Estadísticas Darwinex: complemento idóneo a los Atributos Invertibles 2/3 (103)

29 June 2018
Jesús Domínguez

Después de una semana sin pegar ojo por haberte dejado Javi en ascuas en este mini ciclo dedicado a las estadísticas Darwinex, en el capítulo 103 continuamos allí donde lo dejamos la semana pasada.


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Estadísticas Darwinex

¿Y dónde lo dejamos exactamente?

En el capítulo 102 repasamos los siguientes bloques estadísticos:

  • Bloque D-Score y Atributos Invertibles
  • Bloque rentabilidad (retorno, drawdown, retorno/riesgo)
  • Bloque riesgo (VaR objetivo, D-Leverage medio /posición)

Y Javi nos dejó con la miel en los labios en la última métrica del bloque riesgo: equity de trader/VaR.

Usando a uno de nuestros mejores DARWINs (LVS) como conejillo de indias, contestamos a las siguientes preguntas:

  • ¿Es cierto que a mayor equity por parte de un trader, mayor confianza por parte de la comunidad inversora?
  • ¿Hay una cifra máxima de equity del trader que muestra Darwinex? ¿Por qué?
  • ¿Cuáles son los principales problemas de estrategias que operan con un VaR excesivamente elevado?; ¿Cuál es la particularidad del DARWIN XGU (entrevistamos a Fernando en el capítulo 71); ¿Qué considera Javi un VaR excesivamente alto?

Dejando atrás el bloque de riesgo, procedemos a abordar el siguiente, el cual ofrece información muy valiosa a nuestros inversores y se desglosa en tres subsecciones: inversores, asignación DarwinIA y divergencia/latencia.

  • ¿Perjudica el capital de inversores a la divergencia?
  • ¿Hay una divergencia estimada y otra real? ¿Por qué?
  • ¿A partir de qué cantidad invertida en un DARWIN deberías de estar especialmente atento?
  • ¿De qué manera influye la latencia a la divergencia?
  • ¿De qué depende la latencia? ¿Bróker, trader o una combinación de ambos?
  • ¿Puede un proveedor de DARWINs cerrar su DARWIN de forma automática por divergencia o capital de inversores?
  • ¿Puedo ver la evolución del capital invertido en el DARWIN?

En los próximos capítulos seguiremos usando el escalpelo estadístico para analizar DARWINs.


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