TABLÓN

Cambios en los atributos de Experiencia y Performance

22 January 2016

Darwinex viene de “DarwinExchange“, que es “el mercado en el que cotizan DARWINS” creados a partir de estrategias de traders. Con el fin de ayudar a los inversores a encontrar estrategias invertibles, creamos nuestros atributos de inversión.

Teniendo en cuenta que los DARWINs son una transformación (con apalancamientos distintos) de sus estrategias subyacentes y que los inversores no pueden invertir directamente en las estrategias a través de nuestra plataforma… ¿no tendría más sentido analizar los atributos de los DARWINs en lugar de los de sus estrategias subyacentes?

La explicación de por qué veníamos analizando las estrategias tiene su historia: ¿recordáis nuestro proyecto inicial de Tradeslide y el TS-Score? Todo empezó como un servicio de análisis de estrategias y la figura de los DARWINs todavía ni se nos había pasado por la cabeza. Desde entonces, hemos venido analizando las estrategias y creando los DARWINs a partir de ellas, pero el hecho cierto es que a los inversores no les aporta tanto el diagnóstico de los traders como el análisis de los productos en los que van a invertir.

En el caso de los atributos de Timing y Consistencia, por ejemplo, este matiz es irrelevante: los niveles de SL y TP de una estrategia y su DARWIN, así como sus decisiones de en qué momento entrar / salir del mercado son idénticos.

Sin embargo, hay otros atributos en los que la diferencia entre el DARWIN y su estrategia subyacente son significativos, por lo que hemos procedido a introducir algunos cambios enfocados a centrar la analítica en la figura del DARWIN en lugar de su estrategia subyacente.

Se explican a continuación los cambios introducidos, así como las implicaciones de dichas modificaciones.

1. Cambios en el atributo de Experiencia

Como recordaréis, el atributo de Experiencia mide la representatividad estadística. Uno de los principales inputs de este atributo es, entre otros, el D-Leverage.

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De ahora en adelante, para medir la representatividad estadística de los datos de un DARWIN (en lugar de los de su estrategia subyacente), el atributo de Experiencia pasa a tener en cuenta el D-Leverage ajustado del DARWIN (en lugar del D-Leverage de la estrategia).

¿Por qué este cambio? Pongamos un ejemplo: ¿qué datos creéis que tienen mayor significación estadística?

  1. Estrategia A: Abre 100 trades, uno de los cuales tiene un apalancamiento de 1:200 y permanece abierto durante 5 días, los otros 99 tienen un apalancamiento de 1:1 y una duración de una hora.
  2. El DARWIN A, creado a partir de dicha estrategia, tal y como lo ofrecemos a inversores

Es probable que el trade de 5 días y apalancamiento de 1:200 tenga un impacto muy significativo en la estrategia A. Con el fin de proteger a los inversores del DARWIN A, nuestros algoritmos de gestión de riesgo no lo replicarían con tanto apalancamiento.

Además, a medida que pasaseen los 5 días, nuestros algoritmos cerrarían gradualmente la exposición del trade en cuestión, teniendo así bajo control el apalancamiento en el tiempo. Esta “suavización” produciría una mayor significación estadística de los datos del DARWIN A en comparación con los de la estrategia A, en tanto en cuanto se estaría “repartiendo” la significación con los otros 99 trades.

Como norma general, los DARWINs ganan experiencia más rápido que sus estrategias subyacentes, por lo que a futuro, la mayoría de las cuentas podrán crear DARWIN antes (para llegar a Rookie se necesitan 0,5 D-Períodos de experiencia Y 21 días de mercado).

2. Cambios en el atributo de Performance

Al igual que sucede con el atributo de Experiencia, el atributo de Performance también se ha cambiado con el fin ofrecer una imagen más fiel de la operativa del DARWIN (en lugar de la de su estrategia subyacente).

Con el cambio introducido, el atributo de Performance pasa a medir el rendimiento del DARWIN en lugar del de su estrategia (es decir, el rendimiento de la estrategia gestionada con un VaR mensual del 20 %, independientemente del nivel de riesgo empleado por el trader).

Como recordaréis, el atributo de Performance antes tenía un análisis llamado “Leverage Illusion”, que medía en qué medida el rendimiento obtenido se debía al uso de apalancamiento.

Dado que el DARWIN opera siempre con un nivel de riesgo constante, ya no es necesario analizar el impacto del apalancamiento en los retornos y, por tanto, el atributo de Performance ya “sólo” consiste del llamado Monkey Test.

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Ahora, los DARWIN Providers tienen que demostrar que son capaces de batir a 10.000 monos que operen con su mismo D-Leverage.

Si creéis que obtener una buena nota en Performance pasa a ser más sencillo con este cambio… ¡estáis muy equivocados!

3. Cambios al resto de atributos

Nuestros algoritmos están en continua evolución con el fin de dotar a los inversores de las mejores herramientas para sus inversiones, os mantendremos informados.

¿Tenéis alguna duda sobre los cambios realizados? ¡En info@darwinex.com estamos a vuestra entera disposición!

 

Últimas noticias

Horarios de trading Labor Day 2019

30 August 2019

Rogamos tengáis en cuenta la modificación de los horarios de trading de los siguientes activos el lunes 2 de septiembre de 2019 debido a que en Estados Unidos se celebra Labour Day.

Rogamos tengáis en cuenta la modificación de los horarios de trading de los siguientes activos el lunes 2 de septiembre de 2019 debido a que en Estados Unidos se celebra Labor Day. Indicamos el horario según hora BST (Reino Unido).

 


 Instrumento Horario de trading el 2 de septiembre de 2019
 MATERIAS PRIMAS  
Gold/USD (Spot) 23:01 Domingo – 17:59 Lunes
Silver/USD (Spot) 23:00 Domingo – 18:00 Lunes
Platinum/USD (Spot) 23:00 Domingo – 18:00 Lunes
Palladium/USD (Spot) 23:00 Domingo – 18:00 Lunes
US Crude/USD (Spot) 23:00 Domingo – 17:45 Lunes
US Natural Gas/USD (Spot) 23:00 Domingo – 17:45 Lunes
 ÍNDICES  
Japan 225 23:00 Domingo – 18:00 Lunes 
 US SPX 500 23:00 Domingo – 18:00 Lunes
 US Tech 100 23:00 Domingo – 18:00 Lunes
Wall Street 30 23:00 Domingo – 18:00 Lunes
ACCIONES (EE.UU.)
Todas las acciones EE.UU. CERRADO

 

El resto de los activos operarán según su horario de trading habitual. Para cualquier pregunta, estamos a tu disposición en info@darwinex.com.

UK100 cerrado el 26 de agosto

14 August 2019

Por motivo de festivo en el Reino Unido, permanecerá cerrado el trading en el CFD del índice UK100 el lunes 26 de agosto de 2019. Todos los demás activos operarán según su horario habitual.

Por motivo de festivo en el Reino Unido, permanecerá cerrado el trading en el CFD del índice UK100 el lunes 26 de agosto de 2019. Todos los demás activos operarán según su horario habitual.

Ampliamos el horario del DAX

9 July 2019

El CFD sobre el DAX (GDAXI) empezará a cotizar con un horario ampliado a partir del lunes 22 de julio de 2019.

El CFD sobre el DAX (GDAXI) pronto – probablemente a partir del lunes 22 de julio – empezará a cotizar con un horario ampliado.

El horario actual es de:

  • 07:00 – 21:00 (Londres) Lun-Jue
  • 07:00 – 20:55 (Londres) Vie

El horario ampliado será de:

  • 01:30 – 21:00 (Londres) Lun-Jue
  • 01:30 – 20:55 (Londres) Vie

Actualizaremos este post lo antes posible con la fecha definitiva de implementación.

Actualización del 18 de julio: confirmamos que el nuevo horario entra en vigor el lunes 22 de julio.

Rogamos tengáis en cuenta que en horario nocturno el CFD del DAX suele tener mayor spread y menor liquidez que en horario diurno.

No dudes en escribirnos a info@darwinex.com para cualquier consulta que tengas.

apalancamiento esma

La FCA y la CNMV hacen permanentes las restricciones a los CFDs de la ESMA del año pasado

4 July 2019

Las nuevas restricciones del CNMV y de la FCA no nos afectan más de lo que ya nos ha afectado la intervención de la ESMA. Y nos ha afectado, como ya dijimos, en sentido positivo.

Esta semana hemos podido leer en la prensa cómo la CNMV cortaba las alas al negocio de los CFDs o cómo la FCA, el regulador británico, restringía de forma indefinida la comercialización de dichos instrumentos.

Algunas reacciones que hemos podido leer en los foros en los que participamos implicaban que se estaba prohibiendo los CFDs e incluso que esto “era el fin de Darwinex”.

Esto nos sitúa en la necesidad de aclarar que las mencionadas nuevas medidas simplemente convierten en permanente, tanto en España como en el Reino Unido, lo que ya aplicamos el año pasado. Es decir, seguimos igual que el año pasado pero ahora lo dicen los reguladores nacionales, no la ESMA.

Las nuevas restricciones del CNMV y de la FCA no nos afectan más de lo que ya nos ha afectado la intervención de la ESMA. Y nos ha afectado, como ya dijimos, en sentido positivo. La medida nos parece bien porque ha favorecido el performance de nuestros clientes.

Horarios de trading modificados por Independence Day el 3 y 4 de julio de 2019

27 June 2019

Por favor toma nota de los horarios de trading modificados por motivo de Independence Day el 3 y 4 de julio de 2019 . Todos los horarios son en horario del Reino Unido (BST).

Por favor toma nota de los horarios de trading modificados por motivo de Independence Day el 3 y 4 de julio de 2019 . Todos los horarios son en horario del Reino Unido (BST).

 

FX Miércoles 3 de julio Jueves 4 de julio
Todos los pares 22:05 Mar – 22:00 Mié 22:05 Mié – 22:00 Jue
DARWINs 22:05 Mar – 21:59 Mié 22:05 Mié – 21:59 Jue
Materias primas
Gold 23:01 Mar – 21:59 Mié *23:01 Mié – 18:00 Jue
Silver 23:00 Mar – 22:00 Mié *23:00 Mié – 18:00 Jue
Platinum 23:00 Mar – 22:00 Mié *23:00 Mié – 18:00 Jue
Palladium 23:00 Mar – 22:00 Mié *23:00 Mié – 18:00 Jue
US Crude 23:00 Mar – 22:00 Mié *23:00 Mié – 17:45 Jue
US Natural Gas 23:00 Mar – 22:00 Mié *23:00 Mié – 17:45 Jue
Índices
AUS200 23:00 Mar – 22:00 Mié 23:00 Mié – 22:00 Jue
STOXX50E 23:00 Mar – 22:00 Mié 23:00 Mié – 22:00 Jue
FCHI40 23:00 Mar – 22:00 Mié 23:00 Mié – 22:00 Jue
GDAXI 07:00 – 21:00 07:00 – 21:00
J225 *23:00 Mar – 18:15 Mié *23:00 Mié – 18:00 Jue
SPA35 07:00 – 19:00 07:00 – 19:00
UK100 23:00 Mar – 22:00 Mié 23:00 Mié – 22:00 Jue
SPX500 *23:00 Mar – 18:15 Mié *23:00 Mié – 18:00 Jue
NDX *23:00 Mar – 18:15 Mié *23:00 Mié – 18:00 Jue
WS30 *23:00 Mar – 18:15 Mié *23:00 Mié – 18:00 Jue
Acciones EE.UU. 14:31 – 20:59 CERRADO
 
Crypto
Todos los instrumentos 22:05 Mar – 22:00 Mié 22:05 Mié – 22:00 Jue

 

 

 

Para entender qué sucede si compras/vendes un DARWIN mientras el mercado de sus activos subyacentes permanece cerrado, te recomendamos la lectura del siguiente artículo: ¿Puedo comprar y vender DARWINs siempre que quiera?

No dudes en escribirnos a info@darwinex.com para cualquier consulta que tengas.

Festivo en Australia el lunes 10 de junio de 2019

5 June 2019

Os rogamos tengáis en cuenta el siguiente cambio en nuestros horarios de trading por festivo en Australia el lunes 10 de junio de 2019.

Os rogamos tengáis en cuenta el siguiente cambio en nuestros horarios de trading por festivo en Australia el lunes 10 de junio de 2019. Los horarios se muestran según la zona BST (Londres).

Índices  Lunes 10 de junio de 2019
AUS200 08:10 – 22:00

 

 

 

El resto de los activos operarán según su horario de trading habitual. Para cualquier pregunta, estamos a tu disposición en info@darwinex.com.

Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. 66 % de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.