Entrevista con VolcanoFX (DARWIN $GTD)

16 October 2017
The Market Owl

VolcanoFX es el alias del trader que se encuentra tras el DARWIN $GTD. Os invitamos a leer nuestra entrevista con la cabeza pensante que está detrás de esta estrategia que lleva ya 4 años peleando con el mercado.

Aparte de obtener buenos reultados como trader, se trata de una persona a la que le gusta conversar sobre trading, no dejéis de visitar su sección en el foro de nuestra comunidad para charlar sobre su operativa!

Cuéntanos un poco sobre ti. ¿Cómo te entró el gusanillo del trading y cuánto tiempo llevas operando?  

Mi primera experiencia en los mercados financieros se produjo en 1999, cuando mis padres empezaron a invertir en acciones. Con los años, desarrollaron una pasión por el forex. Yo siempre seguí sus aficiones de cerca. Con el paso de los años, por aprendizajes adquiridos durante mis estudios y por falta de tiempo, mi padre y yo decidimos convertir nuestras estrategias manuales en algoritmos automatizados. Empezamos a trabajar con MQL4 para plasmar en algoritmos el trabajo llevado a cabo durante miles de horas delante de las pantallas.

La verdadera pasión por el trading llegó cuando mi padre me regaló un  libro sobre la evaluación y optimización de estrategias algorítmicas. Entré en una espiral obsesiva de estudio tratando de entender cuándo una estrategia se podría considerar “robusta” y cómo evitar la “sobreoptimización” u overfitting en estrategias algorítmicas.

Después comencé a estudiar numerosos libros y materiales sobre trading cuantitativo. Creamos y modificamos nuestros métodos en forma de EAs a partir de los resultados de nuestros estudios, experiencias y datos de mercado… Hasta que, por fin, creamos el portfolio que está detrás de $GTD: un portfolio que contiene nuestras mejores estrategias, desarrolladas únicamente para nuestro uso y disfrute. Nuestro trabajo de desarrollo sigue adelante en la actualidad, seguimos analizando los cambios del mercado, estudiando libros y materiales, etc. con el fin de mejorar nuestros sistemas mes a mes. Creemos firmemente que siempre hay espacio para la mejora.

En cuanto a tu estrategia, ¿qué activos / pares sueles operar? ¿Qué tramos temporales te gusta operar?

$GTD es un sistema automatizado que ha sido probado con éxito en diferentes mercados mayores y menores, pero en la actualidad sólo opera EURUSD, GBPUSD y USDJPY. Combina diferentes tipos de estrategias con el fin de adaptarse a las diferentes condiciones de mercado (contiene sistemas tendenciales, contratendenciales y de movimientos laterales). No tiene un período temporal particular ni un mercado concreto, busca distintos movimientos sin renunciar a ninguna oportunidad de operar, siempre y cuando se den las condiciones adecuadas. Unos algoritmos trabajan en H1, otros en M15, M5 e incluso M1! Algunos de ellos requieren de una confirmación en tramos temporales mayores para terminar entrando, mientras otros buscan la confirmación en tramos temporales menores. 

Esta peculiaridad permite al sistema monitorizar el mercado en tiempo real, con la humildad de saber que no sólo hay un movimiento posible en una determinada sesión y que, si uno de los componentes está equivocado, existen otros sistemas dentro de $GTD listos para afrontar las posibles condiciones de mercado alternativas.

¿Quiere esto decir que estén siempre operando? ¡Ni mucho menos!

$GTD incluye numerosos controles automáticos que limitan la correlación positiva entre componentes y persiguen el comportamiento homogéneo de la estrategia durante períodos tanto favorables como desfavorables. Al evitar un determinado tipo de correlaciones, se producen momentos de inactividad por no cumplirse alguno de los requisitos prestablecidos. No se puede predecir cuándo, cómo ni cuánto se va a mover el mercado, pero estamos convencidos de que utilizando diferentes puntos de vista a la hora de analizar el mercado, se ganan opciones de batir al mercado en distintas condiciones, incluso aunque esto implique tener que permanecer inactivos o sin operar.

El resultado es un sistema que pierde y gana, pero que, obviamente, tiene como finalidad terminar el año en positivo. 

Como trader, ¿cuál dirías que es tu principal fortaleza?

Dado que mi sistema es 100% algorítmico, mi principal fortaleza es que mi estrategia no se ve afectada por mis sentimientos. No destacaría ninguna cualidad en especial, me considero una persona bastante normal. Si tuviera que destacar una cualidad que me caracterice, destacaría mi imparable necesidad de seguir aprendiendo. Soy una persona curiosa que no deja de investigar formas en las que mejorar mi estrategia. También destacaría mi necesidad espasmódica de obtener confirmaciones mediante documentación y pruebas. Imprimo todo y lo reviso numerosas veces con la tranquilidad de introducir modificaciones si, tras un minucioso análisis algorítmico, lo estimo necesario.

¿Y tu principal debilidad?

¿Debilidades? ¡No sabría ni por dónde empezar! Quizás la principal debilidad es que en ocasiones actúo como un padre aprehensivo con sus hijos. A veces soy demasiado severo con el comportamiento de los algoritmos, no soy consciente de sus cualidades, en otros momentos me decepciona su comportamiento… y muy pocas veces me satisface plenamente cómo se han portado. El hecho de llegar a tener este tipo de conexión con ellos suena a locura, pero imagino que es normal si te pasas el día buscando la forma de mejorar algo. Me encanta lo que hago, quizás otra de mis debilidades es que paso demasiadas horas al día revisando que todo funcione a la perfección…

Según nuestros algoritmos, tu estrategia destaca por tu poca aversión a la pérdida y por tu Performance. ¿Hay algún consejo que puedas compartir con otros usuarios que deseen mejorar en dichos atributos?

Tenemos el firme convencimiento de que cada orden se realiza por un motivo: el precio se moverá de “x” a “y” en un período “t” de tiempo. Nuestros algoritmos persiguen un buen timing de entrada. Después de esto, la clave está en estructurar los trades de un modo predeterminado para que, en caso de no moverse en la dirección esperada, asuman que han tomado un punto de vista equivocado a la hora de entrar. Siendo así, ¿por qué fijar SL absurdos que prolonguen la agonía en lugar de asumir el posible error? Esperando a que se toque el absurdo SL, estamos perdiendo numerosas oportunidades de operar. Así educamos a nuestro sistema, por lo que no dejamos correr las posiciones perdedoras tanto como las ganadoras. En cuanto a la buena nota de Performance, sólo puedo decir que todos los algoritmos que empleamos tienen un buen ratio de ganancias, que a su vez se combina con un riesgo reducido.

¿Cuál dirías que es la lección más importante que has aprendido en el mundo del trading?

Hay numerosas lecciones que he aprendido a lo largo de mi carrera. Quizás la lección más difícil sea asumir que incluso las mejores estrategias atraviesan momentos difíciles de caídas o drawdowns a lo largo de su existencia, de modo que debes aprender a vivir con épocas de estancamiento. Incluso aunque estas épocas se prolonguen, si trabajas de forma adecuada y estudias todo lo que podrías haber hecho mejor, las posibilidades de triunfar aumentan significativamente. Para ello, debes aceptar primero que nada es perfecto, que todo es susceptible de ser mejorado y que para sobrevivir a los mercados a largo plazo debes seguir estudiando formas de mejorar, sin olvidar de dónde vienes y a dónde quieres llegar. El mercado SIEMPRE tiene la razón; cuando aprendas a aceptarlo con humildad, con trabajo duro y aceptando tus derrotas… ya estarás en la buena senda.

Por último, ¿algún comentario que quieras añadir para otros traders o inversores que nos lean?

Las cosas buenas se hacen esperar. No busquéis pegar pelotazos a corto plazo. Leed libros, estudiad gráficos, indicadores, ratios, mercados… Si estáis leyendo esto es que ya habéis encontrado una página donde hay buenos traders y buenos inversores. Ambas son dos categorías complejas, pero si dedicáis tiempo y afrontáis el reto con humildad… ¡confío en que acabaréis obteniendo frutos!

GTD.4.21