Podcast 109 – Cómo identificar los DARWINs martingala

3 August 2018
The Market Owl

Los DARWINs “martingala” son expertos generadores de ilusiones estadísticas que proliferan en periodos de escasa volatilidad.


Aclarado el pequeño malentendido sobre la diversificación del capítulo anterior seguimos con el propósito de ayudar a nuestros inversores pasivos a evitar ciertos errores comunes de inversión en DARWINs. ¿No te acuerdas de los cinco errores del inversor pasivo que te dimos en el episodio de la semana pasada? ¡Ahí van!

  1. Tendencia a invertir en DARWINs que cotizan en máximos
  2. Establecer Stop Losses en base a criterios de rentabilidad
  3. Invertir en DARWINs de reciente creación con un drawdown residual
  4. Invertir en DARWIN recién migrados, en especial cuando su comportamiento post-migración varía de forma ostensible
  5. Sobre-diversificación

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Los “DARWINs martingala”

Los “DARWINs martingala” son expertos generadores de ilusiones estadísticas que proliferan en periodos de escasa volatilidad. Recuerda que, como inversor pasivo, la mejor manera de tener un horizonte de inversión sin rastro de “DARWINs martingala” es la de invertir solo en aquellos que hayan acumulado un histórico superior a tres años.

Estas son las preguntas que respondemos sobre los “DARWINs martingala” (incluye ejemplo práctico):

  • ¿Qué son y cómo los puedes identificar?
  • ¿Qué combinación de Atributos Invertibles desenmascara a los “DARWINs martingala”?
  • ¿Es posible identificar un “DARWIN martingala” gracias a la gestión del riesgo de la estrategia subyacente?
  • ¿Qué “DARWIN martingala” presenta Javier Colón en este podcast?
  • Un inversor pasivo no debería haber invertido en él, ¿sabes por qué?
  • ¿Sabías que Javier tiene DARWIN? ¿Qué diferencia existe entre el “DARWIN martingala” que usamos como ejemplo para este capítulo y el DARWIN que replica la estrategia de Javier Colón?

En la parte final del episodio Javier enseña a evitar otro error común de los inversores pasivos de DARWINs: invertir en aquellos con un VaR elevado en la estrategia subyacente (superior al 60%):

  • ¿Por qué es peligroso invertir en un DARWIN cuya estrategia opera con un VaR superior al 60%?
  • ¿Qué DARWIN ha seleccionado Javier para ilustrar este caso?
  • ¿Qué lección aprendió Javier gracias a este DARWIN?
  • ¿Por qué no debería de haber caído en las redes de este DARWIN?

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Escucha el episodio “Cómo identificar los DARWINs martingala”