Hablamos con NaturalStep ($NSC)

16 January 2019
The Market Owl

Hemos tenido el placer de entrevistar a NaturalStep, el trader del DARWIN $NSC.

Migrado a Darwinex en febrero de 2018, $NSC ha mantenido un D-score superior a 70 desde junio de 2017 de forma ininterrumpida. Ganador cuádruple de Darwinia (marzo, junio, septiembre y noviembre de 2018) $NSC está actualmente en los filtros Buenas notas, Retorno > 50%, En racha y Bajo el radar.


NaturalStep, cuéntanos algo sobre ti. ¿Cómo empezó tu trayectoria como trader y desde cuándo llevas operando?

Empecé a interesarme por la bolsa durante mis años en la universidad.

Después de estar ahorrando mi beca durante 3 años, hice mi primera inversión en 2003. Comencé con acciones húngaras, seguidas por acciones extranjeras tras lo cual mi interés giró hacia el mercado Forex. Para 2008 operaba exclusivamente en Forex, todo el rato de forma manual.

Fue durante estos años que – gracias a algunos fracasos serios – empecé a desarrollar un modelo cognitivo basado en patrones existentes en la naturaleza. Esto finalmente me llevó a periodos de éxito y ganancias. Había motivos para suponer que mi sistema realmente funcionaba. Estaba ganando de forma consistente.

Después del nacimiento de mi hijo, debido a la demanda de tiempo que supone ser padre, decidí crear un robot. Este robot es el que hace el trabajo desde entonces. 🙂


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Vemos que después de la migración $NSC ha obtenido un buen retorno pero ha tenido un comportamiento más volátil que antes de la migración. ¿Nos podrías explicar a qué se debe?

El desarrollo fundamental del robot, enfocado en la rentabilidad a largo plazo, terminó en mayo de 2017.

Antes, estuve operándolo en real con una cuenta varias veces 10k USD. Experimenté cómo era “ir a batalla” con una máquina infalible 24 horas al día, 5 días a la semana que hace exactamente lo que fue programado para hacer, todo el rato. Fue un periodo de aprendizaje muy valioso durante el cual me tuve que enfrentar a dilemas duros y que me permitió ganar mucha experiencia.

Finalmente conseguí crear una lógica basada en pruebas con todos los series de datos disponibles desde 2007 que hoy por hoy es capaz de ganar de forma consistente sobre cualquier periodo de 6 meses. Incluido el periodo en el que mis cuentas reales estaban perdiendo.

La razón de esta inconsistencia es la diferencia entre operar de forma manual y operar de forma automática. Si hubiera sido el robot actual el que el que hubiese operado desde el principio, no habría tenido las pérdidas que tuve y ¡quién sabe la rentabilidad que habría obtenido a estas alturas! 🙂

Desde entonces todo marcha bien y tengo mucho más tiempo para mi familia.


Operas única y exclusivamente en el EURUSD. ¿Qué te ofrece este activo a diferencia del resto? ¿Te has planteado introducir otros activos a NSC?

Mi algoritmo sigue patrones de gran escala basados en fractales disponibles en la naturaleza. Por esta razón necesita una escala igual de grande en cuanto al input de datos.

Esto requiere activos financieros con gran volumen y volatilidad. Hay varios pares de Forex que cumplen este criterio y entre todos ellos el EURUSD ofrece la mejor rentabilidad con el menor riesgo, basado en pruebas en demo y real. Tiene un ratio ganancias/pérdidas realmente bueno.


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Hemos observado que los inicios de la semana no suelen ser positivos para NSC, ¿a qué crees que se debe esto?

Creo que es irrelevante, las pruebas demuestran que a largo plazo es mejor seguir invertidos.


A pesar de tener un % de acierto del 36%, el DARWIN ha obtenido más de un 50%, ya que dejas correr las ganancias mucho más que las pérdidas, y de ahí la excelente nota en el Atributo de La. ¿Es difícil, a nivel psicológico, soportar un 64% de pérdidas? ¿Siempre ha sido así desde tus inicios como trader o has ido mejorando con el tiempo?

Dejar correr las ganancias y cortar las pérdidas es una regla vieja de mercado.

Me limito a seguir esta regla como se puede comprobar echando un vistazo a la duración de las operaciones. Siempre hay un objetivo y un stop. No está en nuestras manos decidir cuál será alcanzado primero.

Se requiere paciencia para darse cuenta de que, si tu sistema es robusto, puedes ganar consistentemente con un ratio de ganancias del 36%.

Siempre tuve claro de lo que el robot es capaz en un entorno de trading bueno. Las pruebas muestran claramente que después de una serie de operaciones perdedoras, es capaz de recuperar varias veces lo perdido con unas pocas operaciones ganadoras. Se trata de un atributo del sistema, parecido a algunos fenómenos naturales.


Teniendo una estrategia claramente ganadora, nos sorprende que solo tengas $ 700 dólares invertidos en ella. ¿Algún motivo en particular? ¿No crees que podrías captar más capital si incrementaras el equity de la cuenta?

En mi opinión, la rentabilidad y las estadísticas del sistema ofrecen información suficiente para que cualquier inversor tome su decisión informada. He creado el DARWIN para que otros también puedan beneficiarse de mi sistema.


Observamos que tu VaR mensual ha descendido del 80% a entornos del 35-40% donde parece haberse estabilizado. ¿A qué se debió dicho descenso? ¿Has encontrado tu nivel de VaR ideal en torno al 35-40%?

El entorno de trading ha cambiado a lo largo del tiempo que, a su vez, ayuda al algoritmo a hacer mejor su trabajo, como el VaR claramente demuestra.

No obstante, no es un factor muy relevante para nosotros en el largo (>3 años) plazo. Fue uno de los motivos por el que decidimos cerrar 2 de 3 DARWINs (NSA, NSB) y seguir adelante sólo con NSC, ya que era el DARWIN con el mejor performance en su conjunto que evidentemente atrae a más inversores.


Cómo inversor, ¿qué DARWINs tendrías siempre en tu portfolio? ¿Y si no pudieras elegir entre tus propios DARWINs?

Buena pregunta 🙂 Creo que serían FSK, SKJ, TMB, ZXW.


¿Algún libro que recomendarías a otros traders?

Hay varios autores que influyeron bastante en la creación del sistema. Prefiero dejarte un listado de los nombres que tuvieron mayor influencia.

  • John von Neumann (Neumann János)
  • Laszlo Mero (Mérő László)
  • Fritjof Capra
  • James Gleick
  • Mihály Csíkszentmihályi
  • y, por supuesto, Douglas Adams 🙂

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¿Te has quedado con las ganas de preguntarle algo específico a NaturalStep? Deja tu pregunta como comentario e intentaremos conseguirte la respuesta.


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