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Cambios en los atributos de Experiencia y Performance

22 January 2016

Darwinex viene de “DarwinExchange“, que es “el mercado en el que cotizan DARWINS” creados a partir de estrategias de traders. Con el fin de ayudar a los inversores a encontrar estrategias invertibles, creamos nuestros atributos de inversión.

Teniendo en cuenta que los DARWINs son una transformación (con apalancamientos distintos) de sus estrategias subyacentes y que los inversores no pueden invertir directamente en las estrategias a través de nuestra plataforma… ¿no tendría más sentido analizar los atributos de los DARWINs en lugar de los de sus estrategias subyacentes?

La explicación de por qué veníamos analizando las estrategias tiene su historia: ¿recordáis nuestro proyecto inicial de Tradeslide y el TS-Score? Todo empezó como un servicio de análisis de estrategias y la figura de los DARWINs todavía ni se nos había pasado por la cabeza. Desde entonces, hemos venido analizando las estrategias y creando los DARWINs a partir de ellas, pero el hecho cierto es que a los inversores no les aporta tanto el diagnóstico de los traders como el análisis de los productos en los que van a invertir.

En el caso de los atributos de Timing y Consistencia, por ejemplo, este matiz es irrelevante: los niveles de SL y TP de una estrategia y su DARWIN, así como sus decisiones de en qué momento entrar / salir del mercado son idénticos.

Sin embargo, hay otros atributos en los que la diferencia entre el DARWIN y su estrategia subyacente son significativos, por lo que hemos procedido a introducir algunos cambios enfocados a centrar la analítica en la figura del DARWIN en lugar de su estrategia subyacente.

Se explican a continuación los cambios introducidos, así como las implicaciones de dichas modificaciones.

1. Cambios en el atributo de Experiencia

Como recordaréis, el atributo de Experiencia mide la representatividad estadística. Uno de los principales inputs de este atributo es, entre otros, el D-Leverage.

Snip20160118_13

De ahora en adelante, para medir la representatividad estadística de los datos de un DARWIN (en lugar de los de su estrategia subyacente), el atributo de Experiencia pasa a tener en cuenta el D-Leverage ajustado del DARWIN (en lugar del D-Leverage de la estrategia).

¿Por qué este cambio? Pongamos un ejemplo: ¿qué datos creéis que tienen mayor significación estadística?

  1. Estrategia A: Abre 100 trades, uno de los cuales tiene un apalancamiento de 1:200 y permanece abierto durante 5 días, los otros 99 tienen un apalancamiento de 1:1 y una duración de una hora.
  2. El DARWIN A, creado a partir de dicha estrategia, tal y como lo ofrecemos a inversores

Es probable que el trade de 5 días y apalancamiento de 1:200 tenga un impacto muy significativo en la estrategia A. Con el fin de proteger a los inversores del DARWIN A, nuestros algoritmos de gestión de riesgo no lo replicarían con tanto apalancamiento.

Además, a medida que pasaseen los 5 días, nuestros algoritmos cerrarían gradualmente la exposición del trade en cuestión, teniendo así bajo control el apalancamiento en el tiempo. Esta “suavización” produciría una mayor significación estadística de los datos del DARWIN A en comparación con los de la estrategia A, en tanto en cuanto se estaría “repartiendo” la significación con los otros 99 trades.

Como norma general, los DARWINs ganan experiencia más rápido que sus estrategias subyacentes, por lo que a futuro, la mayoría de las cuentas podrán crear DARWIN antes (para llegar a Rookie se necesitan 0,5 D-Períodos de experiencia Y 21 días de mercado).

2. Cambios en el atributo de Performance

Al igual que sucede con el atributo de Experiencia, el atributo de Performance también se ha cambiado con el fin ofrecer una imagen más fiel de la operativa del DARWIN (en lugar de la de su estrategia subyacente).

Con el cambio introducido, el atributo de Performance pasa a medir el rendimiento del DARWIN en lugar del de su estrategia (es decir, el rendimiento de la estrategia gestionada con un VaR mensual del 20 %, independientemente del nivel de riesgo empleado por el trader).

Como recordaréis, el atributo de Performance antes tenía un análisis llamado “Leverage Illusion”, que medía en qué medida el rendimiento obtenido se debía al uso de apalancamiento.

Dado que el DARWIN opera siempre con un nivel de riesgo constante, ya no es necesario analizar el impacto del apalancamiento en los retornos y, por tanto, el atributo de Performance ya “sólo” consiste del llamado Monkey Test.

Snip20160118_16

Ahora, los DARWIN Providers tienen que demostrar que son capaces de batir a 10.000 monos que operen con su mismo D-Leverage.

Si creéis que obtener una buena nota en Performance pasa a ser más sencillo con este cambio… ¡estáis muy equivocados!

3. Cambios al resto de atributos

Nuestros algoritmos están en continua evolución con el fin de dotar a los inversores de las mejores herramientas para sus inversiones, os mantendremos informados.

¿Tenéis alguna duda sobre los cambios realizados? ¡En info@darwinex.com estamos a vuestra entera disposición!

 

Últimas noticias
apalancamiento esma

Voto del Parlamento Británico sobre Brexit (11 diciembre de 2018)

9 December 2018

Os rogamos tengáis en cuenta que el Parlamento Británico votará el 11 de diciembre de 2018 sobre el acuerdo de retiro de la Unión Europea concluido con Bruselas. Existe un alto nivel de incertidumbre alrededor de las votaciones y se espera una elevada volatilidad en los pares del GBP, así como posibles gaps en las cotizaciones. Por favor, […]

Os rogamos tengáis en cuenta que el Parlamento Británico votará el 11 de diciembre de 2018 sobre el acuerdo de retiro de la Unión Europea concluido con Bruselas.

Existe un alto nivel de incertidumbre alrededor de las votaciones y se espera una elevada volatilidad en los pares del GBP, así como posibles gaps en las cotizaciones.

Por favor, aseguraos de ajustar el tamaño de vuestras órdenes / tener fondos suficientes en vuestra cuenta teniendo en cuenta que los márgenes podrían incrementar a medida que se acerca la votación y/o dependiendo del resultado de la misma.

Como siempre, en info@darwinex.com estaremos encantados de ayudaros con cualquier duda que podáis tener al respecto.

Horarios de trading cambiados por día de luto en los EE.UU. el 5 de diciembre de 2018

4 December 2018

Os rogamos tengáis en cuenta los cambios en nuestros horarios de trading por día de luto en los EE.UU. el 5 de diciembre de 2018 (todos los horarios se muestran en horario de UK – GMT).    Activo 5 de diciembre de 2018  ÍNDICES    US SPX 500 23:00 Mar – 14:45 Mié  US Tech 100 […]

Os rogamos tengáis en cuenta los cambios en nuestros horarios de trading por día de luto en los EE.UU. el 5 de diciembre de 2018 (todos los horarios se muestran en horario de UK – GMT).


 

 Activo 5 de diciembre de 2018
 ÍNDICES  
 US SPX 500 23:00 Mar – 14:45 Mié
 US Tech 100 23:00 Mar – 14:45 Mié
Wall Street 30 23:00 Mar – 14:45 Mié
 ACCIONES  
Acciones EE.UU. CERRADO

 


El resto de los activos operarán según su horario de trading habitual. Para cualquier pregunta, estamos a tu disposición en info@darwinex.com.

Horarios de trading por festivo de Acción de Gracias en EE.UU. (22 y 23 de noviembre de 2018)

20 November 2018

Por favor ten en cuenta los cambios en nuestros horarios de trading por la festividad de Acción de Gracias en EE.UU. los próximos 22 y 23 de noviembre de 2018.

Os rogamos tengáis en cuenta los cambios en nuestros horarios de trading por la festividad de Acción de Gracias en EE.UU. los próximos 22 y 23 de noviembre de 2018 (todos los horarios se muestran en horario de UK – GMT).

 


 Activo 22 de noviembre 2018  23 de noviembre 2018
 COMMODITIES    
Oro 23:01 Mié – 17:59 Jue 23:01 Jue – 18:40 Vie
Plata 23:00 Mié – 17:59 Jue 23:00 Jue – 18:40 Vie
Platinum 23:00 Mié – 17:59 Jue 23:00 Jue – 18:40 Vie
Palladium 23:00 Mié – 17:59 Jue 23:00 Jue – 18:40 Vie
Petróleo US 23:00 Mié – 17:44 Jue 23:00 Jue – 17:25 Vie
Gas Natural 23:00 Mié – 17:44 Jue 23:00 Jue – 17:25 Vie
 INDICES    
Japan 225 23:00 Mié – 17:59 Jue  23:00 Jue – 18:10 Vie 
 US SPX 500 23:00 Mié – 17:59 Jue 23:00 Jue – 18:10 Vie 
 US Tech 100 23:00 Mié – 17:59 Jue 23:00 Jue – 18:10 Vie 
Wall Street 30 23:00 Mié – 17:59 Jue 23:00 Jue – 18:10 Vie 
 ACCIONES    
ACCIONES EE.UU. CERRADO 14:31 Vie – 17:59 Vie 

 

El resto de los activos operarán según su horario de trading habitual. Para cualquier pregunta, estamos a tu disposición en info@darwinex.com.

apalancamiento esma

Trading en Bitcoin Cash (XBNUSD) suspendido hasta nuevo aviso

7 November 2018

El fork de BCH del 15 de noviembre puede resultar en una división del instrumento BCH (XBNUSD tal como lo provee LMAX) en dos divisas, BCH y BSV. Debido a la incertidumbre alrededor de este evento, en Darwinex hemos decidido suspender la apertura de nuevos trades en XBNUSD de forma inmediata y hasta nuevo aviso.

Como los traders que operan CFDs de criptodivisas probablemente ya sepan, el fork de BCH del 15 de noviembre puede resultar en una división del instrumento BCH (XBNUSD tal como lo provee LMAX) en dos divisas, BCH y BSV.

Debido a la incertidumbre alrededor de este evento, en Darwinex hemos decidido suspender la apertura de nuevos trades en XBNUSD de forma inmediata y hasta nuevo aviso.

Contactaremos con aquellos de nuestros traders que tengan operaciones abiertas en XBNUSD para que las cierren antes del día 15 de noviembre, pues a partir del 15 de noviembre nuestro proveedor de liquidez dejará de ofrecer liquidez durante un periodo de tiempo desconocido.

Para cualquier pregunta, estamos disponibles en info@darwinex.com.

Cambio de hora en Europa (28 de octubre de 2018)

22 October 2018

Os rogamos tengáis en cuenta que el próximo fin de semana (domingo 28 de octubre de 2018) cambia la hora en Europa dando fin al horario de verano. Por favor, recordad que nuestro MT4 y MT5 NO va a cambiar hasta el próximo domingo 4 de noviembre (cuando cambie la hora en Estados Unidos). Esto significa […]

Os rogamos tengáis en cuenta que el próximo fin de semana (domingo 28 de octubre de 2018) cambia la hora en Europa dando fin al horario de verano. Por favor, recordad que nuestro MT4 y MT5 NO va a cambiar hasta el próximo domingo 4 de noviembre (cuando cambie la hora en Estados Unidos).

Esto significa que durante la semana comprendida entre el 28 de octubre y el 3 de noviembre de 2017, el mercado de muchos activos abrirá una hora antes que en horario de verano europeo (es decir, el forex abrirá a las 21:01 GMT, las materias primas a las 22:01 GMT, etc.).

 

Instrumento Horario de Trading
FX 21:05 Dom – 20:55 Vie (excepto 21:00 – 21:01 a diario) 
DARWINS 21:05 Dom – 21:00 Vie (excepto 21:00 – 21:01 a diario)
MAT. PRIMAS  
Gold 22:01 Dom – 20:55 Vie (excepto 20:59 – 22:01 a diario)
Silver 22:00 Dom – 20:55 Vie (excepto 21:00 – 22:00 a diario)
Platinum 22:00 Dom – 20:55 Vie (excepto 21:00 – 22:00 a diario)
Palladium 22:00 Dom – 20:55 Vie (excepto 21:00 – 22:00 a diario)
US Crude 22:00 Dom – 20:55 Vie (excepto 21:00 – 22:00 a diario)
Natural Gas 22:00 Dom – 20:55 Vie (excepto 21:00 – 22:00 a diario)
ÍNDICES  
Australia 200 22:00 Dom – 20:55 Vie (excepto 21:00 – 22:00 a diario)
Europe 50 22:00 Dom – 20:55 Vie (excepto 21:00 – 22:00 a diario)
France 40 22:00 Dom – 20:55 Vie (excepto 21:00 – 22:00 a diario)
Germany 30 07:00 – 21:00 (Lun – Vie)
Spain 35 07:00 – 19:00 (Lun – Vie)
Japan 225 22:00 Dom – 20:55 Vie (excepto 21:00 – 22:00 a diario)
UK 100 22:00 Dom – 20:55 Vie (excepto 21:00 – 22:00 a diario)
US SPX 500 22:00 Dom – 20:55 Vie (excepto 21:00 – 22:00 a diario)
US Tech 100 22:00 Dom – 20:55 Vie (excepto 21:00 – 22:00 a diario)
Wall Street 30 22:00 Dom – 20:55 Vie (excepto 21:00 – 22:00 a diario)
ACCIONES 13:31 – 19:59 (Lun – Vie)
CRIPTODIVISAS 22:00 Dom – 20:55 Vie (excepto 21:00 – 22:00 a diario)

 

Los horarios volverán a la normalidad el próximo 4 de noviembre de 2018 cuando se produzca el cambio de hora en EEUU.

Como siempre, en info@darwinex.com estaremos encantados de ayudaros con cualquier duda que podáis tener!

A partir del 24 de octubre, el triple swap de forex y oro se cargará los miércoles

16 October 2018

Os rogamos tengáis en cuenta que a partir del miércoles, 24 de octubre de 2018, los swaps de forex y oro (XAUUSD) se cargarán por partida triple los miércoles (en lugar de los jueves). A continuación mostramos un breve resumen de cuándo se cargan los swaps en los distintos activos.  Instrumento Swaps  FX A diario, a […]

Os rogamos tengáis en cuenta que a partir del miércoles, 24 de octubre de 2018, los swaps de forex y oro (XAUUSD) se cargarán por partida triple los miércoles (en lugar de los jueves).

A continuación mostramos un breve resumen de cuándo se cargan los swaps en los distintos activos.


 Instrumento Swaps 
FX A diario, a las 17:00 horas de Nueva York (por partida triple los miércoles*)

Excepciones: USD/CAD y USD/TRY, que se cargan por partida triple los jueves.

Mat. Primas
Oro (XAUUSD) A diario, a las 17:00 horas de Nueva York (por partida triple los miércoles*)
Otras Mat. Primas A diario, a las 17:00 horas de Nueva York (por partida triple los miércoles)
Índices  A diario, en el cierre de mercado (por partida triple los viernes)
Acciones  A diario, en el cierre de mercado (por partida triple los viernes)
Criptodivisas  A diario, a las 17:00 horas de Nueva York (por partida triple los jueves)

*A partir del miércoles, 24 de octubre de 2018.

Como siempre, ¡en info@darwinex.com estaremos encantados de ayudaros!

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