Entrevue avec NaturalStep ($NSC)

18 January 2019
Nicolas Faucheur

Nous avons eu le plaisir d’interviewer NaturalStep, le trader derrière de DARWIN NSC.

Migré vers Darwinex en février 2018, $NSC maintient un score >70 depuis juin 2017. Un quadruple gagnant de DarwinIA (mars, juin, septembre et novembre 2018) $ NSC est actuellement inclus dans les filtres Meilleurs Scores, Rendement >50% , Hot ou encore Sous le Radar!


NaturalStep, parlez-nous un peu de vous. Comment avez-vous commencé, et depuis combien de temps négociez-vous?

Mon intérêt pour le trading sur actions remonte à mes années de collège.

Après avoir économisé mon stipendum pendant trois ans, j’ai effectué mon premier investissement en 2003. J’ai d’abord commencé à négocier des actions hongroises, puis des actions étrangères. Après cela, je me suis concentré sur les opérations de change (FX) exclusivement en 2008, en effectuant des opérations manuelles.

C’est au cours de ces années que, grâce à de sévères revers, j’ai commencé à développer un modèle cognitif basé sur des modèles existant dans la nature elle-même, qui a finalement conduit à une série de périodes fructueuses et rentables. Je sentais que j’avais une bonne raison de penser que mon système fonctionne réellement. Il faisait des profits fiables.

Après la naissance de mon fils et en raison des exigences de mes responsabilités parentales, j’ai décidé de créer un robot. C’est celui qui fait le travail depuis. 🙂


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Votre DARWIN NSC a généré de bons rendements depuis sa migration vers Darwinex, mais il a également eu un comportement plus volatile qu’avant la migration. Pourriez-vous expliquer quelle en est la raison?

L’étape la plus fondamentale du développement, axée sur la rentabilité à long terme, a été achevée en mai 2017.

Avant cela, j’ai eu une période de trading en live sur un compte de plusieurs dizaines de milliers de dollars. J’ai expérimenté ce que c’est “d’entrer au combat” à côté d’une machine infaillible 24 heures par jour, 5 jours par semaine, qui fait exactement ce qu’on lui dit de faire, tout le temps. Ce fut une période d’apprentissage précieuse pour faire face à des dilemmes difficiles, et grandir en expérience.

J’ai finalement réussi à créer une logique basée sur des tests, qui est maintenant capable de générer un bénéfice constant sur toute période de 6 mois, et basée sur tous les ensembles de données accessibles depuis 2007. Y compris la période où mes comptes en direct faisaient face à des pertes.

La raison de cette incohérence est la différence entre la négociation manuelle et celle effectuée par un robot. Si mon robot actuel fonctionnait depuis le début avec les paramètres les plus récents, je n’aurais pas eu à subir les mêmes pertes et qui sait où les rendements seraient maintenant? 🙂

Tout va bien depuis et j’ai aujourd’hui beaucoup plus de temps à passer avec ma famille.


Vous ne négociez que l’EURUSD. Que vous offre cet actif, que n’offre pas d’autres actifs? Avez-vous pensé à introduire d’autres instruments dans NSC?

Mon algorithme suit des schémas fractaux à grande échelle que l’on trouve dans la nature. Pour cette raison, il nécessite la même grande échelle de paramètres d’entrée.

Dans le contexte du marché, cela signifie le volume de négociation et la volatilité de l’actif. Plusieurs paires de devises sont conformes à ces exigences, mais parmi toutes celles que j’ai trouvées, l’EURUSD offre le meilleur rendement avec le risque le plus faible, sur la base des deux tests et du trading en direct. Il a un très bon rapport bénéfice / perte.


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Nous avons observé que le début de la semaine n’est généralement pas positif pour NSC. Selon vous, y a t-il une raison spécifique à cela?

Je pense que ce n’est pas pertinent à court terme. Les tests basés sur plus de 10 années de données historiques montrent qu’à long terme, il est préférable de continuer à négocier.


Malgré 36% de transactions rentables, votre DARWIN a obtenu un bénéfice de près de 50%, car vous laissez les positions gagnantes durer plus longtemps que les positions perdantes, ce qui explique pourquoi vous obtenez un si bon score (La) d’aversion à la perte. Est-il difficile de supporter 64% des transactions perdantes? Est-ce que cela a été une caractéristique de votre trading depuis le début?

C’est une vieille règle, “laissez les positions gagnantes courir et coupez rapidement vos pertes”.

Je ne fais que suivre cet adage, et le temps passé dans un trade le montre bien. Il y a toujours un Take Profit et un Stop Loss. Nous ne pouvons tout simplement pas décider lequel sera touché et quand.

Il faut de la patience pour se rendre compte que le système est bon, même avec un taux de réussite de 36%.

Il a toujours été clair que le robot était capable de générer des profits dans un environnement de marché adéquat. Les tests ont clairement montré qu’après plusieurs transactions en perte, il était toujours capable de revenir, après quelques bonnes transactions. C’est un attribut de celui-ci, assez semblable à de nombreux phénomènes de la nature.


Avec une stratégie clairement gagnante, cela nous surprend que vous n’ayez investi que 700 dollars. Quelle est la raison de cela? Ne pensez-vous pas que vous pourriez attirer plus de capital d’investisseur en augmentant les fonds propres de votre compte?

A mon avis, la rentabilité et les statistiques d’un système fournissent assez d’informations pour tout investisseur. C’est ce dont vous avez besoin pour pouvoir prendre une décision éclairée. J’ai créé ce DARWIN afin de laisser les autres y avoir leurs intérêts également.


Nous avons constaté que votre VaR mensuelle était passée de 80% à environ 35-40%, là où elle semble s’être stabilisée. Quelle est la raison de cette diminution? Avez-vous trouvé votre VaR idéale à ce niveau?

L’environnement commercial a simplement changé au fil du temps, ce qui a permis à l’algorithme de faire un meilleur travail, comme le montre clairement la VaR.

Mais ce n’est pas un facteur tout à fait pertinent pour nous à long terme (3 ans et plus). C’est l’une des raisons pour lesquelles nous avons pris la décision stratégique de fermer deux des trois Darwin (NSA, NSB) et de ne garder que NSC, car c’était celui qui affichait la meilleure performance globale, ce qui attire évidemment plus d’investissements.


En tant qu’investisseur, quels DARWINs auriez-vous toujours dans votre portefeuille? Et si vous ne pouviez pas choisir parmi vos propres DARWINs?

Bonne question 🙂 Je pense que ce serait FSK, SKJ, TMB, ZXW.


Des livres que vous aimez recommander à d’autres traders?

Bien sûr, plusieurs écrivains ont, par leur travail, influencé de manière significative le processus de création du système. Je préférerais vous donner une liste de noms de ceux qui ont eu une bonne influence.

  • John von Neumann (Neumann János)
  • Laszlo Mero (Mérő László)
  • Fritjof Capra
  • James Gleick
  • Mihály Csíkszentmihályi
  • and, of course Douglas Adams 🙂

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Des questions spécifiques que vous voudriez poser à NaturalStep? Laissez-les comme des commentaires et nous essaierons de vous répondre!


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