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Correlación, divergencia y DarwinIA

12 September 2016

¡No te pierdas nuestro último webinar sobre DarwinIA!

¿Recordáis el Test de Correlación Darwinex? Se trata de una herramienta muy útil que permite analizar la correlación existente entre DARWINS para poder así diversificar el riesgo del portafolio.

Como bien recordaréis, los valores de la correlación entre DARWINS son tenidos en cuenta a la hora de determinar la participación de un DARWIN en DarwinIA: si dos DARWINS presentan una correlación muy elevada, sólo participa en DarwinIA aquél que tenga un mayor nivel y un mayor D-Score.

Desde que lanzamos el test de correlación, hemos recibido numerosas quejas de Proveedores de DARWINS que estiman que los umbrales de correlación permitidos son demasiado restrictivos por nuestra parte.

Por otro lado, el número de DARWINS crece por momentos, haciendo cada vez más probable que exista correlación entre 2 DARWINS determinados… lo cual producirá más disgustos entre nuestros traders por estar correlacionados entre sí y no poder participar en DarwinIA.

Por ello y en base al feedback recibido, hemos optado por cambiar las restricciones en materia de correlación:

1. Nuevos umbrales (menos restrictivos) de Correlación

En adelante, se aplicarán los siguientes umbrales de correlación (menos restrictivos) para participar en DarwinIA:

  • Si un mismo trader tiene 2 DARWINs con una correlación mayor que 0,5 –  sólo participa en DarwinIA el DARWIN que tenga un mayor nivel y un mayor D-Score.
  • Si 2 traders distintos tienen 2 DARWINs con una correlación mayor que 0,8 – sólo participa en DarwinIA el DARWIN que tenga un mayor nivel y un mayor D-Score.

Esto reduce de manera significativa el número de DARWINS que no pueden participar en DarwinIA por motivos de correlación.

2. Nuevo umbral de Divergencia

Por otro lado, teniendo en cuenta el aumento de los premios de DarwinIA y del capital que invertido en algunos de nuestros DARWINS, ha llegado el momento de introducir un nivel de divergencia máxima para poder competir en DarwinIA.

Así, vamos a proceder a activar el mecanismo de cierre de determinados DARWINS dado que, en casos puntuales, estamos experimentando unas divergencias mucho mayores de las divergencias esperadas. Como sabréis, las divergencias elevadas se deben a la baja liquidez existente cuando operan los DARWINS, ya sea porque operan en condiciones de mucha volatilidad / poca liquidez, o porque algunos Proveedores de DARWINS estén vendiendo sus estrategias / señales en otros servicios además de Darwinex.

En algunos casos puntuales, la divergencia se ha disparado por encima de lo teóricamente esperado, perjudicando así tanto a inversores particulares como a Darwinex (por la divergencia en nuestras inversiones de DarwinIA).

Por ello, a partir de ahora, los DARWINS con una divergencia ≤ – 1% no podrán participar en DarwinIA.

Esto va en línea con el mecanismo de cierre de DARWINS que anunciamos hace unos meses. Como recordaréis, hace unos meses anunciábamos que procederíamos a cerrar los DARWINS que tuvieran una divergencia negativa superior a -1 %.

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Dicho lo cual, es posible que os estéis preguntando ¿por qué no se han cerrado los pocos DARWINS que han alcanzado el 1% de divergencia negativa? La respuesta es sencilla: finalmente hemos optado por NO cerrar los DARWINS porque esto impediría el lanzamiento de una mejora importante en la que estamos trabajando para la plataforma de inversores.

De momento, en lugar de cerrar los DARWINS con divergencias altas, hemos decidido no seguir invirtiendo en ellos a través DarwinIA. En este sentido, antes de invertir en un DARWIN determinado, os recomendamos encarecidamente que reviséis sus estadísticas de divergencia como parte del proceso de estudio previo a la inversión.

Por otro lado, si alguno de vuestros DARWINS es descalificado de DarwinIA por tener una divergencia demasiado alta, os rogamos nos contactéis a través de info@darwinex.com y estaremos encantados de ayudaros a reducir la divergencia: a fin de cuentas, somos los primeros interesados en que nuestros inversores tengan la menor divergencia posible.

 

Últimas noticias
Buy Stop para DARWINs

“Buy stop” para DARWINs, ya disponible

16 January 2019

Los inversores ya pueden establecer órdenes condicionadas tipo “Buy Stop” para DARWINs con el fin de comprar cuando el activo está subiendo, siguiendo esa tendencia alcista.

Los inversores ya pueden establecer órdenes condicionadas tipo “buy stop” para DARWINs con el fin de comprar cuando el activo está subiendo, siguiendo esa tendencia alcista.


Alto nivel de aceptación de las órdenes condicionadas

Hace un año, cuando lanzábamos las órdenes condicionadas para DARWINs, decíamos que activaríamos las órdenes tipo “buy stop” para DARWINs cuando todo el mundo se sienta cómodo con los otros tres tipos de órdenes condicionadas.

Los otros tres tipos de órdenes condicionadas eran:

  1. El “buy limit” o compra automática cuando la cotización del DARWIN cae por debajo de cierto nivel.
  2. El “stop loss” o venta automática cuando la cotización del DARWIN cae por debajo de cierto nivel.
  3. El “take profit” o venta automática cuando la cotización del DARWIN sube por encima de cierto nivel.

Hoy podemos decir que estos tres tipos de órdenes condicionadas ya forman parte de las herramientas básicas del inversor en DARWINs, ya sea inversor pasivo, ya sea trader de DARWINs.


Orden tipo “buy stop” para DARWINs: compra automática cuando la cotización sube por encima de cierto nivel

Las órdenes tipo “buy stop” para DARWINs consisten en establecer un nivel de cotización, superior al actual, en el cual se debe lanzar una orden de compra. La lógica detrás de esta orden es que el inversor se incorpora cuando el activo ya está subiendo, siguiendo esa tendencia alcista.

Una orden “buy stop”, igual que la otra orden condicionada de compra, el “buy limit”, podrá tener asociadas órdenes “stop loss” y “take profit”.

Una vez puesta una orden de “buy stop”, en la ventana de confirmación veremos confirmada esa orden, al igual que ocurre con las “buy limit”.

De la misma forma, se enviará la información en la notificación por correo tanto si se ha ejecutado correctamente como si no. La compra stop no bloquea dinero de nuestro equity disponible por tanto si, en el momento de ejecutarse la compra stop, nuestro equity disponible es más bajo que el importe de la compra stop, ésta no se ejecutará.

Mientras que la orden no se haga efectiva, será visible y editable en la sección de “Órdenes pendientes” del terminal.

Y cuando un “buy stop” se ejecute, en el histórico se podrá ver que la compra stop fue la razón de la ejecución.


Gráficos de velas para comprobar si la cotización de un DARWIN ha alcanzado un determinado nivel o no

Con el fin de poder comprobar si la cotización de un DARWIN ha alcanzado un determinado nivel o no, los inversores tienen a su disposición los gráficos de velas de los DARWINs.

Para entender el funcionamiento de los gráficos de velas, os remitimos al artículo de hace un año en el que anunciábamos los primeros tres tipos de órdenes condicionadas.


Ve la grabación del seminario web “Órdenes condicionadas de DARWINs” para entender en detalle el funcionamiento de todas las órdenes condicionadas.


¿Qué os parece la nueva orden condicionada? Como siempre, esperamos vuestros comentarios y feedback.

backtest de darwins

Lanzamos herramienta de backtest de DARWINs

28 November 2018

La nueva herramienta de backtest de DARWINs calcula y visualiza el retorno, el P&L, los performance fees generados para los traders y el equity final de cualquier porfolio de inversión de DARWINs que crees con ella. Busca estrategias de inversión con el backtest de DARWINs El backtest de DARWINs es muy útil a la hora […]

La nueva herramienta de backtest de DARWINs calcula y visualiza el retorno, el P&L, los performance fees generados para los traders y el equity final de cualquier porfolio de inversión de DARWINs que crees con ella.


Busca estrategias de inversión con el backtest de DARWINs

El backtest de DARWINs es muy útil a la hora de buscar estrategias de inversión porque nos permite conocer la evolución pasada agregada de un conjunto de DARWINs.

La curva nos permite evaluar la correlación de los DARWINs, el riesgo asumido, la rentabilidad, drawdown y forma de generar retornos.

Otra utilidad reside en poder comparar los rendimientos de un porfolio en real con el obtenido por ese mismo porfolio en el pasado. Cuanto más se parezcan las curvas futuras a las pasadas, más fortaleza demuestra el porfolio. En caso contrario, la curva pasada también nos puede ayudar a definir stop losses o take profits a nivel de porfolio.


Cómo generar el backtest de DARWINs paso a paso

  1. Comienza con definir la fecha de inicio del porfolio que vas a simular.
  2. Establece el capital a invertir en el porfolio.
  3. Define si vas a usar apalancamiento x1 o x2.
  4. Añade los DARWINs que van a componer tu porfolio. Puedes añadirlos buscando DARWINs concretos o seleccionarlos de un listado. Ese listado puede ser el de todos los DARWINs, el de cualquier filtro predefinido o creado por ti o el de los DARWINs que tienes actualmente en tu porfolio real.
  5. Una vez añadidos los DARWINs, verás que su peso en el porfolio queda distribuido uniformemente.
  6. También verás que nada más añadir los DARWINs, el backtest queda calculado y pintado al instante.

 


Cómo analizar el backtest

El resultado se divide en una sección de gráficos y en una fila de totales.

En la fila de totales puedes ver de un vistazo el retorno obtenido, el P&L en la divisa de tu Wallet, los performance fees que habrías pagado a los traders y tu equity final que es la suma del capital invertido, tu P&L y de los performance fees pagados.

La sección de gráficos te ofrece varios tipos de visualización.

Por defecto, tendrás activado la visualización por porcentajes de retorno en gráficos de líneas. La línea roja representa la evolución del retorno total del backtest mientras las líneas finas de diferentes colores muestran la evolución del retorno de cada uno de los DARWINs componentes del porfolio.

Al colocar el cursor por encima del gráfico, te aparecerán datos adicionales con los retornos tanto del backtest como de los DARWINs individuales de mayor rentabilidad.

También puedes hacer zoom sobre cualquier periodo de la simulación.

Si elijes visualizar el backtest mediante un gráfico de área, seguirás viendo la línea roja del retorno del backtest junto con un área gris que representa la oscilación de retornos de los DARWINs componentes del porfolio.

Finalmente, puedes elegir visualizar la evolución del P&L y los performance fees. Podrás ver la evolución del P&L del porfolio, del P&L de las operaciones, así como la evolución de los performance fees pagados a los traders. El P&L del portfolio es el resultado de restar los performance fees del P&L de las operaciones.


La divergencia y los performance fees pagados, ambos contemplados en las curvas del backtest

La curvas del backtest incluyen tanto la divergencia del inversor como los performance fees pagados a los traders.

Esta característica del backtest tiene como consecuencia que el retorno calculado por el mismo no coincida exactamente con los retornos de los DARWINs individuales que componen el backtest.

También es gracias a esta característica que sea interesante calcular el backtest incluso de un sólo DARWIN. Mientras la curva del DARWIN muestra siempre el retorno teórico (sin divergencia, sin performance fees), el backtest del DARWIN mostrará el retorno incluyendo divergencia y neto de performance fees.


Cómo compartir tu backtest

Compartido, el backtest es aún mejor. La herramienta te proporciona un enlace que permite que las personas puedan visualizar el backtest creado por ti de la forma en la que lo puedes ver tú.

Si lo prefieres, también puedes compartir tu backtest directamente en Twitter, LinkedIn o Facebook.


¿Qué os parece el backtest de DARWINs? Como siempre, esperamos vuestros comentarios y feedback.

darwin purchase price

Nuevo: coste de compra del DARWIN por efecto del spread

31 October 2018

Hemos introducido una novedad en el proceso de compra de DARWINs que beneficiará sobre todo a inversores que practican la inversión activa o, dicho de otra forma, el trading sobre DARWINs. Se trata del “Precio de compra” que mostramos de ahora en adelante para las compras a mercado y que incorpora el efecto del spread […]

Hemos introducido una novedad en el proceso de compra de DARWINs que beneficiará sobre todo a inversores que practican la inversión activa o, dicho de otra forma, el trading sobre DARWINs.

Se trata del “Precio de compra” que mostramos de ahora en adelante para las compras a mercado y que incorpora el efecto del spread al precio de aquellos DARWINs que tienen activos subyacentes abiertos en el momento de la compra.


La divergencia negativa inicial y su origen

Hay inversores que por el tipo de operativa activa que realizan sobre DARWINs, sistemáticamente reciben una divergencia negativa inicial en la compra cuyo origen ahora mismo no se entiende fácilmente.

Esto ocurre sobre todo si compran en el periodo de 1 hora antes del cierre del mercado.

La cotización del DARWIN baja siempre en esa hora, por tanto nos puede parecer buen momento para comprar, pero dicha bajada se debe sólo al aumento de los spreads. Al comprar el DARWIN en esos momentos, recibimos una divergencia negativa inmediata en nuestra inversión.


¿Cómo se calcula la “Cotización actual”?

La cotización actual se calcula basándose en los precios de venta de los activos subyacentes, es decir, la cotización actual muestra el precio para el inversor que ya tiene comprado el DARWIN.

 

cotizacion actual


¿Cómo se calcula el “Precio de compra”?

Si en el momento de la compra el DARWIN tiene activos subyacentes abiertos, para comprar el DARWIN se utilizan los precios de compra de los activos. Los precios de compra son mayores que los precios de venta por efecto del spread, sobe todo en el periodo comentado anteriormente.

El “Precio de compra” que estamos mostrando a partir de ahora incorpora esta diferencia y permite al inversor conocer de antemano la divergencia negativa que sufrirá su inversión inmediatamente después de la compra.

 

coste de compra DARWIN


Advertencia adicional con el objetivo de disuadir de comprar

Cuando la diferencia entre la cotización actual y el precio de compra sea de 0,30% o más, mostramos una advertencia para disuadir al inversor de comprar en ese momento.

La advertencia tiene un tooltip explicando el motivo: En este momento el coste de compra de este DARWIN es anormalmente elevado. Probablemente se deba a que temporalmente exista poca liquidez en los activos subyacentes en los que está invertido el DARWIN.


Esperemos que el nuevo dato sea de utilidad y quedamos a la espero de vuestros comentarios y feedback.

históricos de ticks

Descarga gratuita de históricos de ticks

30 October 2018

Contar con datos históricos de ticks que sean del bróker con el que tienes pensado operar o estás operando, es un requisito importante para realizar backtests fiables de estrategias de trading. En Darwinex somos transparentes por tanto éramos muy conscientes de que ofrecer datos históricos de ticks era algo que nos faltaba por hacer. Es por ello […]

Contar con datos históricos de ticks que sean del bróker con el que tienes pensado operar o estás operando, es un requisito importante para realizar backtests fiables de estrategias de trading.

En Darwinex somos transparentes por tanto éramos muy conscientes de que ofrecer datos históricos de ticks era algo que nos faltaba por hacer.

Es por ello que estamos muy contentos de poder ofrecer a nuestros traders, de forma 100% gratuita, datos de nivel de tick de todo nuestro espectro de activos desde octubre de 2017 en adelante.

Descarga gratuita de históricos de ticks

A nuestros traders que estaban esperando estos datos con paciencia: ¡muchísimas gracias por vuestra confianza!

Evolución de la Divergencia

Nuevo: Gráfico de Evolución de la Divergencia

9 October 2018

Como ya habréis descubierto algunos, hemos lanzado una nueva funcionalidad de gran utilidad tanto para proveedores de DARWINS como para inversores. Hasta la fecha, se podían conocer la divergencia y latencia media actuales de un DARWIN. Con el nuevo Gráfico de Evolución de la Divergencia, se dispone de información de la evolución de la divergencia […]

Como ya habréis descubierto algunos, hemos lanzado una nueva funcionalidad de gran utilidad tanto para proveedores de DARWINS como para inversores.

Hasta la fecha, se podían conocer la divergencia y latencia media actuales de un DARWIN.

Con el nuevo Gráfico de Evolución de la Divergencia, se dispone de información de la evolución de la divergencia a lo largo del tiempo.


¿Qué es la divergencia?


¿Por qué es necesario el Gráfico de Evolución de la Divergencia?

El cálculo de la divergencia, tal y como se hace en la actualidad, trata de medir la divergencia que se produce por la capacidad limitada del mercado para ofrecer el mismo precio al trader y a sus inversores.

 

divergencia

 

A medida que aumenta el volumen invertido en un determinado DARWIN, la liquidez existente no puede absorber todo el volumen de inversores, lo que produce que los inversores vayan recibiendo sistemáticamente precios cada vez peores que el trader.

El dato que ofrecemos tiene en cuenta las 100 últimas órdenes de los inversores y, de ellas, tiene en cuenta sólo aquellas que tienen una latencia moderada (por debajo de 400ms o el valor medio de la latencia en el caso de que ésta sea superior a 400ms), porque en el resto de los casos, su divergencia puede estar causada por el movimiento de precio que se produce en el intervalo que pasa entre la operación del trader y sus inversores, y podría distorsionar su cálculo.

Es importante apuntar que en algunos casos la divergencia calculada es muy errática, debido a la enorme dispersión que se produce cuando el trader opera sistemáticamente en momentos de mucha volatilidad. Esto puede llevar a que el dato que se mostraba en la página hasta ahora pueda no reflejar fielmente la realidad del tipo de operativa del DARWIN y la divergencia realmente sufrida por los inversores.

Como ejemplo, recientemente nos vimos obligados a cerrar el DARWIN PME porque, pese a haber tenido épocas de divergencia muy negativa, durante un tiempo pasó a ser positiva. Muchos inversores se animaron a invertir en él y, en un día nefasto, sufrieron una divergencia negativa enorme. Los inversores afectados se quejaron (¡con razón!) y por este motivo, entre otros, hemos decidido publicar la evolución de su divergencia.

 

darwin pme


Utilidad del nuevo gráfico para los inversores

En consecuencia, es muy importante que a partir de ahora el inversor analice no sólo el dato de divergencia actual, sino que también analice su evolución. De esta manera los inversores podrán:

  • Descubrir casos como PME, que tienen divergencia pasada muy alta, sin realmente tener un volumen elevado de inversión.
  • Entender si el dato actual de divergencia (sobre todo si es negativa) es circunstancial por una mala / buena ejecución en un par de operaciones aisladas o bien se debe realmente a un incremento de inversores.

Utilidad del nuevo gráfico para los traders

A los traders, sobre todo para aquellos que ya empiezan a sufrir divergencia, les permitirá hacer una evaluación de las potenciales medidas que estén tomando para intentar mejorar su divergencia. En el futuro esperamos poder ofrecer más información para que los traders puedan tomar decisiones más certeras a la hora de mejorar su divergencia.


Una recomendación para inversores

Por último, a modo de recomendación a inversores, debemos recordar que aquellos DARWINS que empiezan a sufrir divergencia negativa sistemática sin tener un volumen de inversión considerable, son DARWINS que en el pasado han ofrecido pocas garantías (con contadas excepciones).

Cuando pasa esto, muy probablemente significa que el flujo del trader es muy tóxico para los proveedores de liquidez. Normalmente se debe o bien a que opera en momentos de mucha volatilidad y poca liquidez, o a que el trader está usando un robot que se comercializa también fuera de Darwinex.


¡Esperemos que os guste la herramienta!

capta capital de inversores con MT5

Cotiza tu estrategia de trading MT5 y capta capital de inversores

5 July 2018

Ya puedes cotizar tu estrategia de MT5 y captar capital de inversores que te abonarán el 20% de performance fee o comisión de éxito. Si hace unas semanas ofrecíamos una calurosa bienvenida a MT5, hoy te informamos que ya puedes darwinizarlas* -cotizar DARWIN- para poder disfrutar de todas las ventajas que esto conlleva. *Darwinizar (verbo) […]

Ya puedes cotizar tu estrategia de MT5 y captar capital de inversores que te abonarán el 20% de performance fee o comisión de éxito.

Si hace unas semanas ofrecíamos una calurosa bienvenida a MT5, hoy te informamos que ya puedes darwinizarlas* -cotizar DARWIN- para poder disfrutar de todas las ventajas que esto conlleva.

*Darwinizar (verbo) => acción de crear DARWIN (todavía no lo puedes ver en la RAE pero todo se andará 🙂

¿Cómo crear DARWIN de cuenta de trading MT5?

Para poder crear DARWIN de tu cuenta MT5, y así poner tu estrategia de trading a disponibilidad de capital de terceros cobrando un performance fee del 20%, tan solo tienes que cumplir con los requisitos que te explicamos en “¿Por qué crear un DARWIN?”, dirigirte al perfil de la estrategia que deseas darwinizar y hacer click en la opción “crear DARWIN” en la parte superior derecha.

capta capital de inversores con MT5

Próximamente

Seguiremos dotando de más posibilidades a los traders de MT5 con la posibilidad de migrar las cuentas de MT4 en Darwinex a MT5, así como la posibilidad de conectar y migrar tu histórico de MT4 a MT5 de cualquier otro bróker.


Te puede interesar:

Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. 77 % de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.