Entrevue avec VolcanoFX (DARWIN $GTD)

25 October 2017
Nicolas Faucheur

VolcanoFX est le trader derrière le DARWIN $GTD. Nous vous recommandons fortement de lire ce qui suit pour savoir comment mener une stratégie de trading régulière et gagnante sur plus de 4 ans …

En plus d’être un bon trader, VolcanoFX aime interagir avec ses collègues traders et investisseurs. Assurez-vous de visiter le fil de discussion de $GTD sur le forum Darwinex Community pour discuter avec ce trader!

Dites-nous en un peu plus sur vous. Comment avez-vous commencé et depuis combien de temps négociez-vous sur les marchés

La première expérience avec le commerce est venue de mes parents en 1999 avec le marché boursier. Dans les années suivantes, la passion les a poussés à approcher le Forex. J’ai toujours suivi leur activité avec intérêt et passionné depuis le début mais, au fil des ans, faute de temps et d’études, mon père et moi avons pris une grande décision: convertir les méthodes manuelles en algorithmes. Nous avons commencé à étudier MQL4 afin de convertir en algos les différentes approches manuelles développées toutes ces années, dans le but d’éviter des tonnes d’heures devant l’écran. Le labyrinthe a commencé quand j’ai été hypnotisé en lisant un cadeau de mon père, un livre sur l’évaluation et l’optimisation de stratégies algo: c’était le début de la spirale des études obsessionnelles pour comprendre ce qui faisait que des systèmes puissent être robustes, et ce qu’il fallait pour éviter la sur-optimisation.

Après avoir étudié des tonnes de ressources et de livres sur le trading quantitatif, nous avons créé et modifié nos méthodes en Expert Advisors en fonction des études, expériences et nouvelles données des marchés, jusqu’à ce que nous lancions VolcanoFX, un Portfolio du meilleur que nous pouvions livrer pour nous, ainsi que pour les autres. Ce travail se poursuit encore aujourd’hui, en suivant l’évolution constante des marchés, étudiant d’autres livres et matériaux afin de développer sans cesse quelque chose de nouveau, dans le but d’améliorer les choses mois après mois: notre conviction étant qu’il y a toujours place à amélioration.

 

A propos de votre stratégie de trading: quelles paires négociez-vous en général? Sur quelle(s) unités de temps?

VolcanoFX (la stratégie derrière le DARWIN $GTD) est un système automatisé qui a été testé avec succès sur différents marchés majeurs / mineurs mais qui négocie actuellement sur EURUSD, GBPUSD, USDJPY. Différentes stratégies sont mélangées afin de couvrir presque toutes les phases du marché, telles que la tendance, renversement, les retracements et les phases latérales. Le DARWIN $GTD n’a pas d’horizon de temps particulière. Il jette un regard sur les marchés, et essaie de chercher différents mouvements sans écarter toute possibilité lorsque les conditions le permettent. Certains algorithmes se négocient sur H1, d’autres sur M15, M5 et M1. Certains d’entre eux ont besoin d’une confirmation à partir d’un délai plus long pour prendre leur décision, tandis que d’autres ont besoin de prendre des informations à partir d’une période plus courte. Cette particularité permet au système dans son ensemble de surveiller constamment le marché avec l’humilité d’admettre que plus d’un mouvement est possible à l’intérieur d’une même session, et que si l’un des signaux se trompe, un autre paramétré sur un modèle différent, est prêt à faire face à la situation.

Est-ce qu’ils négocient en continu le marché? Absolument pas!

Avec plusieurs contrôles automatiques limitant la corrélation positive entre les différents composants permettant un alignement général, la stratégie a un comportement et une exposition homogènes pendant les périodes favorables ou défavorables. Éviter certaines corrélations spécifiques permet d’avoir des séquences individuelles où, sans atteindre toutes les confirmations, il n’y a pas d’activité de trading. Vous ne pouvez pas prédire comment, quand et dans quelle mesure un marché évoluera, mais notre conviction est que si vous pouvez regarder la situation d’un point de vue différent, vous pouvez également avoir de bonnes chances de profiter de différentes occasions, même si parfois vous restez en dehors. Le résultat est un système qui perd et gagne, dans le but d’avoir plus de vert que de rouge à la fin d’une année.

 

En tant que trader, quelle est votre plus grande force d’après vous?

Comme mon type de Trading est algorithmique, la force de ce genre de système est d’extraire toute émotion du process, un lieu commun, mais pour moi c’est la clé. Je n’ai pas de force particulière, je suis une personne normale. Si je devais penser à une qualité, je dirais que le besoin irrésistible de regarder autour de moi m’a amené à déplacer mon regard sur différents types de trading et ainsi à inclure de nouvelles approches dans notre portefeuille. J’ai également un besoin spasmodique d’avoir des confirmations sur les choses que j’ai avec documentations et tests. J’imprime tout et je le regarde plusieurs fois avec la tranquillité d’être capable de modifier quelque chose si, après une analyse algorithmique minutieuse, cela s’avère nécessaire.

 

Et votre plus grande faiblesse?

Faiblesse? Je ne peux pas les compter, j’en ai tellement. Probablement la plus marquante est que parfois, je me comporte comme un parent trop soucieux. Je suis trop sévère lorsqu’il s’agit d’évalue leurs comportements, et je ne réalise pas certaines de leurs qualités, dans d’autres moments je suis déçu et au bout du compte, il y a peu de moments où je me sens satisfait d’eux. La relation est passionnelle, c’est ce qui arrive quand vous vous concentrez sur une chose et continuez à essayer de l’améliorer tous les jours. J’aime ce que je fais. Et peut-être une autre faiblesse que j’ai, est de passer de nombreuses heures à vérifier que tout va bien et que tout est en ligne avec mes attentes.

 

Nos algos témoignent d’un excellent niveau de Performance (Pf) ainsi que d’une note élevée sur l’attribut (La) Aversion au Risque. Des suggestions pour les traders souhaitant améliorer leurs notes sur ces attributs en particulier?

Une de nos convictions est qu’une transaction est placée pour une raison: le prix passera de “x” à “y” dans un temps “t”. Nos algorithmes essayent d’isoler l’entrée avec un bon timing. Après cela, la clé est de leur avoir donné l’ordre de penser que si un trade ne va pas dans une direction prédéterminée, c’est sûrement parce que notre point de vue sur un mouvement de marché particulier n’était pas bon. Pourquoi alors placer un StopLoss absurde prolongeant  l’agonie, et ne pas accepter une erreur possible? Jusqu’à atteindre cet absurde SL, il y a beaucoup d’autres possibilités de trades. C’est aussi notre conviction et nous avons donc enseigné à notre Expert Advisor de ne pas laisser les positions perdantes courir plus longtemps / plus loin que les gagnants. En ce qui concerne notre bon attribut sur la performance, je peux seulement dire que chacun de nos algorithmes individuellement, bénéficie d’un haut % de trades gagnants ainsi qu’un très bon profit factor, le tout sur un risque faible.

 

Quelle est la plus grande leçon que vous ayez tiré de votre expérience?

Il y a beaucoup de leçons que j’ai apprises sur cette route. Vous devez d’abord accepter qu’un bon système doive également faire face à des périodes de drawdown dans sa vie et que vous devez en supporter la stagnation, pour faire confiance à votre travail. Même si cela prend beaucoup de temps, si vous travaillez correctement, si vous étudiez beaucoup et si vous acceptez que tout peut être amélioré, il y a un grand nombre de chances que vous réussissiez. Pour ce faire, vous devez d’abord accepter que rien n’est parfait, tout peut être modifié et si vous voulez profiter et survivre sur les marchés à long terme, vous devez continuer vos recherches sans oublier ce que vous voulez et ce que vous avez réellement. Les marchés ont toujours raison, si vous commencez par accepter cela et aussi votre perte avec humilité, avec un travail acharné, vous arriverez sûrement un jour à une grande amélioration.

 

Le mot de la fin aux traders qui vous lisent?

Ma conviction est que les bonnes choses viennent avec le temps. Arrêter de chercher des rendements importants à court terme, commencer à étudier des livres, des graphiques, des indicateurs, des ratios et des marchés. Si vous lisez ceci, vous êtes sur un site où vous avez des possibilités d’être un très bon trader, mais aussi un bon investisseur. Les deux sont des catégories très difficiles à maîtriser, mais l’assiduité dans l’étude et l’honnêteté (intellectuelle) seront toujours récompensées.

GTD.4.21