundos de alguna de las estrategias y pasan por alto estrategias más sencillas y efectivas.

También nos pasa que llevamos adelante varios proyectos de forma simultánea, dispersando esfuerzos y posponiendo tareas estratégicas importantes.


Según nuestros algoritmos. $OVL tiene muy buenas notas en 10 de los 12 atributos. ¿Compartirías algunas ideas para otros traders que necesitan mejorar su nota en esos atributos?

Es un hecho que el factor más determinante de un sistema efectivo no es tanto el foco en indicadores individuales sino en el todo en su conjunto.

Por ejemplo, las estrategias de reversión a la media (la mayor parte de nuestro portfolio) tienen normalmente mejores indicadores (% de trades ganadores, factor de recuperación) que las estrategias tendenciales. Sin embargo esto no quiere decir que sean mucho más eficientes o fiables.

El indicador más importante, tal como yo lo veo, es el ratio de retorno potencial / riesgo, que se puede ver calculando los coeficientes Sharpe y Sortino así como la profunda diversificación del portfolio que disminuye el riesgo de las estrategias individuales y del portfolio en su conjunto.

En el fondo, todas nuestras estrategias se pueden agrupar en las siguientes categorías: tendenciales, reversión a la media y momentum. Por tanto sería más apropiado comparar estrategias del mismo grupo entre sí.

Recomendaría a traders que pongan el foco en investigar los atributos básicos de su estrategia y en el desarrollo de sus componentes más importantes porque una estrategia buena llamará la atención de los inversores incluso sin un D-Score de los más altos.


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¿Qué es la lección más importante que aprendiste en tu trayectoria como trader? 

La lección más importante fue darme cuenta de que el control del riesgo es un factor fundamental y es imposible construir un sistema de gestión de activos sin él.

Es por eso que el objetivo primario de nuestro equipo es la seguridad de los fondos, tanto de los nuestros como de los de nuestros inversores y sólo después viene el incremento del capital.

Esta conclusión puede que no sea tan obvia al principio de una trayectoria como trader, pero de una forma u otra, con el tiempo, todo trader profesional aterriza ahí.


¿Qué libros recomendarías a otros traders?

Cualquier fuente de información (blogs, libros, papers) sobre estrategias de trading algorítmico puede ser valiosa; es posible extraer información útil de prácticamente cualquier libro en la materia.

Esto por supuesto no significa que no sea necesario el desarrollo de habilidades prácticas para crear estrategias pero hay que reconocer que sólo con conocimiento de los fundamentos puede uno convertir una estrategia buena en una estrategia sobresaliente.

Recomiendo los siguientes libros:

  • The Evaluation and Optimization of Trading Strategies, de Robert Pardo
  • Algorithmic Trading and DMA: An introduction to direct access trading strategies, de Barry Johnson
  • Trading Systems That Work, de Thomas Stridsman
  • Cisne negro, de Nassim Taleb

Por último, ¿algún comentario más que te gustaría compartir con los lectores?

¿Que qué querría compartir? Poned el foco en el conocimiento, al fin y al cabo es lo que determinará vuestra eficiencia y posibilidades en un mundo tan altamente competitivo como el trading.

Y no sólo conocimiento fundamental en análisis estadístico, programación y machine learning sino también conocimiento del mercado, de sus participantes y de nuevas formas rentables de hacer trading.

Las estrategias más rentables a menudo se basan en principios bastante sencillos. Explora, practica, gana.


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¿Te has quedado con las ganas de preguntarle algo específico a Alexander? Deja tu pregunta como comentario e intentaremos conseguirte la respuesta.


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