TABLÓN

Cambios en los atributos de Experiencia y Performance

22 January 2016

Darwinex viene de “DarwinExchange“, que es “el mercado en el que cotizan DARWINS” creados a partir de estrategias de traders. Con el fin de ayudar a los inversores a encontrar estrategias invertibles, creamos nuestros atributos de inversión.

Teniendo en cuenta que los DARWINs son una transformación (con apalancamientos distintos) de sus estrategias subyacentes y que los inversores no pueden invertir directamente en las estrategias a través de nuestra plataforma… ¿no tendría más sentido analizar los atributos de los DARWINs en lugar de los de sus estrategias subyacentes?

La explicación de por qué veníamos analizando las estrategias tiene su historia: ¿recordáis nuestro proyecto inicial de Tradeslide y el TS-Score? Todo empezó como un servicio de análisis de estrategias y la figura de los DARWINs todavía ni se nos había pasado por la cabeza. Desde entonces, hemos venido analizando las estrategias y creando los DARWINs a partir de ellas, pero el hecho cierto es que a los inversores no les aporta tanto el diagnóstico de los traders como el análisis de los productos en los que van a invertir.

En el caso de los atributos de Timing y Consistencia, por ejemplo, este matiz es irrelevante: los niveles de SL y TP de una estrategia y su DARWIN, así como sus decisiones de en qué momento entrar / salir del mercado son idénticos.

Sin embargo, hay otros atributos en los que la diferencia entre el DARWIN y su estrategia subyacente son significativos, por lo que hemos procedido a introducir algunos cambios enfocados a centrar la analítica en la figura del DARWIN en lugar de su estrategia subyacente.

Se explican a continuación los cambios introducidos, así como las implicaciones de dichas modificaciones.

1. Cambios en el atributo de Experiencia

Como recordaréis, el atributo de Experiencia mide la representatividad estadística. Uno de los principales inputs de este atributo es, entre otros, el D-Leverage.

Snip20160118_13

De ahora en adelante, para medir la representatividad estadística de los datos de un DARWIN (en lugar de los de su estrategia subyacente), el atributo de Experiencia pasa a tener en cuenta el D-Leverage ajustado del DARWIN (en lugar del D-Leverage de la estrategia).

¿Por qué este cambio? Pongamos un ejemplo: ¿qué datos creéis que tienen mayor significación estadística?

  1. Estrategia A: Abre 100 trades, uno de los cuales tiene un apalancamiento de 1:200 y permanece abierto durante 5 días, los otros 99 tienen un apalancamiento de 1:1 y una duración de una hora.
  2. El DARWIN A, creado a partir de dicha estrategia, tal y como lo ofrecemos a inversores

Es probable que el trade de 5 días y apalancamiento de 1:200 tenga un impacto muy significativo en la estrategia A. Con el fin de proteger a los inversores del DARWIN A, nuestros algoritmos de gestión de riesgo no lo replicarían con tanto apalancamiento.

Además, a medida que pasaseen los 5 días, nuestros algoritmos cerrarían gradualmente la exposición del trade en cuestión, teniendo así bajo control el apalancamiento en el tiempo. Esta “suavización” produciría una mayor significación estadística de los datos del DARWIN A en comparación con los de la estrategia A, en tanto en cuanto se estaría “repartiendo” la significación con los otros 99 trades.

Como norma general, los DARWINs ganan experiencia más rápido que sus estrategias subyacentes, por lo que a futuro, la mayoría de las cuentas podrán crear DARWIN antes (para llegar a Rookie se necesitan 0,5 D-Períodos de experiencia Y 21 días de mercado).

2. Cambios en el atributo de Performance

Al igual que sucede con el atributo de Experiencia, el atributo de Performance también se ha cambiado con el fin ofrecer una imagen más fiel de la operativa del DARWIN (en lugar de la de su estrategia subyacente).

Con el cambio introducido, el atributo de Performance pasa a medir el rendimiento del DARWIN en lugar del de su estrategia (es decir, el rendimiento de la estrategia gestionada con un VaR mensual del 20 %, independientemente del nivel de riesgo empleado por el trader).

Como recordaréis, el atributo de Performance antes tenía un análisis llamado “Leverage Illusion”, que medía en qué medida el rendimiento obtenido se debía al uso de apalancamiento.

Dado que el DARWIN opera siempre con un nivel de riesgo constante, ya no es necesario analizar el impacto del apalancamiento en los retornos y, por tanto, el atributo de Performance ya “sólo” consiste del llamado Monkey Test.

Snip20160118_16

Ahora, los DARWIN Providers tienen que demostrar que son capaces de batir a 10.000 monos que operen con su mismo D-Leverage.

Si creéis que obtener una buena nota en Performance pasa a ser más sencillo con este cambio… ¡estáis muy equivocados!

3. Cambios al resto de atributos

Nuestros algoritmos están en continua evolución con el fin de dotar a los inversores de las mejores herramientas para sus inversiones, os mantendremos informados.

¿Tenéis alguna duda sobre los cambios realizados? ¡En info@darwinex.com estamos a vuestra entera disposición!

 

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Festivo en Japón el lunes 4 de noviembre

31 October 2019

El lunes 4 de noviembre es festivo en Japón. Por favor toma nota de que durante festivos, la liquidez se puede contraer y, en consecuencia, los spreads se pueden ampliar. Los festivos también pueden dar lugar a cambios en la aplicación de los swaps.

El lunes 4 de noviembre es festivo en Japón. Por favor toma nota de que durante festivos, la liquidez se puede contraer y, en consecuencia, los spreads se pueden ampliar. Los festivos también pueden dar lugar a cambios en la aplicación de los swaps. Para cualquier pregunta, no dudes en escribirnos a info@darwinex.com.

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Próximo festivo en Nueva Zelanda con posible ampliación de spread

25 October 2019

El lunes 28 de octubre es festivo es Nueva Zelanda. Esto puede ocasionar una contracción de la liquidez y una consiguiente ampliación de los spreads. Para cualquier pregunta, estamos disponibles en info@darwinex.com.

El lunes 28 de octubre es festivo es Nueva Zelanda. Esto puede ocasionar una contracción de la liquidez y una consiguiente ampliación de los spreads. Para cualquier pregunta, estamos disponibles en info@darwinex.com.

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Incompatibilidad entre MetaTrader y Wine / PlayOnMac en MacOS Catalina

18 October 2019

Nos gustaría informarte de que existe un problema de compatibilidad que impide que los terminales MetaTrader funcionen correctamente usando Wine o PlayOnMac en MacOS Catalina. En CodeWeavers (desarrolladores de Wine) están trabajando para solucionar el problema. Recomendamos a nuestros usuarios que utilicen Wine o PlayOnMac en MacOS que pospongan la actualización hasta que haya una […]

Nos gustaría informarte de que existe un problema de compatibilidad que impide que los terminales MetaTrader funcionen correctamente usando Wine o PlayOnMac en MacOS Catalina. En CodeWeavers (desarrolladores de Wine) están trabajando para solucionar el problema.

Recomendamos a nuestros usuarios que utilicen Wine o PlayOnMac en MacOS que pospongan la actualización hasta que haya una solución disponible.

Mientras tanto, los usuarios ya afectados pueden continuar operando al instalar Windows dentro de su Mac como sistema operativo alternativo o usando escritorios virtuales como Parallels.

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Incremento de margen el 18 de octubre de 2019 (sólo Clientes Profesionales)

17 October 2019

Como medida de seguridad ante la incertidumbre que rodea al Brexit y en línea con las restricciones impuestas por nuestros proveedores de liquidez, el próximo viernes (18 de octubre de 2019) sobre las 17:00 horas de Reino Unido aumentará el margen requerido para Clientes Profesionales, tal y como se muestra en la tabla inferior. Los nuevos […]

Como medida de seguridad ante la incertidumbre que rodea al Brexit y en línea con las restricciones impuestas por nuestros proveedores de liquidez, el próximo viernes (18 de octubre de 2019) sobre las 17:00 horas de Reino Unido aumentará el margen requerido para Clientes Profesionales, tal y como se muestra en la tabla inferior.

Los nuevos márgenes permanecerán en vigor hasta nuevo aviso.

Os rogamos tengáis en cuenta que los nuevos niveles de margen afectarán tanto a nuevos trades como a los trades que estuvieran abiertos el día 18 de octubre a las 17:00 horas de Reino Unido.

Por favor, aseguraos de ajustar el tamaño de vuestras órdenes / tener fondos suficientes en vuestra cuenta para los nuevos niveles de margen exigidos.

 

Instrumento Margen Actual Nuevo Margen (Brexit)
FOREX
EURAUD 1.00% 2.00%
EURCAD 1.00% 2.00%
EURCHF 1.00% 2.00%
EURGBP 0.50% 2.00%
EURJPY 0.50% 2.00%
EURNOK 1.00% 2.00%
EURNZD 1.00% 2.00%
EURUSD 0.50% 2.00%
GBPAUD 1.00% 2.00%
GBPCAD 1.00% 2.00%
GBPCHF 1.00% 2.00%
GBPJPY 0.50% 2.00%
GBPNOK 1.00% 2.00%
GBPNZD 1.00% 2.00%
GBPSEK 1.00% 2.00%
GBPUSD 0.50% 2.00%
MATERIAS PRIMAS
XAUUSD 0.50% 2.00%
INDICES
STOXX50E 2.00% 3.00%
UK100 2.00% 3.00%

 

A modo de referencia,  Margen en % =  (1/máx. apalancamiento)* 100. Es decir:

0,50 % = apalancamiento de 1:200

1,00 % = apalancamiento de 1:100

2,00 % = apalancamiento de 1:50, etc.

¿Tienes alguna duda sobre el Brexit? ¡En info@darwinex.com estaremos encantados de ayudarte!

 

Brexit

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Posible alta volatilidad en la apertura de mercado del 20 de octubre

15 October 2019

Nos gustaría informar a nuestros traders de la posible sesión del Parlamento del Reino Unido el sábado 19 de octubre de 2019 en la cual podría celebrarse una votación sobre el acuerdo de Brexit que se alcance en la reunión del Consejo Europeo de esta semana.

Nos gustaría informar a nuestros traders de una posible sesión extraordinaria del Parlamento del Reino Unido el sábado 19 de octubre de 2019 en la cual podría celebrarse una votación sobre un acuerdo de Brexit que quizá se alcance en la reunión del Consejo Europeo de esta semana.

Debido a la incertidumbre que este evento puede crear, instamos a nuestros traders a proceder con cautela puesto que los movimiento de mercado pueden ser grandes. Se debe prestar especial atención a la apertura de mercado del domingo 20 de octubre ya que podría producirse una alta volatilidad que a su vez podría generar gaps de mercado.

Recomendamos que los traders revisen sus cuentas para asegurar que tienen suficiente margen para cubrir su exposición al mercado.

Para cualquier pregunta, estamos disponibles en info@darwinex.com.

Cambio de hora en Europa (27 de octubre de 2019)

El próximo fin de semana (domingo 27 de octubre de 2019) cambia la hora en Europa dando fin al horario de verano. La hora de nuestros servidores MT4 y MT5 no va a cambiar hasta el próximo domingo 3 de noviembre cuando cambie la hora en Estados Unidos.

El domingo 27 de octubre de 2019 cambia la hora en Europa dando fin al horario de verano. La hora de nuestros servidores MT4 y MT5 no va a cambiar hasta el domingo 3 de noviembre cuando cambie la hora en Estados Unidos.

Esto significa que durante la semana de trading comprendida entre el 27 de octubre y el 2 de noviembre, para los usuarios europeos el mercado de muchos activos abrirá una hora antes que en horario de verano europeo.

Instrumento Horario de Trading
FX 21:05 Dom – 20:55 Vie (excepto 21:00 – 21:04 a diario) 
DARWINS 21:05 Dom – 20:55 Vie (excepto 20:59 – 21:05 a diario)
MAT. PRIMAS
Gold 22:01 Dom – 20:55 Vie (excepto 20:59 – 22:01 a diario)
Silver 22:00 Dom – 20:55 Vie (excepto 21:00 – 22:00 a diario)
Platinum 22:00 Dom – 20:55 Vie (excepto 21:00 – 22:00 a diario)
Palladium 22:00 Dom – 20:55 Vie (excepto 21:00 – 22:00 a diario)
US Crude 22:00 Dom – 20:55 Vie (excepto 21:00 – 22:00 a diario)
Natural Gas 22:00 Dom – 20:55 Vie (excepto 21:00 – 22:00 a diario)
ÍNDICES
Australia 200 22:00 Dom – 20:55 Vie (excepto 21:00 – 22:00 a diario)
Europe 50 22:00 Dom – 20:55 Vie (excepto 21:00 – 22:00 a diario)
France 40 22:00 Dom – 20:55 Vie (excepto 21:00 – 22:00 a diario)
Germany 30 01:30 – 21:00 (Lun – Vie)
Spain 35 07:00 – 19:00 (Lun – Vie)
Japan 225 22:00 Dom – 20:55 Vie (excepto 21:00 – 22:00 a diario)
UK 100 22:00 Dom – 20:55 Vie (excepto 21:00 – 22:00 a diario)
US SPX 500 22:00 Dom – 20:55 Vie (excepto 21:00 – 22:00 a diario)
US Tech 100 22:00 Dom – 20:55 Vie (excepto 21:00 – 22:00 a diario)
Wall Street 30 22:00 Dom – 20:55 Vie (excepto 21:00 – 22:00 a diario)
ACCIONES 13:31 – 19:59 (Lun – Vie)
CRIPTOS 22:00 Dom – 20:55 Vie (excepto 21:00 – 22:00 a diario)

Como siempre, en info@darwinex.com estaremos encantados de ayudarte con cualquier duda que puedas tener!

Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. 64 % de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.