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Correlación, divergencia y DarwinIA

12 September 2016

¡No te pierdas nuestro último webinar sobre DarwinIA!

¿Recordáis el Test de Correlación Darwinex? Se trata de una herramienta muy útil que permite analizar la correlación existente entre DARWINS para poder así diversificar el riesgo del portafolio.

Como bien recordaréis, los valores de la correlación entre DARWINS son tenidos en cuenta a la hora de determinar la participación de un DARWIN en DarwinIA: si dos DARWINS presentan una correlación muy elevada, sólo participa en DarwinIA aquél que tenga un mayor nivel y un mayor D-Score.

Desde que lanzamos el test de correlación, hemos recibido numerosas quejas de Proveedores de DARWINS que estiman que los umbrales de correlación permitidos son demasiado restrictivos por nuestra parte.

Por otro lado, el número de DARWINS crece por momentos, haciendo cada vez más probable que exista correlación entre 2 DARWINS determinados… lo cual producirá más disgustos entre nuestros traders por estar correlacionados entre sí y no poder participar en DarwinIA.

Por ello y en base al feedback recibido, hemos optado por cambiar las restricciones en materia de correlación:

1. Nuevos umbrales (menos restrictivos) de Correlación

En adelante, se aplicarán los siguientes umbrales de correlación (menos restrictivos) para participar en DarwinIA:

  • Si un mismo trader tiene 2 DARWINs con una correlación mayor que 0,5 –  sólo participa en DarwinIA el DARWIN que tenga un mayor nivel y un mayor D-Score.
  • Si 2 traders distintos tienen 2 DARWINs con una correlación mayor que 0,8 – sólo participa en DarwinIA el DARWIN que tenga un mayor nivel y un mayor D-Score.

Esto reduce de manera significativa el número de DARWINS que no pueden participar en DarwinIA por motivos de correlación.

2. Nuevo umbral de Divergencia

Por otro lado, teniendo en cuenta el aumento de los premios de DarwinIA y del capital que invertido en algunos de nuestros DARWINS, ha llegado el momento de introducir un nivel de divergencia máxima para poder competir en DarwinIA.

Así, vamos a proceder a activar el mecanismo de cierre de determinados DARWINS dado que, en casos puntuales, estamos experimentando unas divergencias mucho mayores de las divergencias esperadas. Como sabréis, las divergencias elevadas se deben a la baja liquidez existente cuando operan los DARWINS, ya sea porque operan en condiciones de mucha volatilidad / poca liquidez, o porque algunos Proveedores de DARWINS estén vendiendo sus estrategias / señales en otros servicios además de Darwinex.

En algunos casos puntuales, la divergencia se ha disparado por encima de lo teóricamente esperado, perjudicando así tanto a inversores particulares como a Darwinex (por la divergencia en nuestras inversiones de DarwinIA).

Por ello, a partir de ahora, los DARWINS con una divergencia ≤ – 1% no podrán participar en DarwinIA.

Esto va en línea con el mecanismo de cierre de DARWINS que anunciamos hace unos meses. Como recordaréis, hace unos meses anunciábamos que procederíamos a cerrar los DARWINS que tuvieran una divergencia negativa superior a -1 %.

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Dicho lo cual, es posible que os estéis preguntando ¿por qué no se han cerrado los pocos DARWINS que han alcanzado el 1% de divergencia negativa? La respuesta es sencilla: finalmente hemos optado por NO cerrar los DARWINS porque esto impediría el lanzamiento de una mejora importante en la que estamos trabajando para la plataforma de inversores.

De momento, en lugar de cerrar los DARWINS con divergencias altas, hemos decidido no seguir invirtiendo en ellos a través DarwinIA. En este sentido, antes de invertir en un DARWIN determinado, os recomendamos encarecidamente que reviséis sus estadísticas de divergencia como parte del proceso de estudio previo a la inversión.

Por otro lado, si alguno de vuestros DARWINS es descalificado de DarwinIA por tener una divergencia demasiado alta, os rogamos nos contactéis a través de info@darwinex.com y estaremos encantados de ayudaros a reducir la divergencia: a fin de cuentas, somos los primeros interesados en que nuestros inversores tengan la menor divergencia posible.

 

Últimas noticias
riesgo

Cambios al gráfico de Ra (Ajuste de riesgo)

13 September 2019

A partir de ahora el gráfico de Ra (Ajuste de Riesgo) mostrará posiciones en color naranja, además de las de rojo y verde que se estaban mostrando hasta ahora.

A partir de ahora el gráfico de Ra (Ajuste de Riesgo) mostrará posiciones en color naranja, además de las de rojo y verde que se estaban mostrando hasta ahora.


El objetivo del gráfico de Ra es informar al gestor del DARWIN y a los inversores de la cantidad y magnitud de los ajustes que ha hecho el gestor de riesgo al DARWIN.

Recordemos que el apalancamiento de los trades de una posición del DARWIN siempre que no actúe el gestor de riesgo, es:

aplancamiento trader * VaR (10%) / VaR trader(x%)

El gestor puede intervenir por dos motivos.

Posiciones en rojo

Las posiciones en rojo son ajustes que hace el gestor porque el trader ha asumido más riesgo de lo habitual respecto a su pasado más reciente. En consecuencia, el gestor de riesgo debe intervenir para evitar que el VaR del DARWIN supere el 10%. Consideramos que estas intervenciones son responsabilidad del trader y como tal penalizan la nota de Ra y en consecuencia al D-Score.

Posiciones en naranja

El gestor puede intervenir también cuando el apalancamiento en el DARWIN resulta excesivo al usar la fórmula mencionada anteriormente, incluso cuando el riesgo global a 1 mes del DARWIN no esté en riesgo de superar el 10% de VaR.

Esto ocurre cuando la estrategia subyacente opera siempre a corto plazo con relativamente pocos trades al mes. En estos casos, si no sufriera ningún ajuste, el DARWIN podría alcanzar apalancamientos de más de 30:1 en algunos casos. Esto es peligroso para los inversores si en el periodo de apertura del trade existe un movimiento muy grande en los subyacentes (0.5% de movimiento en el subyacente resultaría en una pérdida repentina del 15% en el DARWIN).

Por este motivo existe un techo de apalancamiento en el DARWIN que hace que existan posiciones que se cierran sin estar comprometido el VaR objetivo a 1 mes.

Los baremos de techo de apalancamiento que aplica Darwinex son los siguientes:

  • Para posiciones con duración inferior a 30 minutos, el D-Leverage máximo permitido será de 15.
  • Si una posición dura entre 30 y 60 minutos, el D-Leverage máximo que un DARWIN podrá abrir será de 12.5.
  • Por último, si la duración de una posición excede de 60 minutos, el D-Leverage máximo será de 10.

Estas posiciones siempre se han ajustado, pero nunca se han mostrado en el gráfico de Ra, generando confusión entre nuestros clientes.

A partir de ahora se mostrarán en naranja y se indicará de forma aproximada el ajuste realizado. Estos ajustes, a diferencia de los ‘’rojos’’, no afectan a la nota porque consideramos que no son atribuibles a una mala gestión del trader.


Artículo relacionado: Ajuste del Riesgo (Ra)


¿Tienes preguntas sobre los cambios al gráfico de Ra? No dudes en compartirlos en comentarios.

darwin-data

Datos en crudo de DARWINs a través de FTP

17 July 2019

Hemos empezado a ofrecer, de forma completamente gratuita, datos en crudo de los DARWINs mediante FTP. Nuestro objetivo es que los datos sean fácilmente explotables algorítmicamente.

Hemos empezado a ofrecer, de forma completamente gratuita, datos en crudo de los DARWINs mediante FTP. Nuestro objetivo es que los datos sean fácilmente explotables algorítmicamente.

Los datos disponibles se dividen en dos grupos:

  1. Quotes de DARWINs con resolución de segundo.
  2. Series temporales y estadísticas sobre las que se sustentan los datos y gráficos mostrados en la página del DARWIN.

Ofrecemos estos datos de forma independiente del DARWIN API por las siguientes razones:

  • Se trata de grandes volúmenes de datos.
  • Los datos se ofrecen en crudo.
  • Son datos puramente históricos.

Obtén tu acceso FTP.


 

mastercard

Mastercard disponible para añadir y retirar fondos

11 June 2019

Hemos vuelto a añadir Mastercard como método para añadir y retirar fondos a Darwinex.

Hemos vuelto a añadir Mastercard como método para añadir y retirar fondos a Darwinex.

Después de traer de vuelta Skrill y añadir PayPal, ahora volvemos a introducir Mastercard con un proveedor nuevo, como método para añadir y retirar fondos a Darwinex. Seguimos dando pasos firmes hacia el objetivo de ampliar las opciones de nuestros usuarios a la hora de mover su dinero.


Visita la página “Depósitos y retiradas”


Las condiciones para añadir fondos mediante tarjeta VISA y ahora también Mastercard, son las siguientes:

  • Por el momento, Mastercard está disponible para residentes en la Unión Europea, Islandia, Liechtenstein y Noruega con la excepción de Bélgica, Bulgaria y Francia. Estamos trabajando en ampliar la disponibilidad de Mastercard a todos los usuarios de Darwinex. Actualización 25 de julio de 2019: Mastercard ya está disponible para todos los clientes de Darwinex.
  • El depósito máximo es de 10.000 EUR / USD / GBP. Dicho límite no es mensual o anual, sino un total por usuario. Somos estrictos en este sentido, os rogamos recurráis a tarjeta sólo para depósitos urgentes.
  • Los fondos depositados por tarjeta podrán ser retirados sólo a la misma tarjeta desde la que se depositaron.
  • Sólo se aceptan tarjetas que tengan activado el sistema de doble autenticación 3D Secure.

Visita la página “Depósitos y retiradas”


Photo by Informedmag on Foter.com / CC BY

microcontratos

Microcontratos en 5 índices más en MT4

10 June 2019

Tras los microlotes de DAX, ya están aquí los microcontratos para 5 índices más en plataforma MT4.

Tras los microlotes de DAX, ya están aquí los microcontratos para 5 índices más en plataforma MT4.

Los 5 CFDs de índices son:

  • UK100
  • AUS200
  • FCHI40
  • NDX
  • STOXX50E

Nuestros traders ya pueden abrir, en plataforma MT4, 0.01 lotes de estos activos en vez del mínimo de 0.1 que permitíamos anteriormente.

Además, en el activo SPX500 se puede abrir, también en plataforma MT4, 0.1 lotes en vez del mínimo de 1 que permitíamos anteriormente.

Seguimos trabajando para ofrecer todos los índices con tamaño mínimo de 0.01 contrato en MT4.


Visita la tabla resumen de nuestros CFDs de índices.


Photo by Got Credit on Foter.com / CC BY

paypal

PayPal disponible para añadir y retirar fondos

6 May 2019

Hemos añadido PayPal como método para añadir y retirar fondos a Darwinex.

Hemos añadido PayPal como método para añadir y retirar fondos a Darwinex.


Hace un mes traíamos de vuelta Skrill y adelantábamos que pronto tendríamos más noticias en relación con monederos electrónicos. Hoy introducimos PayPal como método para añadir y retirar fondos a Darwinex. Nuestro objetivo es ampliar las opciones de nuestros usuarios a la hora de mover su dinero.


Visita la página “Depósitos y retiradas”


Las condiciones para usar PayPal con Darwinex son parecidas a las de Skrill.

  • El depósito máximo por PayPal será de 2.000 € / $ / £. Este límite no es mensual o anual sino por usuario. Somos estrictos en este sentido, os recomendamos que recurráis a PayPal sólo para depósitos urgentes.
  • Los fondos depositados por PayPal podrán ser retirados sólo a la misma cuenta PayPal desde la que se depositaron. Se puede retirar hasta un máximo de 1,5 veces el importe depositado por PayPal, igual que en caso de retirar a tarjeta o Skrill.

En los depósitos trasladamos a los usuarios 0,5% de la comisión de PayPal. En las retiradas, trasladamos todas las comisiones al usuario como veníamos haciendo desde siempre.


Visita la página “Depósitos y retiradas”


Photo by Tim Reckmann | a59.de on Foter.com / CC BY

darwins de acciones

Lanzamos los DARWINs de acciones en beta

9 April 2019

Tal como adelantábamos hace poco, lanzamos los DARWINs de acciones en beta. Los DARWINs de acciones tienen el mismo riesgo objetivo (10% VaR mensual) que el resto de DARWINs pero sólo operan CFDs de acciones estadounidenses sin operar ningún otro tipo de activo. Por el momento se pueden identificar en la página de la estrategia […]

Tal como adelantábamos hace poco, lanzamos los DARWINs de acciones en beta.


Los DARWINs de acciones tienen el mismo riesgo objetivo (10% VaR mensual) que el resto de DARWINs pero sólo operan CFDs de acciones estadounidenses sin operar ningún otro tipo de activo. Por el momento se pueden identificar en la página de la estrategia subyacente donde aparecerá “CFDs de acciones (EE.UU.)” en el apartado que indica el tipo de la cuenta de trading. Más adelante crearemos un filtro para poder localizarlos.

 

darwins de acciones

 

En paralelo a este anuncio empezaremos a validar los DARWINs que nuestros usuarios nos pidan crear. Para contribuir a que haya muchos DARWINs de acciones, estamos trabajando en ofrecer las acciones, además de la actual plataforma MT5, también en plataforma MT4.

Aunque ya exista la opción de crear DARWIN a partir de una cuenta de trading de acciones, durante un tiempo no permitiremos que tengan inversores con dinero real ni que, por tanto, participen en la competición de trading DarwinIA. El motivo de esta restricción es que hemos tenido que adaptar el gestor de riesgo y queremos tener un periodo de prueba para estar seguros de que todo funciona bien. Además, usaremos este tiempo para configurar el sistema de enrutamiento de órdenes de acciones de los inversores.

Otro cambio que viene de la mano de los DARWINs de acciones es la adaptación del sello de Capacidad. Este sello ya tiene en cuenta la menor liquidez de las acciones frente al resto de activos existentes en Darwinex.

Por otro lado, los atributos de R+, R- y Dc requieren aún de algunos cambios en el análisis de las cuentas de acciones, que llevaremos a cabo idealmente antes de permitir la inversión en dichos DARWINs.

Somos conscientes del gran interés de nuestros traders e inversores en acciones europeas y también en acciones al contado. Una vez veamos la primera acogida de los DARWINs de acciones, evaluaremos añadirlas a nuestra oferta.


¿Qué te parece el lanzamiento en beta de los DARWINs de acciones? ¡Esperamos tus comentarios y feedback!


Photo by Got Credit on Foter.com / CC BY

Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. 66 % de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.