TABLÓN

Nuestra clasificación de DarwinIA – ¿injusta?

5 February 2016

¡No te pierdas nuestro último webinar sobre DarwinIA!

Muchos de vosotros nos contactáis preocupados porque algunos de los premiados de Darwinia no se “merecen” nuestro capital por no contribuir a la credibilidad de todos.

Por ejemplo, la semana pasada, J Antonio, en un mail de tono totalmente constructivo, escribió

mi opinión es que hay 3-4 estrategias que “guarrean” esos 20 primeros puestos que se premian. Esta opinión la he visto escrita o comentada en algún lugar más del blog hace meses (o en algún webinar) por algún otro trader y yo la subscribo.”

No os vamos a engañar – compartimos parte de la preocupación. Si bien los algoritmos filtran el riesgo de la estrategia subyacente e igualan todos los DARWINs a un VaR del 20%, no es bueno operar con riesgo excesivo. Pero por otra parte, en Darwinia se evalúan los DARWINs – el riesgo de la estrategia subyacente es “irrelevante” para la evaluación.

En este post repasamos brevemente el funcionamiento técnico del ranking, los incentivos que impulsamos e ideas sobre cómo resolver esto a futuro. Os agradeceríamos de corazón vuestra opinión y sugerencias en este tema – ojalá encontremos la forma de evolucionar Darwinia juntos!

¿Puenteamos los algoritmos?

El ranking de Darwinia tiene en cuenta:

  1. Las notas de los atributos invertibles de cada DARWIN participante,
  2. El Nivel del DARWIN (a su vez función de las notas),
  3. La rentabilidad del DARWIN en el mes en curso
  4. Una medida de actividad en el mes – para evitar que ganen los DARWINs con mayor nivel incluso si están de vacaciones sin operar 🙂

Hemos explicado el detalle del ranking en este webinar – pero lo relevante es que la estrategia subyacente no computa en el ranking. Dicho de otra manera, el drawdown o el VaR de la estrategia subyacente al DARWIN no cuentan – precisamente porque todos los DARWINs tienen el mismo riesgo. Esta “carencia” hace que, a veces, algunos DARWINs cuyo trader que gestiona su propia estrategia en “modo suicida” acaben entre los 20 primeros.

Todo lo cual no quiere decir que pensemos que un inversor con dos dedos de frente se debería preocupar por el VaR de la estrategia subyacente (por eso es público!).

¿Quiere decir esto que deberíamos de puentear los algoritmos en estos casos? ¿No podríamos reservarnos el derecho de intervenir para eliminar “excepciones” cuando a ninguno nos guste el resultado del ranking automático?

¡Tentador! Para empezar, posiblemente nos ahorraríamos pérdidas como inversores. Pero, realmente nos haríamos un favor haciendo eso, a largo plazo?

Como os podéis imaginar, hemos pensado largo y tendido sobre el tema – y nuestra decisión por el momento es resistir la tentación. Claramente no somos ciegos, y si vemos que a largo plazo la evolución necesita un empujón, tendremos que intervenir. Pero por el momento, nos convence más el laissez faire, por los motivos que siguen.

We didn't invent this...

Esto no lo inventamos nosotros

En pro del laissez-faire

El primer argumento es respetar la transparencia. No viciar Darwinia con la parte contratante de la primera parte del sujeto del artículo 33.

Si como mercado cotizamos DARWINs – con riesgo controlado e independiente del de sus estrategias subyacentes – ¿por qué evaluar algo que no entra en nuestra ecuación? Qué clase de mensaje mandamos así? Lo último que queremos es que nadie nos acuse de ser poco transparentes.

El segundo es evitar juicios de valor. Claramente, hay suficiente ludopatía en el mercado, y no estamos aquí para incentivar más. Sin embargo, conocemos a suficientes traders que “juegan con cabeza”. Su argumento es: si sólo dispongo de 2000 Euros para apostar, operando con riesgo razonable nunca llegaré a vivir de esto. Así que opero 10 buenas estrategias con riesgo deliberadamente alto. Es mi forma de jugar a las quinielas, con mejores probabilidades de lo que me ofrece ningún otro juego.

No todos compartirán el razonamiento… pero desde un punto de vista racional y estadístico, asumiendo que las estrategias subyacentes son buenas, tienen razón. Para entender por qué, compara DARWIN1, 2 y 3 con sus estrategias subyacentes. Todo lo cual plantea dos opciones. Opción A: los algoritmos tienen razón identificando que lo que parece una apuesta loca es una estrategia que funcionaría con menos riesgo. Opción B: los algoritmos fallan y nos tenemos que poner las pilas para mejorarlos.

Nos seducen ambas. Tratar de tapar fallos de los algoritmos o esconder que los traders operan con mucho riesgo haría flaco favor a la credibilidad de todos.

El tercero es la mano invisible del mercado. Cuanto antes atraigamos capital a la plataforma de inversores, menores serán los incentivos para “jugársela”. Quién se jugaría su track-record teniendo 100 millones bajo gestión en su DARWIN? Por el momento, mientras crecen los activos gestionados en la plataforma de inversores, es obvio que el premio de 20.000 a 50.000 Euros de capital gestionado no es suficiente para convencer a todos.

Por último, está la evolución natural de la plataforma. Cuanto mayor sea el número de traders enfocados en el largo plazo, menor será la probabilidad de que un “aventurado” “guarree” el ranking. Nada mejor que una primera división con 20 equipos para que no se cuelen DARWINs de tercera en el partido!

Cuando lo consigamos todos juntos, nada nos alegraría tanto como haber llegado a eso sin tener que llenar el concurso de condiciones. Hasta entonces, la realidad es que el 90% de traders pierden hasta la camisa en un par de meses sin otro motivo que “jugársela”. La única forma de arreglar un problema es reconocer su existencia, diagnosticar la solución y apechugar con ella. Y en eso estamos todos juntos.

Qué opinas?

Lamentablemente no podemos hablar todo esto 1 a uno con vosotros, pero nos encantaría conocer vuestra opinión. ¿Qué os parece? ¡Se agradece de corazón cualquier comentario!

 

Últimas noticias
apalancamiento esma

Split de acciones 4:1 de NextEra Energy

19 October 2020

Se acerca la división de las acciones de NextEra Energy ($NEE). El número de las acciones existentes se multiplicará por 4 y su precio se dividirá por ese mismo valor.

Se acerca la división de las acciones de NextEra Energy ($NEE). El número de las acciones existentes se multiplicará por 4 y su precio se dividirá por ese mismo valor.

En Darwinex aplicaremos la división de acciones el martes 27 de octubre, en la apertura de mercado.

En las cuentas reales ajustaremos las posiciones abiertas en $NEE al split sin necesidad de cerrar y reabrir operaciones. Las órdenes pendientes serán canceladas. En MT5, las posiciones en cobertura se cerrarán y se realizará el split sobre la posición resultante neta.

En las cuentas demo todas las posiciones abiertas en $NEE serán cerradas el lunes por la tarde. Las órdenes pendientes serán canceladas.

Las acciones de $NEE estarán disponibles para operar a partir del martes 27 de octubre al precio post-split.

No dudes en escribirnos a info@darwinex.com para cualquier consulta que tengas.

Fin del horario de verano en Europa (25 de octubre de 2020)

El domingo 25 de octubre de 2020 cambia la hora en Europa dando fin al horario de verano. La hora de nuestros servidores MT4 y MT5 no va a cambiar hasta el domingo 1 de noviembre cuando cambie la hora en Estados Unidos.

El domingo 25 de octubre de 2020 cambia la hora en Europa dando fin al horario de verano. La hora de nuestros servidores MT4 y MT5 no va a cambiar hasta el domingo 1 de noviembre cuando cambie la hora en Estados Unidos.

Esto significa que durante la semana de trading comprendida entre el 25 de octubre y el 1 de noviembre, para los usuarios europeos el mercado de muchos activos abrirá una hora antes que en horario de verano europeo.

 

Instrumento Horario de Trading (GMT)
FX 21:05 Dom – 20:55 Vie (excepto 20:59:50 – 21:04:01 a diario) 
DARWINS 21:05 Dom – 20:55 Vie (excepto 20:59 – 21:05 a diario)
MAT. PRIMAS
XAUUSD 22:01 Dom – 20:55 Vie (excepto 20:59 – 22:01 a diario)
XAGUSD 22:00:01 Dom – 20:55 Vie (excepto 20:59:50 – 22:00:01 a diario)
XTIUSD 22:00:01 Dom – 20:55 Vie (excepto 21:00 – 22:00:01 a diario)
XNGUSD 22:00:01 Dom – 20:55 Vie (excepto 21:00 – 22:00:01 a diario)
ÍNDICES
Australia 200 22:00 Dom – 20:55 Vie (excepto 21:00 – 22:00 a diario)
Europe 50 22:00 Dom – 20:55 Vie (excepto 21:00 – 22:00 a diario)
France 40 22:00 Dom – 20:55 Vie (excepto 21:00 – 22:00 a diario)
Germany 30 01:30 – 21:00 (Lun – Vie)
Spain 35 07:00 – 19:00 (Lun – Vie)
Japan 225 22:00 Dom – 20:55 Vie (excepto 21:00 – 22:00 a diario)
UK 100 22:00 Dom – 20:55 Vie (excepto 21:00 – 22:00 a diario)
US SPX 500 22:00 Dom – 20:55 Vie (excepto 21:00 – 22:00 a diario)
US Tech 100 22:00 Dom – 20:55 Vie (excepto 21:00 – 22:00 a diario)
Wall Street 30 22:00 Dom – 20:55 Vie (excepto 21:00 – 22:00 a diario)
ACCIONES 13:31 – 19:59 (Lun – Vie)

Como siempre, en info@darwinex.com estaremos encantados de ayudarte con cualquier duda que puedas tener!

apalancamiento esma

Aumento de margen para los pares EURGBP y el EURJPY este viernes (Clientes profesionales)

14 October 2020

Nuestro requerimiento de margen para los pares EURGBP y EURJPY para Clientes Profesionales cambia este viernes 16 de octubre de 2020, alrededor de las 18:00 CEST.

Nuestro requerimiento de margen para los pares EURGBP y EURJPY para Clientes Profesionales cambia este viernes 16 de octubre de 2020, alrededor de las 18:00 CEST.

La medida se debe al reciente aumento de la volatilidad del mercado.

El nuevo requerimiento de margen será de 1% tanto para el EURGBP como para el EURJPY, reemplazando el anterior 0,5%.

Se mantendrá hasta nuevo aviso y afectará tanto a las posiciones existentes como a las nuevas.

Por favor, asegúrate de tener suficiente margen disponible y capital en tu cuenta para el nuevo nivel de margen.

¿Necesitas ayuda? Por favor, no dudes en contactarnos en info@darwinex.com.

apalancamiento esma

Discontinuación de criptoactivos a partir de 2021

8 September 2020

A partir de 2021 Darwinex dejará de ofrecer criptoactivos. Como primer paso, el lunes 21 de septiembre desactivaremos la creación de nuevas cuentas.

A partir de 2021 Darwinex dejará de ofrecer criptoactivos. Su poca demanda por parte de nuestra base de clientes no justifica el riesgo regulatorio que conllevan.

Como primer paso de la discontinuación de los criptoactivos, el lunes 21 de septiembre desactivaremos la creación de nuevas cuentas.

Las cuentas de criptodivisas ya abiertas podrán seguir operando hasta fin de año.

Horarios de trading en Labor Day 2020 en EE.UU.

27 August 2020

Please note the amended Darwinex trading hours for the upcoming U.S. Labor Day on September 7th, 2020. All times are UTC.

Por favor, ten en cuenta el horario de trading modificado de Darwinex para el próximo Labor Day de EE.UU. el 7 de septiembre de 2020. Todas las horas son UTC.

Labor Day 2020

Para tu comodidad:

– Horarios normales de los DARWINs

– Horarios normales de FX/CFD

– Calendario anual de horarios de trading modificados

Split de acciones de Tesla y Apple

25 August 2020

Se acerca la división de las acciones de Tesla y Apple. A partir del 31 de agosto, las acciones de Tesla se dividirán 5 por 1, y las de Apple 4 por 1. Las acciones existentes de cada compañía se multiplicarán por 5 y 4, respectivamente, y sus precios se dividirán por esos mismos valores. […]

Se acerca la división de las acciones de Tesla y Apple. A partir del 31 de agosto, las acciones de Tesla se dividirán 5 por 1, y las de Apple 4 por 1. Las acciones existentes de cada compañía se multiplicarán por 5 y 4, respectivamente, y sus precios se dividirán por esos mismos valores.

En Darwinex aplicaremos la división de acciones el fin de semana del 29 de agosto.

En las cuentas reales ajustaremos las posiciones abiertas en $AAPL y $TSLA al split sin necesidad de cerrar y reabrir operaciones.  Las órdenes pendientes serán canceladas.

En las cuentas demo, todas las posiciones abiertas en $AAPL y $TSLA serán cerradas el viernes por la tarde. Las órdenes pendientes serán canceladas.

Ambas acciones estarán disponibles para operar a partir del lunes 31 de agosto, a los precios post-split.

Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. -- % de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.