Entrevue avec Positivebit (DARWIN TKT)

29 October 2018
Nicolas Faucheur

Nous avons eu le plaisir d’interviewer Positivebit, l’opérateur derrière DARWIN TKT, TTK et BKP.

$TKT a maintenu un D-Score supérieur à 70 de l’été 2017 à octobre 2018, tandis que $TTK a remporté une allocation de 80 000,00 sur DarwinIA en septembre 2018.


Positivebit, parlez-nous un peu de vous. Comment avez-vous commencé et depuis combien de temps négociez-vous?

J’ai commencé à trader il y a 20 ans, lorsqu’il n’était pas possible d’ouvrir automatiquement des positions sur le marché mais de recevoir un signal “achat-vente” avec une fenêtre contextuelle. Le trader restait alors devant l’ordinateur ou très près et opérer manuellement.

J’aimais la programmation, je me souviens d’avoir utilisé du Metastock, mais le stress 24h/ jour n’était pas bon pour moi et j’ai arrêté.

Il y a quelques années, j’ai redémarré une fois que j’ai découvert que la technologie avait fait un pas en avant et permettait le trading automatique.

Je travaille en tant que programmeur, il m’a donc été facile de faire face à tous les aspects de la manière dont une évaluation environnementale devrait fonctionner correctement dans le bon environnement. Un autre fait important est que j’aime les mathématiques et les chiffres et nous savons tous que les statistiques sont très importantes en trading.

À propos de mes DARWIN, il existe une recherche et un développement approfondis. Par exemple, j’ai testé plus de 300 algos et seulement 7 sont en cours d’utilisation. Chacun de ces algos étant personnalisés et adaptés aux besoins, nous pouvons donc affirmer que les heures consacrées au développement de TKT et de TTK sont désormais> 5 000.

Le flux de travail interne est soumis à des règles strictes. Toutes les stratégies sont codées avec un numéro unique, elles sont testées réellement AVANT de passer en «Production» et les résultats sont revérifiés dans un testeur et sur des comptes réels afin de vérifier l’efficacité du marché et du courtier pour chaque stratégie.

Avec les DARWINs, il y a aussi un autre aspect à mettre en œuvre: la Capacité (Cp). À mon avis, cela doit être lié au risque, car moins je resterai sur le marché, mieux ce sera (pour les pointes / manques de liquidité, etc.), mais la capacité en sera affectée. Pour augmenter la capacité, il est nécessaire d’être exposé plus longtemps au marché et c’est quelque chose que je veux éviter. Je préfère avoir des «investisseurs sélectionnés» utilisant mes DARWIN, mais afin qu’ils puissent rester plus sûrs en ce qui concerne leur dépôt.

TKT.4.15

 

Actuellement, vous avez trois DARWINs (TKT, TTK, BKP) non corrélés. Pouvez-vous expliquer brièvement la logique de chacun d’entre eux?

TKT – le meilleur Darwin que j’ai – est idéal pour les gros dépôts:

  • Super “sûr” car il ne négocie pas les week-ends, évitant ainsi les écarts éventuels (gaps).
  • Il ouvre toujours les positions avec un stop loss en dur envoyé directement au courtier, évitant ainsi tout problème technique possible (temps de latence / internet, connexion / logiciel).
  • Les transactions durent le moins de temps possible sur les marchés – encore une fois pour éviter les gaps ou la volatilité extrême qui pourraient entraîner le déclenchement d’un stop-loss.
  • Il est composé de 5 stratégies dans lesquelles le risque est divisé – ceci atténue la courbe de croissance, réduit le drawdown et par la même, la période de stagnation.

TTK est totalement nouveau à partir d’août 2018; Il est similaire à TKT en terme de sécurité, mais utilise des stratégies et des stratégies que j’appelle «New Kids On The Block»: cela signifie que de nouveaux modèles se retrouvent dans un passé très proche et qu’ils peuvent également être bons pour l’avenir.

Alors que TKT ne fonctionne qu’avec des stratégies qui passent de nombreuses années en backtest, TTK n’utilise que quelques années. Mais il est possible que cela puisse être le début d’une nouvelle tendance.

BKP est totalement différent car il utilise la logique pour maintenir les positions ouvertes plusieurs heures / jours. Bien sûr, le risque est calculé en fonction de la taille du dépôt pour éviter les sorties avec effet de levier en cas de gap, mais le capital reste toujours «au travail». La capacité de ce DARWIN sera plus grande que celle des 2 autres.

darwin tkt

Darwin TKT: a 8,5 years report from the backtest of the 5 strategies, using real spread, swap costs, commissions, and slippage.

 

Deux des trois DARWIN (TKT et TTK) négocient dans 75% des cas entre 20h00 et 00h00 UTC. Qu’est-ce qui vous fait négocier à cette heure de la journée?

J’ai observé que le marché est calme après la session de New York et que 80% il évolue dans un range, l’algo est donc adapté à cette situation.

 

Toutefois, dans le cas du troisième DARWIN (BKP), le graphique «Distribution du temps de négociation» indique qu’il négocie pendant les 24 heures de la journée, ce qui indique qu’il est algorithmique, non? Est-ce que vous négociez les trois DARWINs par l’intermédiaire d’un EA ou seulement BKP?

Je confirme tout algo à 100%, pas d’intervention manuelle – jamais. Couper les mains mais ne pas toucher la stratégie. Au cas où les choses iraient mal, il y a Mr. «Stop Loss» indispensable dans toute stratégie de trading avec la bonne gestion des risques.

 

Dans le cas de DARWIN TKT, je constate que la VaR de la stratégie sous-jacente est très similaire à celle du DARWIN. Pure coïncidence?

Il a été calculé après avoir observé comment la VaR changeait après une journée volatile – c’était un travail profond – il y a un certain décalage entre la modification et la réponse de la valeur de la VaR. Chacun de mes DARWINs a de nombreuses stratégies qui peuvent avoir des positions ouvertes en même temps. Le travail a donc été fait pour ne pas qu’ils se chevauchent en dehors de la fourchette. Un autre travail a été fait pour la corrélation.

TKT.4.15

 

Le graphique «Performance quotidienne» de votre DARWIN attire l’attention. Il semble que vous ayez tendance à avoir de très bons rendements les jeudis et vendredis, le mercredi étant le pire jour des trois. Que pensez-vous qu’il puisse se passer les mercredis?

Mercredi, il y a un peu plus de mouvement pendant la nuit, plus de volatilité – au cours des derniers mois, les performances ont été mauvaises, mais à long terme, les statistiques indiquent que cela peut être bon. Sur ce graphique, nous pouvons voir le backtest filtré 2018 du DARWIN qui produit des pertes mercredi, tandis que dans le graphique suivant, le backtest de toutes les années produit la meilleure performance mercredi. Je ne changerai pas la stratégie pour une micro-tendance.

darwin tkt


 

Quels sont vos objectifs à court et à moyen terme sur le DARWIN EXchange?

Obtenir des résultats positifs en termes d’aversion au risque et maintenir un faible DD comme actuellement. Un travail important a été réalisé au cours des derniers mois sur TKT. Je suis extrêmement optimiste quant aux performances futures, sur la base de profond backtests, de la comparaison de nouvelles stratégies, de la correction, et de l’aversion aux pertes.

 

Lequel des outils proposés par leDARWIN EXchange vous est le plus utile?

Sans hésiter, la possibilité de filtrer les DARWINs.

 

Si vous étiez responsable du développement chez Darwinex, que choisiriez-vous comme prochain élément à mettre en œuvre?

La possibilité de vérifier le facteur de profit (profit factor) pour chaque DARWIN et la stratégie qui lui sert de sous-jacent.

 

Quels DARWINs mettriez-vous en évidence parmi les près de 2000 actuellement listés sur l’exchange, et pourquoi?

Les DARWINs qui répondent à 3 critères: un historique réel des 2/3 ans sur Darwinex, un DD inférieur à 10-15%, et un dernier mais non le moindre; un D-Score >70.

 

Des livres que vous aimez recommander à d’autres traders?

Ma suggestion aux investisseurs et aux traders est de lire la littérature relative à la gestion des risques et la diversification de portefeuille.

 

Enfin, saviez-vous qu’en raison du fait que vous ayez des DARWIN avec un D-Sscore supérieur à 70, vous recevrez une réduction de commission de 40% pour toutes vos stratégies de trading?

Tout ce qui peut apporter des conditions plus compétitives au trader apporte également de nouvelles opportunités au broker de grandir – Félicitons Darwinex pour cette amélioration – Bon trading et investissements à tous!!


Des questions spécifiques que vous voudriez poser à Positivebit? Laissez-les en commentaires et nous essaierons de vous en obtenir la réponse!


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