Entrevue avec AlgotradeSoft ($OVL)

11 January 2019
Nicolas Faucheur

Nous avons eu le plaisir d’interviewer Alexander Pshenichniy, fondateur d’AlgoTradeSoft, la société à l’origine, entre autres, du DARWIN OVL.

$OVL est actuellement l’un des 20 DARWINs avec le plus grand nombre d’investisseurs sur le DARWIN EXchange. Il fait également partie des filtres Meilleurs Scores, Populaires, Sous le radar, et Rendement > 50% .


Alexander, parlez-nous un peu de votre groupe de traders. Comment avez-vous commencé et depuis combien de temps négociez-vous, séparément et ensemble?

Je négocie depuis 10 ans. La plupart des membres de l’équipe ont plus de 5 ans d’expérience sur les marchés financiers. Expérience non seulement dans le trading sur le forex, mais aussi dans les options, les futures et le marché des actions, ainsi que dans les sociétés de courtage.

En tant qu’équipe, nous existons depuis 2015. J’ai envisagé de créer une entreprise pendant plusieurs années. C’est ce projet, devenu ambitieux, qui est maintenant connu de tous sous le nom d’AlgoTradeSoft.

Tout a commencé avec une idée innovante et 2 personnes: un programmeur et un analyste. Et au fur et à mesure que les ambitions, les ressources et l’inspiration grandissaient, l’équipe s’est transformée en une équipe de 15 personnes, ce qui n’est pas si facile à gérer =).

Les principaux membres représentatifs de l’équipe sont Alexander Pshenichniy, fondateur, Sergey Medvid, directeur général, Maksym Berdnyk, directeur de l’exploitation et Andriy Vasyliev, responsable de la R&D.


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A propos de votre stratégie de trading: quelles paires échangez-vous habituellement? Est-ce que vous échangez toujours les mêmes horizons de temps?

Nous utilisons plusieurs stratégies et chacune d’elles utilise différentes paires de devises.

Le développement de stratégies est un processus dynamique, il est donc plus correct de parler des paires de devises que nous négocions actuellement. Ceux-ci sont EURUSD, GBPUSD, USDJPY, GBPCAD, GBPCHF, EURAUD, EURGBP, EURCAD.

En ce qui concerne les délais, nous utilisons généralement des données provenant de différents intervalles de temps. Cela dépend en grande partie de la stratégie de négociation. Pour certaines stratégies, la base de calcul est constituée de données en tick.

En outre, nous menons des recherches dans le domaine de l’arbitrage statistique, où les intervalles de base pour les calculs sont des données en ticks et des délais non standard, par exemple, une seconde, et la gamme d’instruments couvre la quasi-totalité du marché des changes. Il convient d’éviter toute affection inutile, car le calendrier et les instruments commerciaux ne peuvent pas être choisis à l’avance, le choix est simplement une conséquence de la recherche.


En tant que groupe de traders, quelle est selon vous votre plus grande force?

Le principal avantage du groupe est que, comme dans le portefeuille de stratégies, chacun des participants dispose d’un ensemble différent de connaissances et de compétences qui sont automatiquement distribuées aux autres membres de l’équipe, créant ainsi un puissant processus synergique.

Ainsi, pour démarrer un nouveau projet ou améliorer le projet actuel, il suffit de demander à qui en a les connaissances nécessaires. Cela économise en grande partie des ressources sur l’analyse et la recherche d’idées appropriées, car toute l’équipe est impliquée dans toutes les discussions.


Et votre plus grande faiblesse?

Très souvent, chacun des participants se lance dans une recherche très approfondie des détails d’une stratégie distincte, et ne remarque pas des stratégies franchement simples et efficaces.

Une équipe peut diriger un grand nombre de projets simultanés, gaspillant des efforts dans des tâches distinctes et différant temporairement des tâches stratégiques vraiment importantes.


Nos algos témoignent que votre DARWIN OVL est très bon dans 10 attributs sur 12. Des idées pour d’autres traders qui ont besoin d’améliorer leurs attributs?

En fait, le facteur principal et déterminant d’un système efficace n’est pas tant la focalisation sur les indicateurs individuels que sur le résultat global positif.

Supposons que les stratégies de retour à la moyenne (qui constituent la plus grande partie de notre portefeuille) présentent dans la plupart des cas des indicateurs plus intéressants (pourcentage d’opérations rentables, facteur de recouvrement) que, par exemple, les stratégies de suivi de tendance. Cependant, cela ne signifie pas qu’ils sont beaucoup plus efficaces et fiables. À mon avis, l’indicateur le plus important est le ratio rendement potentiel / risque, qui peut être obtenu en calculant les coefficients Sharpe et Sortino, ainsi que la diversification importante du portefeuille, qui permet de réduire les risques de chacun. système individuel et portefeuille dans son ensemble.

Dans la version de base, toutes les stratégies peuvent être divisées en suivi de tendance, retour à la moyenne, et momentum, il serait donc plus correct de ne comparer que les stratégies d’un groupe à l’autre.

Je conseillerais aux traders de se concentrer sur la recherche des attributs fondamentaux de leur stratégie et sur le développement de ses composants les plus importants, car une bonne stratégie de trading attirera l’attention des investisseurs, même sans un Darwinex forcément très élevé.


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Quelle est la leçon la plus importante que vous ayez apprise dans votre carrière de trader?

La leçon la plus importante de ma carrière dans le trading a été la prise de conscience que le contrôle des risques est un facteur fondamental et qu’il est impossible de mettre en place un système de gestion d’actifs efficace sans cela.

C’est pourquoi l’objectif le plus important et le plus important de notre équipe est la sécurité de nos fonds et des fonds de nos investisseurs, et seulement ensuite l’augmentation de capital.

Cette conclusion n’est peut-être pas si évidente au début d’une carrière, mais d’une manière ou d’une autre, avec le temps, tous les traders professionnels y parviennent.


Des livres que vous aimeriez recommander à d’autres traders?

Toute source d’information (blogs, livres, articles de revues) sur les stratégies algorithmiques en particulier est une source d’information très précieuse. Vous pouvez donc extraire de nombreux conseils utiles et pratiques de presque tous les livres sur le trading algorithmique.

Bien entendu, cela n’exclut pas la nécessité de développer des compétences pratiques pour créer des stratégies et de véritables échanges, mais il convient de noter que seule la connaissance fondamentale permet de transformer une stratégie de négociation simplement bonne en une stratégie excellente.

Je peux recommander des livres tels que:

  • The Evaluation and Optimization of Trading Strategies, by Robert Pardo
  • Algorithmic Trading and DMA: An introduction to direct access trading strategies, by Barry Johnson
  • Trading Systems That Work, by Thomas Stridsman
  • Black Swan, by Nassim Taleb

Enfin, un commentaire que vous voudriez partager avec les autres traders qui viennent de vous lire?

Que voudrais-je partager? Se concentrer sur la connaissance, en fin de compte, est ce qui détermine votre efficacité et vos perspectives dans cet environnement extrêmement concurrentiel.

Et non seulement sur des connaissances fondamentales: analyse statistique, programmation, apprentissage automatique, mais aussi sur le marché, ses participants, de nouvelles méthodes de négociation rentables.

Les stratégies les plus rentables reposent généralement sur des principes assez simples. Explorez, pratiquez, gagnez.


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Des questions spécifiques que vous voudriez poser à Alexander? Laissez-les en commentaires et nous essaierons de vous répondre!


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