Hablamos con bocoja (DARWIN $ULI)

30 January 2019
The Market Owl

Hemos tenido el placer de entrevistar a Javier Colón. Javier es uno de los tres fundadores de Darwinex pero en esta ocasión hablamos con él como un trader más en el mercado Darwinex.

Su DARWIN ULI cuenta con un track record que empieza en junio de 2016. Desde entonces ha estado entre los ganadores de la competición de trading DarwinIA tres veces (junioseptiembre y diciembre de 2018).


Javier, sabemos que eres uno de los fundadores de Darwinex. Pero no conocemos tu trayectoria como trader. ¿Cómo empezó y desde cuándo llevas operando?

Llevo operando desde los 18 años. Empecé con acciones y ahí es cuando me entró el gusanillo.

A los 29 años empecé a dedicarme con una orientación profesional, a tiempo completo, operando en divisas y futuros, hasta que con 32 años se me ocurrió la idea de montar Darwinex, porque creía que debía haber mucha gente como yo.

Mi sueño es que cualquier persona que tenga la misma pasión que yo por el trading, pueda llegar a plantearse esta profesión, independientemente de su condición socioeconómica. Si triunfa Darwinex, habré cumplido la visión.


¿Por qué operas de forma manual?

Sé que es posible ganar dinero con estrategias automáticas pero también he visto muchas de ellas que después de hacerlo muy bien durante uno o dos años, mueren de repente.

A mi parecer el mercado cambia mucho y con estrategias automáticas es difícil adaptarse, o por lo menos lo es para mí. Por eso prefiero operar manualmente, me da más sensación de control.

Creo que la intuición que vas acumulando con los años es un valor del que puedes sacar provecho en ciertos momentos de mercado.


Ya entrando en tu operativa que subyace al DARWIN ULI, ¿cómo es posible que un trader manual pueda operar en 41 activos y una media de 11-14 veces al día?

Sí, hago muchas operaciones, pero realmente mis decisiones de trading no son tantas, se hacen siempre sobre los pares en los que tengo identificado un movimiento en gráfico diario o semanal. Mi trabajo no me permite trabajar en rangos inferiores.

El estudio de los gráficos los hago por la noche, marcándome los pares que están cerca de dar señal. Si me da señal (uno o dos activos a la semana), entro con 6-8 operaciones de largo plazo, fraccionando la entrada, y luego durante el día (en una de mis pantallas siempre tengo puesto el MT4) intento sacar unos pipos en dichos pares en movimientos intradiarios, en este caso en ambas direcciones de mercado.

Por ejemplo, si tengo una señal semanal en un activo al alza, pero el gráfico de 4 horas rompe en dirección opuesta, hago trades en sentido contrario. Si llega a un soporte y rebota, hago compras en dirección de la tendencia para sacar unos 10 pipos por trade, incluso menos.

La rentabilidad del DARWIN ULI depende de un 80% de las operaciones de largo y 20% de las de corto. Si me equivoco en las operaciones de corto plazo, no me afecta demasiado, por lo que lo puedo compaginar muy bien con el trabajo del día a día.

Los drawdowns en ULI se deben a movimientos de más de 1000 pipos en mi contra, es decir, me da igual que salga una noticia que vaya en mi contra, siempre tengo margen de reacción.

El DARWIN sufre cuando tengo señales contrarias en gráfico semanal y diario, en esos casos, cuesta mucho gestionar la operación y eso es lo que justifica los drawdowns bruscos con giros repentinos al alza (por ejemplo el último que he tenido).

Por otro lado, también fracciono mucho la operativa para aumentar la capacidad. En caso de acumular inversión en el DARWIN, tengo muchísimo margen para aumentar la capacidad del mismo.


ULI.4.2


El atributo con peor nota de ULI es con diferencia Os. ¿Tienes alguna explicación para esto?

Es algo que siempre me ha pasado, tengo un timing malísimo al entrar en las operaciones. No sólo porque lo diga el atributo, siempre lo he percibido. Muy probablemente se deba a que soy demasiado impaciente, no es mi principal virtud.

Pese a esto, la estrategia me ha dado muy buenos frutos, por lo que no pienso modificar nada.


ULI.4.2


Operas con un VaR mensual del 40% ¿Cómo soportas mentalmente este riesgo? ¿Te planteas bajar el VaR a futuro?

Mentalmente no pienso en %, lo hago en valor monetario. Empecé con 500 euros en la cuenta, porque esta estrategia era nueva para mí y la quería probar.

Hasta la fecha había operado los mismos indicadores pero en velas de 4 horas y quería ver cómo adaptar dicha estrategia a velas de más largo plazo. Al no saber si iba a funcionar preferí arriesgar poco dinero.

Al comenzar sufrí un drawdown bastante grande que me hizo subir el VaR, por no calibrar bien el lotaje y desde entonces sí que estoy intentando bajarlo, pero muy poco a poco.

El problema del VaR lo tengo a la hora de gestionar el riesgo de Darwinex.

Con esos VaRes es importante adaptar el lotaje al tamaño de equity. Como el equity varía muchísimo, sobre todo en un drawdown, es importante bajar el lotaje. Eso me pasó en mi último drawdown. Me puse largo en el GBPAUD por una entrada semanal con 5000 euros en la cuenta, y 0.7 lotes. Al final del drawdown (1000 pipos nominales de drawdown, con bastantes momentos cubierto) me quedé con 1500 euros y sólo 0.2 lotes de largo. Pese a ello, el mercado terminó por girarse y en la subida fui incrementando de nuevo el lotaje hasta recuperar los 5000 euros. Esto es lo que peor llevo y por eso sigo con la intención de bajarlo.

Además, no tiene sentido operar con este VaR tan alto, teniendo la opción de invertir en tu propio DARWIN, gestionando el riesgo en dicha inversión. Yo he llegado a tener 100k invertidos en mi DARWIN en momentos que he visto que mi estrategia se iba a girar. Además, con la inversión en el DARWIN puedo suplir mis carencias en el timing de alguna orden de rango semanal.


¿Qué ocurrió a partir de mediados de octubre de 2018 con la nota de La? Se desplomó de 8 y pico a 2.

En las entradas semanales pasa eso si el mercado se va en tu contra con virulencia. Mientras estás en drawdown la vela inferior del gráfico te penaliza y no vuelve a recuperarse si no demuestras que eres capaz de mantener la posición cuando finalmente se gira. Así es como ha ocurrido y la nota ha vuelto a mejorar.

Lo realmente importante es adaptar el lotaje en el drawdown, en vez de acumular posiciones como hacen los traders menos experimentados, en realidad se debe hacer lo contrario, bajarlo. De esta manera el mercado nunca te expulsa de una decisión correcta. Si operas en el largo plazo con riesgo alto y quieres sobrevivir al mercado, no existe otra vía.

Mucha gente, al ver el DARWIN puede pensar que se trata de una martingala, pero hace precisamente lo contrario. Si fuera una martingala, el VaR no sería tan estable.

En el trading journal puede parecer que mi número de operaciones abiertas crece en los drawdowns, pero eso es porque abro operaciones en sentido contrario para cubrirme. Me gusta hacerlo así, para ver en tiempo real el resultado de mi cobertura. Así puedo saber si la decisión de cubrirme ha sido correcta o no, y cuantificarla.


ULI.4.2


¡Muchas gracias por la entrevista Javier!


¿Te has quedado con las ganas de preguntarle algo específico a Javier? Deja tu pregunta como comentario e intentaremos conseguirte la respuesta.


Regístrate en el seminario web "Fundamentos del mercado Darwinex para traders"

Inscríbete en este seminario web para sentar las bases de tu éxito como trader en el mercado Darwinex. ¡Impartido por un trader de verdad!