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Nuestra clasificación de DarwinIA – ¿injusta?

5 February 2016

¡No te pierdas nuestro último webinar sobre DarwinIA!

Muchos de vosotros nos contactáis preocupados porque algunos de los premiados de Darwinia no se “merecen” nuestro capital por no contribuir a la credibilidad de todos.

Por ejemplo, la semana pasada, J Antonio, en un mail de tono totalmente constructivo, escribió

mi opinión es que hay 3-4 estrategias que “guarrean” esos 20 primeros puestos que se premian. Esta opinión la he visto escrita o comentada en algún lugar más del blog hace meses (o en algún webinar) por algún otro trader y yo la subscribo.”

No os vamos a engañar – compartimos parte de la preocupación. Si bien los algoritmos filtran el riesgo de la estrategia subyacente e igualan todos los DARWINs a un VaR del 20%, no es bueno operar con riesgo excesivo. Pero por otra parte, en Darwinia se evalúan los DARWINs – el riesgo de la estrategia subyacente es “irrelevante” para la evaluación.

En este post repasamos brevemente el funcionamiento técnico del ranking, los incentivos que impulsamos e ideas sobre cómo resolver esto a futuro. Os agradeceríamos de corazón vuestra opinión y sugerencias en este tema – ojalá encontremos la forma de evolucionar Darwinia juntos!

¿Puenteamos los algoritmos?

El ranking de Darwinia tiene en cuenta:

  1. Las notas de los atributos invertibles de cada DARWIN participante,
  2. El Nivel del DARWIN (a su vez función de las notas),
  3. La rentabilidad del DARWIN en el mes en curso
  4. Una medida de actividad en el mes – para evitar que ganen los DARWINs con mayor nivel incluso si están de vacaciones sin operar 🙂

Hemos explicado el detalle del ranking en este webinar – pero lo relevante es que la estrategia subyacente no computa en el ranking. Dicho de otra manera, el drawdown o el VaR de la estrategia subyacente al DARWIN no cuentan – precisamente porque todos los DARWINs tienen el mismo riesgo. Esta “carencia” hace que, a veces, algunos DARWINs cuyo trader que gestiona su propia estrategia en “modo suicida” acaben entre los 20 primeros.

Todo lo cual no quiere decir que pensemos que un inversor con dos dedos de frente se debería preocupar por el VaR de la estrategia subyacente (por eso es público!).

¿Quiere decir esto que deberíamos de puentear los algoritmos en estos casos? ¿No podríamos reservarnos el derecho de intervenir para eliminar “excepciones” cuando a ninguno nos guste el resultado del ranking automático?

¡Tentador! Para empezar, posiblemente nos ahorraríamos pérdidas como inversores. Pero, realmente nos haríamos un favor haciendo eso, a largo plazo?

Como os podéis imaginar, hemos pensado largo y tendido sobre el tema – y nuestra decisión por el momento es resistir la tentación. Claramente no somos ciegos, y si vemos que a largo plazo la evolución necesita un empujón, tendremos que intervenir. Pero por el momento, nos convence más el laissez faire, por los motivos que siguen.

We didn't invent this...

Esto no lo inventamos nosotros

En pro del laissez-faire

El primer argumento es respetar la transparencia. No viciar Darwinia con la parte contratante de la primera parte del sujeto del artículo 33.

Si como mercado cotizamos DARWINs – con riesgo controlado e independiente del de sus estrategias subyacentes – ¿por qué evaluar algo que no entra en nuestra ecuación? Qué clase de mensaje mandamos así? Lo último que queremos es que nadie nos acuse de ser poco transparentes.

El segundo es evitar juicios de valor. Claramente, hay suficiente ludopatía en el mercado, y no estamos aquí para incentivar más. Sin embargo, conocemos a suficientes traders que “juegan con cabeza”. Su argumento es: si sólo dispongo de 2000 Euros para apostar, operando con riesgo razonable nunca llegaré a vivir de esto. Así que opero 10 buenas estrategias con riesgo deliberadamente alto. Es mi forma de jugar a las quinielas, con mejores probabilidades de lo que me ofrece ningún otro juego.

No todos compartirán el razonamiento… pero desde un punto de vista racional y estadístico, asumiendo que las estrategias subyacentes son buenas, tienen razón. Para entender por qué, compara DARWIN1, 2 y 3 con sus estrategias subyacentes. Todo lo cual plantea dos opciones. Opción A: los algoritmos tienen razón identificando que lo que parece una apuesta loca es una estrategia que funcionaría con menos riesgo. Opción B: los algoritmos fallan y nos tenemos que poner las pilas para mejorarlos.

Nos seducen ambas. Tratar de tapar fallos de los algoritmos o esconder que los traders operan con mucho riesgo haría flaco favor a la credibilidad de todos.

El tercero es la mano invisible del mercado. Cuanto antes atraigamos capital a la plataforma de inversores, menores serán los incentivos para “jugársela”. Quién se jugaría su track-record teniendo 100 millones bajo gestión en su DARWIN? Por el momento, mientras crecen los activos gestionados en la plataforma de inversores, es obvio que el premio de 20.000 a 50.000 Euros de capital gestionado no es suficiente para convencer a todos.

Por último, está la evolución natural de la plataforma. Cuanto mayor sea el número de traders enfocados en el largo plazo, menor será la probabilidad de que un “aventurado” “guarree” el ranking. Nada mejor que una primera división con 20 equipos para que no se cuelen DARWINs de tercera en el partido!

Cuando lo consigamos todos juntos, nada nos alegraría tanto como haber llegado a eso sin tener que llenar el concurso de condiciones. Hasta entonces, la realidad es que el 90% de traders pierden hasta la camisa en un par de meses sin otro motivo que “jugársela”. La única forma de arreglar un problema es reconocer su existencia, diagnosticar la solución y apechugar con ella. Y en eso estamos todos juntos.

Qué opinas?

Lamentablemente no podemos hablar todo esto 1 a uno con vosotros, pero nos encantaría conocer vuestra opinión. ¿Qué os parece? ¡Se agradece de corazón cualquier comentario!

 

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apalancamiento esma

Elige entre varios bancos al mandar fondos a tu Wallet

13 September 2018

Al mandar fondos a tu Wallet de Darwinex mediante transferencia bancaria, a partir de ahora puedes elegir entre varios bancos. Estos bancos son: – Santander UK – NatWest – Banc Sabadell London Elige el banco que prefieras como destinatario de tus fondos. A continuación recibirás, tanto en pantalla como por email, todos los detalles que […]

Al mandar fondos a tu Wallet de Darwinex mediante transferencia bancaria, a partir de ahora puedes elegir entre varios bancos. Estos bancos son:

  • – Santander UK
  • – NatWest
  • – Banc Sabadell London

bank transfer options

Elige el banco que prefieras como destinatario de tus fondos. A continuación recibirás, tanto en pantalla como por email, todos los detalles que necesitas para la transferencia.

Modificación de los horarios de trading el lunes 3 de septiembre de 2018

30 August 2018

Rogamos tengáis en cuenta la modificación de los horarios de trading de los siguientes activos el lunes 3 de septiembre de 2018 debido a que en Estados Unidos se celebra Labour Day. Indicamos el horario según hora BST (Reino Unido).    Instrumento Horario de trading el 3 de septiembre de 2018  MATERIAS PRIMAS   Gold/USD […]

Rogamos tengáis en cuenta la modificación de los horarios de trading de los siguientes activos el lunes 3 de septiembre de 2018 debido a que en Estados Unidos se celebra Labour Day. Indicamos el horario según hora BST (Reino Unido).

 


 Instrumento Horario de trading el 3 de septiembre de 2018
 MATERIAS PRIMAS  
Gold/USD (Spot) 23:01 Domingo – 17:59 Lunes
Silver/USD (Spot) 23:00 Domingo – 18:00 Lunes
Platinum/USD (Spot) 23:00 Domingo – 18:00 Lunes
Palladium/USD (Spot) 23:00 Domingo – 18:00 Lunes
US Crude/USD (Spot) 23:00 Domingo – 17:45 Lunes
US Natural Gas/USD (Spot) 23:00 Domingo – 17:45 Lunes
 ÍNDICES  
Japan 225 23:00 Domingo – 18:00 Lunes 
 US SPX 500 23:00 Domingo – 18:00 Lunes
 US Tech 100 23:00 Domingo – 18:00 Lunes
Wall Street 30 23:00 Domingo – 18:00 Lunes
ACCIONES (EE.UU.)
Todas las acciones EE.UU. CERRADO

 

El resto de los activos operarán según su horario de trading habitual. Para cualquier pregunta, estamos a tu disposición en info@darwinex.com.

Cerrado el trading en el UK100 el lunes 27 de agosto de 2018

20 August 2018

Por motivo de festivo en el Reino Unido, permanecerá cerrado el trading en el índice UK100 el lunes 27 de agosto de 2018. Todos los demás activos operarán según su horario habitual.

Por motivo de festivo en el Reino Unido, permanecerá cerrado el trading en el índice UK100 el lunes 27 de agosto de 2018. Todos los demás activos operarán según su horario habitual.

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Apalancamiento ESMA en cuentas DEMO de trading a partir del jueves 26 de julio

18 July 2018

La nueva normativa ESMA se acerca y queremos que estés preparado. Entre el martes 24 y miércoles 25 de julio iremos modificando las condiciones de apalancamiento de los distintos activos para las cuentas demo de trading. De esta forma, el jueves día 26 de julio podrás comprobar por tu cuenta cómo te afectarán las nuevas […]

La nueva normativa ESMA se acerca y queremos que estés preparado.

Entre el martes 24 y miércoles 25 de julio iremos modificando las condiciones de apalancamiento de los distintos activos para las cuentas demo de trading. De esta forma, el jueves día 26 de julio podrás comprobar por tu cuenta cómo te afectarán las nuevas condiciones ESMA de apalancamiento y estar así preparado para la transición en las cuentas reales.

Te recordamos que este aviso sólo afecta a las cuentas demo y la transición al apalancamiento ESMA de las cuentas reales seguirá la hoja de ruta anunciada.

Cambio de Horario de Trading por festivo en EEUU (4 de julio de 2018)

27 June 2018

Os rogamos tengáis en cuenta los cambios en nuestros horarios de trading por ser festivos en EEUU los días 3 y 4 de julio de 2018 (Día de la Independencia) (todos los horarios se muestran en horario de Reino Unido).  Instrumento 3 julio 2018 (Mar) 4 julio 2018 (Mié)  FX 22:05 Lun – 22:00 Mar 22:05 […]

Os rogamos tengáis en cuenta los cambios en nuestros horarios de trading por ser festivos en EEUU los días 3 y 4 de julio de 2018 (Día de la Independencia) (todos los horarios se muestran en horario de Reino Unido).

 Instrumento 3 julio 2018 (Mar) 4 julio 2018 (Mié)
 FX 22:05 Lun – 22:00 Mar 22:05 Mar- 22:00 Mié
  DARWINS 22:05 Lun – 22:00 Mar 22:05 Mar- 22:00 Mié
MAT. PRIMAS    
Oro* 23:01 Lun – 21:59 Mar 23:01 Mar – 18:00 Mié
Plata* 23:00 Lun – 22:00 Mar 23:00 Mar – 18:00 Mié
Platino* 23:00 Lun – 22:00 Mar 23:00 Mar – 18:00 Mié
Paladio* 23:00 Lun – 22:00 Tue 23:00 Mar – 18:00 Mié
US Crude* 23:00 Lun – 22:00 Mar 23:00 Mar – 17:45 Mié
Gas Natural* 23:00 Lun – 22:00 Mar 23:00 Mar – 17:45 Mié
ÍNDICES    
Australia 200 23:00 Lun – 22:00 Mar 23:00 Mar – 22:00 Mié
 Europe 50 23:00 Lun – 22:00 Mar 23:00 Mar – 22:00 Mié
France 40 23:00 Lun – 22:00 Mar 23:00 Mar – 22:00 Mié
Germany 30 07:00 – 21:00 07:00 – 21:00
Spain 35 07:00 – 19:00 07:00 – 19:00
Japan 225* 23:00 Lun – 18:15  Mar 23:00 Mar – 18:00 Mié
 UK 100 23:00 Lun – 22:00  Mar 23:00 Mar – 22:00 Mié
 US SPX 500* 23:00 Lun – 18:15 Mar 23:00 Mar – 18:00 Mié
 US Tech 100* 23:00 Lun – 18:15 Mar 23:00 Mar – 18:00 Mié
Wall Street 30* 23:00 Lun – 18:15 Mar 23:00 Mar – 18:00 Mié
CRYPTO    
Todas las Cryptodivisas  22:05 Lun – 22:00 Mar 22:05 Tue – 22:00 Mié
*Horarios modificados.

Como siempre, en info@darwinex.com estaremos encantados de ayudarte.

Elecciones en Turquía el próximo 24 de junio de 2018

21 June 2018

El próximo domingo 24 de junio de 2018 tendrá lugar la primera ronda de las elecciones presidenciales y parlamentarias en Turquía. Si pretendéis mantener operaciones abiertas durante el próximo fin de semana en los pares relacionados con la lira turca (USDTRY, EURTRY y GPBTRY), os rogamos depositéis fondos / equity suficiente por adelantado, ya que […]

El próximo domingo 24 de junio de 2018 tendrá lugar la primera ronda de las elecciones presidenciales y parlamentarias en Turquía.

Si pretendéis mantener operaciones abiertas durante el próximo fin de semana en los pares relacionados con la lira turca (USDTRY, EURTRY y GPBTRY), os rogamos depositéis fondos / equity suficiente por adelantado, ya que se espera que la volatilidad aumente a medida que se aproximan las votaciones y en la apertura de mercado tras el fin de semana. Aunque no tenemos en mente introducir cambios en nuestros requerimientos de margen / apalancamiento, os rogamos tengáis en cuenta que Darwinex se reserva el derecho de introducir cambios en sus condiciones de margen / apalancamiento en función de cómo se desarrollen los acontecimientos.

Por supuesto, si decidiéramos introducir algún cambio, lo comunicaremos inmediatamente por nuestros medios habituales de comunicación (email, blog, medios sociales).

Como siempre, en info@darwinex.com estamos a vuestra entera disposición para cualquier duda que podáis tener.

Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. 69 % de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.