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Correlación, divergencia y DarwinIA

12 September 2016

¡No te pierdas nuestro último webinar sobre DarwinIA!

¿Recordáis el Test de Correlación Darwinex? Se trata de una herramienta muy útil que permite analizar la correlación existente entre DARWINS para poder así diversificar el riesgo del portafolio.

Como bien recordaréis, los valores de la correlación entre DARWINS son tenidos en cuenta a la hora de determinar la participación de un DARWIN en DarwinIA: si dos DARWINS presentan una correlación muy elevada, sólo participa en DarwinIA aquél que tenga un mayor nivel y un mayor D-Score.

Desde que lanzamos el test de correlación, hemos recibido numerosas quejas de Proveedores de DARWINS que estiman que los umbrales de correlación permitidos son demasiado restrictivos por nuestra parte.

Por otro lado, el número de DARWINS crece por momentos, haciendo cada vez más probable que exista correlación entre 2 DARWINS determinados… lo cual producirá más disgustos entre nuestros traders por estar correlacionados entre sí y no poder participar en DarwinIA.

Por ello y en base al feedback recibido, hemos optado por cambiar las restricciones en materia de correlación:

1. Nuevos umbrales (menos restrictivos) de Correlación

En adelante, se aplicarán los siguientes umbrales de correlación (menos restrictivos) para participar en DarwinIA:

  • Si un mismo trader tiene 2 DARWINs con una correlación mayor que 0,5 –  sólo participa en DarwinIA el DARWIN que tenga un mayor nivel y un mayor D-Score.
  • Si 2 traders distintos tienen 2 DARWINs con una correlación mayor que 0,8 – sólo participa en DarwinIA el DARWIN que tenga un mayor nivel y un mayor D-Score.

Esto reduce de manera significativa el número de DARWINS que no pueden participar en DarwinIA por motivos de correlación.

2. Nuevo umbral de Divergencia

Por otro lado, teniendo en cuenta el aumento de los premios de DarwinIA y del capital que invertido en algunos de nuestros DARWINS, ha llegado el momento de introducir un nivel de divergencia máxima para poder competir en DarwinIA.

Así, vamos a proceder a activar el mecanismo de cierre de determinados DARWINS dado que, en casos puntuales, estamos experimentando unas divergencias mucho mayores de las divergencias esperadas. Como sabréis, las divergencias elevadas se deben a la baja liquidez existente cuando operan los DARWINS, ya sea porque operan en condiciones de mucha volatilidad / poca liquidez, o porque algunos Proveedores de DARWINS estén vendiendo sus estrategias / señales en otros servicios además de Darwinex.

En algunos casos puntuales, la divergencia se ha disparado por encima de lo teóricamente esperado, perjudicando así tanto a inversores particulares como a Darwinex (por la divergencia en nuestras inversiones de DarwinIA).

Por ello, a partir de ahora, los DARWINS con una divergencia ≤ – 1% no podrán participar en DarwinIA.

Esto va en línea con el mecanismo de cierre de DARWINS que anunciamos hace unos meses. Como recordaréis, hace unos meses anunciábamos que procederíamos a cerrar los DARWINS que tuvieran una divergencia negativa superior a -1 %.

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Dicho lo cual, es posible que os estéis preguntando ¿por qué no se han cerrado los pocos DARWINS que han alcanzado el 1% de divergencia negativa? La respuesta es sencilla: finalmente hemos optado por NO cerrar los DARWINS porque esto impediría el lanzamiento de una mejora importante en la que estamos trabajando para la plataforma de inversores.

De momento, en lugar de cerrar los DARWINS con divergencias altas, hemos decidido no seguir invirtiendo en ellos a través DarwinIA. En este sentido, antes de invertir en un DARWIN determinado, os recomendamos encarecidamente que reviséis sus estadísticas de divergencia como parte del proceso de estudio previo a la inversión.

Por otro lado, si alguno de vuestros DARWINS es descalificado de DarwinIA por tener una divergencia demasiado alta, os rogamos nos contactéis a través de info@darwinex.com y estaremos encantados de ayudaros a reducir la divergencia: a fin de cuentas, somos los primeros interesados en que nuestros inversores tengan la menor divergencia posible.

 

Últimas noticias
panel del inversor

Nueva funcionalidad: Panel del inversor

14 October 2019

En el nuevo Panel del inversor, los inversores pueden buscar DARWINs interesantes con mayor rapidez que la que ofrece actualmente la sección “Explorar”.

En el nuevo Panel del inversor, los inversores pueden buscar DARWINs interesantes con mayor rapidez que actualmente en la sección “Explorar”.

Visitando el panel de forma periódica, pensamos que el inversor encontrará DARWINs interesantes con poco esfuerzo. La herramienta se encarga de sugerir DARWINs en función de los criterios de filtrado predefinidos por Darwinex o los del propio usuario. Muestra la información más relevante sin necesidad de tener que visitar cada DARWIN de forma individual, algo que actualmente se hace en ocasiones tedioso.

Queremos que con el tiempo la herramienta vaya creciendo en funcionalidad, ganando en personalización, hasta un punto que cada usuario tenga un panel completamente distinto, adaptado a sus necesidades de inversión. Esperamos vuestro feedback y sugerencias de mejora para lograr su objetivo.


Módulos del panel: carrusel y análisis

El panel ofrece dos tipos de módulos.

  1. Carrusel de tickers. Muestra el ticker, la cotización y la rentabilidad en el día actual de un conjunto de DARWINs.
  2. Análisis de DARWINs. Muestra una interfaz desde la cual analizar un conjunto de DARWINs. Incluye las principales estadísticas y facilita la comparación de DARWINs.

Conjuntos de DARWINs que se pueden convertir el módulos del panel

Los conjuntos de DARWINs susceptibles de convertirse en módulos del Panel del inversor incluyen:

  • Los filtros predefinidos
  • Los filtros personalizados
  • Las listas de DARWINs
  • Los DARWINs incluidos en alguno de los portfolios de inversión del usuario

Cómo añadir nuevos módulos

Los usuarios pueden añadir nuevos módulos clonando alguno de los módulos existentes. Primero se establece el nombre del nuevo módulo. Después se elije el conjunto de DARWINs a incluir en él.

Todos los usuarios disponen de dos módulos por defecto.

  • Un carrusel de tickers que incluye DARWINs seleccionados por Darwinex.
  • Un módulo de análisis que por defecto incluye los DARWINs del filtro predefinido “Más inversores”.

Artículos relacionados

listas de darwins

Nueva funcionalidad: Listas de DARWINs

3 October 2019

El objetivo de las Listas de DARWINs es facilitar un seguimiento sistemático de aquellos DARWINs que sean de interés para el usuario.

El objetivo de las Listas de DARWINs es facilitar un seguimiento sistemático de aquellos DARWINs que sean de interés para el usuario.

Crear una lista

Cada usuario del mercado Darwinex puede crear hasta 6 listas de DARWINs.

Se pueden crear nuevas listas tanto desde el menú de la sección DARWINs como en el momento de añadir un DARWIN a alguna de las listas.

El usuario decidirá que la lista sea visible sólo para él o si la quiere hacer pública. Al hacerla pública, se generará una URL que podrá ser compartida tanto por el autor de la lista como por cualquier otro usuario. El autor de una lista pública puede convertirla en privada, y viceversa, en cualquier momento.

Todos los usuarios disponen de una lista llamada “Favoritos”, privada por defecto, que sustituye a lo que fue antes el filtro “Favoritos”.

Seguir una lista

Las listas públicas pueden ser seguidas por otros usuarios. Cada usuario puede seguir hasta 6 listas públicas. No existe un buscador de listas. Para seguir una lista, es necesario que el autor u otro usuario te comparta la URL de la misma.

Seguir una lista añade la lista al menú de “Listas” del usuario para que lo pueda encontrar y revisar de forma fácil.

Próximamente: Ocultar un DARWIN de las listas

Ocultar un DARWIN tendrá como consecuencia que el DARWIN desaparecerá de las listas del usuario y de las listas que el usuario sigue.

El objetivo de esta funcionalidad, que se desarrollará próximamente, es que los DARWINs ya analizados y descartados por el usuario no vuelvan a aparecer una y otra vez en los diferentes listados del mercado Darwinex.

Backtests a partir de listas

Desde la página de cada lista, es posible hacer un backtest con los DARWINs de la misma con un sólo clic (botón “Hacer backtest”) con el fin de analizar el conjunto de DARWINs que componen la lista.

Los backtests soportan un máximo de 20 DARWINs. Si la lista incluye más de 20, el backtest se hará con los primeros 20.

Artículos y enlaces relacionados


Qué te parece la nueva funcionalidad de Listas de DARWINs? ¡Esperamos tu opinión!

acciones

Acciones en MT4

30 September 2019

A partir de ahora se pueden operar CFDs sobre acciones también en la plataforma MT4. Es la antesala para permitir la inversión en los DARWINs de acciones.

A partir de ahora se pueden operar CFDs sobre acciones también en la plataforma MT4. Es la antesala para permitir la inversión en los DARWINs de acciones.


Hace año y medio lanzamos nuestra primera oferta de contratos por diferencia de acciones. Comenzamos con las 30 acciones del Dow Jones Industrial Average en plataforma MT5. Medio año después, añadimos una selección de CFDs de las acciones más líquidas del NYSE y el Nasdaq, también en MT5. La oferta se extendía así a un total de 250 acciones americanas. Medio año más tarde, lanzamos los DARWINs de acciones en beta (DARWINs creados pero no invertibles).

Ahora introducimos la posibilidad de operar nuestra oferta de CFDs de acciones también en plataforma MT4. Con esto esperamos aumentar de forma considerable el número de DARWINs de acciones antes de permitir la inversión en ellos.


Para operar en real acciones en MT4, es necesario crear una cuenta MT4 nueva. No es posible operarlas en la misma cuenta real MT4 que se usa para operar otros activos. Otra restricción consiste en que no es posible conectar y migrar a Darwinex cuentas MT4 de acciones de otro bróker.

Crea una cuenta MT4 de acciones


En cuanto a los costes y la ejecución, serán los mismos se opere desde MT5 o MT4. A cambio de la comisión de corretaje de 0,04$ por acción ida y vuelta, obtienes el mejor precio de ejecución en el mercado abierto, incluyendo el CBOE y todas sus alternativas a través de internalizadores sistemáticos bajo el régimen Mifid europeo.

Consulta nuestra oferta de acciones


Para entender mejor cómo funcionan los CFDs de acciones en formato acceso directo al mercado (DMA), te recomendamos el programa nº 96 del programa Movimiento Trader.

 

 

También tienes a tu disposición la grabación del seminario web que ofrecimos sobre CFDs de acciones en mayo de 2018. En él aprenderás:

  • Cómo funciona un CFD referenciado a acciones
  • Qué añade la coletilla DMA
  • Cómo se obtiene el precio que ves
  • Cómo se obtiene el precio al que operas

 


¿Tienes preguntas en relación con operar acciones en MT4? No dudes en compartirlos en comentarios.


Photo by Arch_Sam on Foter.com / CC BY

riesgo

Cambios al gráfico de Ra (Ajuste de riesgo)

13 September 2019

A partir de ahora el gráfico de Ra (Ajuste de Riesgo) mostrará posiciones en color naranja, además de las de rojo y verde que se estaban mostrando hasta ahora.

A partir de ahora el gráfico de Ra (Ajuste de Riesgo) mostrará posiciones en color naranja, además de las de rojo y verde que se estaban mostrando hasta ahora.


El objetivo del gráfico de Ra es informar al gestor del DARWIN y a los inversores de la cantidad y magnitud de los ajustes que ha hecho el gestor de riesgo al DARWIN.

Recordemos que el apalancamiento de los trades de una posición del DARWIN siempre que no actúe el gestor de riesgo, es:

aplancamiento trader * VaR (10%) / VaR trader(x%)

El gestor puede intervenir por dos motivos.

Posiciones en rojo

Las posiciones en rojo son ajustes que hace el gestor porque el trader ha asumido más riesgo de lo habitual respecto a su pasado más reciente. En consecuencia, el gestor de riesgo debe intervenir para evitar que el VaR del DARWIN supere el 10%. Consideramos que estas intervenciones son responsabilidad del trader y como tal penalizan la nota de Ra y en consecuencia al D-Score.

Posiciones en naranja

El gestor puede intervenir también cuando el apalancamiento en el DARWIN resulta excesivo al usar la fórmula mencionada anteriormente, incluso cuando el riesgo global a 1 mes del DARWIN no esté en riesgo de superar el 10% de VaR.

Esto ocurre cuando la estrategia subyacente opera siempre a corto plazo con relativamente pocos trades al mes. En estos casos, si no sufriera ningún ajuste, el DARWIN podría alcanzar apalancamientos de más de 30:1 en algunos casos. Esto es peligroso para los inversores si en el periodo de apertura del trade existe un movimiento muy grande en los subyacentes (0.5% de movimiento en el subyacente resultaría en una pérdida repentina del 15% en el DARWIN).

Por este motivo existe un techo de apalancamiento en el DARWIN que hace que existan posiciones que se cierran sin estar comprometido el VaR objetivo a 1 mes.

Los baremos de techo de apalancamiento que aplica Darwinex son los siguientes:

  • Para posiciones con duración inferior a 30 minutos, el D-Leverage máximo permitido será de 15.
  • Si una posición dura entre 30 y 60 minutos, el D-Leverage máximo que un DARWIN podrá abrir será de 12.5.
  • Por último, si la duración de una posición excede de 60 minutos, el D-Leverage máximo será de 10.

Estas posiciones siempre se han ajustado, pero nunca se han mostrado en el gráfico de Ra, generando confusión entre nuestros clientes.

A partir de ahora se mostrarán en naranja y se indicará de forma aproximada el ajuste realizado. Estos ajustes, a diferencia de los ‘’rojos’’, no afectan a la nota porque consideramos que no son atribuibles a una mala gestión del trader.


Artículo relacionado: Ajuste del Riesgo (Ra)


¿Tienes preguntas sobre los cambios al gráfico de Ra? No dudes en compartirlos en comentarios.

darwin-data

Datos en crudo de DARWINs a través de FTP

17 July 2019

Hemos empezado a ofrecer, de forma completamente gratuita, datos en crudo de los DARWINs mediante FTP. Nuestro objetivo es que los datos sean fácilmente explotables algorítmicamente.

Hemos empezado a ofrecer, de forma completamente gratuita, datos en crudo de los DARWINs mediante FTP. Nuestro objetivo es que los datos sean fácilmente explotables algorítmicamente.

Los datos disponibles se dividen en dos grupos:

  1. Quotes de DARWINs con resolución de segundo.
  2. Series temporales y estadísticas sobre las que se sustentan los datos y gráficos mostrados en la página del DARWIN.

Ofrecemos estos datos de forma independiente del DARWIN API por las siguientes razones:

  • Se trata de grandes volúmenes de datos.
  • Los datos se ofrecen en crudo.
  • Son datos puramente históricos.

Obtén tu acceso FTP.


 

mastercard

Mastercard disponible para añadir y retirar fondos

11 June 2019

Hemos vuelto a añadir Mastercard como método para añadir y retirar fondos a Darwinex.

Hemos vuelto a añadir Mastercard como método para añadir y retirar fondos a Darwinex.

Después de traer de vuelta Skrill y añadir PayPal, ahora volvemos a introducir Mastercard con un proveedor nuevo, como método para añadir y retirar fondos a Darwinex. Seguimos dando pasos firmes hacia el objetivo de ampliar las opciones de nuestros usuarios a la hora de mover su dinero.


Visita la página “Depósitos y retiradas”


Las condiciones para añadir fondos mediante tarjeta VISA y ahora también Mastercard, son las siguientes:

  • Por el momento, Mastercard está disponible para residentes en la Unión Europea, Islandia, Liechtenstein y Noruega con la excepción de Bélgica, Bulgaria y Francia. Estamos trabajando en ampliar la disponibilidad de Mastercard a todos los usuarios de Darwinex. Actualización 25 de julio de 2019: Mastercard ya está disponible para todos los clientes de Darwinex.
  • El depósito máximo es de 10.000 EUR / USD / GBP. Dicho límite no es mensual o anual, sino un total por usuario. Somos estrictos en este sentido, os rogamos recurráis a tarjeta sólo para depósitos urgentes.
  • Los fondos depositados por tarjeta podrán ser retirados sólo a la misma tarjeta desde la que se depositaron.
  • Sólo se aceptan tarjetas que tengan activado el sistema de doble autenticación 3D Secure.

Visita la página “Depósitos y retiradas”


Photo by Informedmag on Foter.com / CC BY

Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. 64 % de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.