TABLÓN

Cambios en los atributos de Experiencia y Performance

22 January 2016

Darwinex viene de “DarwinExchange“, que es “el mercado en el que cotizan DARWINS” creados a partir de estrategias de traders. Con el fin de ayudar a los inversores a encontrar estrategias invertibles, creamos nuestros atributos de inversión.

Teniendo en cuenta que los DARWINs son una transformación (con apalancamientos distintos) de sus estrategias subyacentes y que los inversores no pueden invertir directamente en las estrategias a través de nuestra plataforma… ¿no tendría más sentido analizar los atributos de los DARWINs en lugar de los de sus estrategias subyacentes?

La explicación de por qué veníamos analizando las estrategias tiene su historia: ¿recordáis nuestro proyecto inicial de Tradeslide y el TS-Score? Todo empezó como un servicio de análisis de estrategias y la figura de los DARWINs todavía ni se nos había pasado por la cabeza. Desde entonces, hemos venido analizando las estrategias y creando los DARWINs a partir de ellas, pero el hecho cierto es que a los inversores no les aporta tanto el diagnóstico de los traders como el análisis de los productos en los que van a invertir.

En el caso de los atributos de Timing y Consistencia, por ejemplo, este matiz es irrelevante: los niveles de SL y TP de una estrategia y su DARWIN, así como sus decisiones de en qué momento entrar / salir del mercado son idénticos.

Sin embargo, hay otros atributos en los que la diferencia entre el DARWIN y su estrategia subyacente son significativos, por lo que hemos procedido a introducir algunos cambios enfocados a centrar la analítica en la figura del DARWIN en lugar de su estrategia subyacente.

Se explican a continuación los cambios introducidos, así como las implicaciones de dichas modificaciones.

1. Cambios en el atributo de Experiencia

Como recordaréis, el atributo de Experiencia mide la representatividad estadística. Uno de los principales inputs de este atributo es, entre otros, el D-Leverage.

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De ahora en adelante, para medir la representatividad estadística de los datos de un DARWIN (en lugar de los de su estrategia subyacente), el atributo de Experiencia pasa a tener en cuenta el D-Leverage ajustado del DARWIN (en lugar del D-Leverage de la estrategia).

¿Por qué este cambio? Pongamos un ejemplo: ¿qué datos creéis que tienen mayor significación estadística?

  1. Estrategia A: Abre 100 trades, uno de los cuales tiene un apalancamiento de 1:200 y permanece abierto durante 5 días, los otros 99 tienen un apalancamiento de 1:1 y una duración de una hora.
  2. El DARWIN A, creado a partir de dicha estrategia, tal y como lo ofrecemos a inversores

Es probable que el trade de 5 días y apalancamiento de 1:200 tenga un impacto muy significativo en la estrategia A. Con el fin de proteger a los inversores del DARWIN A, nuestros algoritmos de gestión de riesgo no lo replicarían con tanto apalancamiento.

Además, a medida que pasaseen los 5 días, nuestros algoritmos cerrarían gradualmente la exposición del trade en cuestión, teniendo así bajo control el apalancamiento en el tiempo. Esta “suavización” produciría una mayor significación estadística de los datos del DARWIN A en comparación con los de la estrategia A, en tanto en cuanto se estaría “repartiendo” la significación con los otros 99 trades.

Como norma general, los DARWINs ganan experiencia más rápido que sus estrategias subyacentes, por lo que a futuro, la mayoría de las cuentas podrán crear DARWIN antes (para llegar a Rookie se necesitan 0,5 D-Períodos de experiencia Y 21 días de mercado).

2. Cambios en el atributo de Performance

Al igual que sucede con el atributo de Experiencia, el atributo de Performance también se ha cambiado con el fin ofrecer una imagen más fiel de la operativa del DARWIN (en lugar de la de su estrategia subyacente).

Con el cambio introducido, el atributo de Performance pasa a medir el rendimiento del DARWIN en lugar del de su estrategia (es decir, el rendimiento de la estrategia gestionada con un VaR mensual del 20 %, independientemente del nivel de riesgo empleado por el trader).

Como recordaréis, el atributo de Performance antes tenía un análisis llamado “Leverage Illusion”, que medía en qué medida el rendimiento obtenido se debía al uso de apalancamiento.

Dado que el DARWIN opera siempre con un nivel de riesgo constante, ya no es necesario analizar el impacto del apalancamiento en los retornos y, por tanto, el atributo de Performance ya “sólo” consiste del llamado Monkey Test.

Snip20160118_16

Ahora, los DARWIN Providers tienen que demostrar que son capaces de batir a 10.000 monos que operen con su mismo D-Leverage.

Si creéis que obtener una buena nota en Performance pasa a ser más sencillo con este cambio… ¡estáis muy equivocados!

3. Cambios al resto de atributos

Nuestros algoritmos están en continua evolución con el fin de dotar a los inversores de las mejores herramientas para sus inversiones, os mantendremos informados.

¿Tenéis alguna duda sobre los cambios realizados? ¡En info@darwinex.com estamos a vuestra entera disposición!

 

Últimas noticias

Horarios de trading para el Día de la Independencia de EE.UU. el 3 de julio de 2020

30 June 2020

Por favor, ten en cuenta el horario de trading modificado de Darwinex para el próximo Día de la Independencia de EE.UU. el 3 de julio de 2020.

Por favor, ten en cuenta el horario de trading modificado de Darwinex para el próximo Día de la Independencia de EE.UU. el 3 de julio de 2020. Todas las horas están indicadas según la zona horaria de Londres (BST).

FX Viernes 3 de julio
All FX Instruments 22:04:01 Jue – 21:55:00 Vie
DARWINs Viernes 3 de julio
Todos los DARWINs 22:05:00 Jue – 21:55:00 Vie
Commodities Viernes 3 de julio
XAUUSD *23:01:00 Jue – 17:44:00 Vie 
XAGUSD *23:00:01 Jue – 17:59:50 Vie 
XTIUSD *23:01:00 Jue – 17:44:00 Vie 
XNGUSD *23:01:00 Jue – 17:44:00 Vie 
Indices Viernes 3 de julio
AUS200 23:00 Jue – 22:00 Vie
STOXX50E 23:00 Jue – 22:00 Vie
FCHI40 23:00 Jue – 22:00 Vie
GDAXI 01:30 – 20:55
J225 *23:00 Jue – 18:00 Vie 
SPA35 07:00 – 19:00
UK100 23:00 Jue – 22:00 Vie
SPX500 *23:00 Jue – 18:00 Vie
NDX *23:00 Jue – 18:00 Vie 
WS30 *23:00 Jue – 18:00 Vie
Stocks Viernes 3 de julio
All US stocks CERRADO
 
Crypto Viernes 3 de julio
All Crypto Instruments 22:05 Jue – 22:00 Vie

*Horarios modificados.

El DARWIN Exchange permanecerá abierto incluso si el mercado de los activos subyacentes está cerrado. Conoce el procedimiento estándar cuando compras/vendes un DARWIN cuyo mercado subyacente está cerrado.

Como siempre, en info@darwinex.com estaremos encantados de atenderte.

apalancamiento esma

Cambio de la asignación DarwinIA a DARWINs de riesgo nuevo

26 June 2020

El lunes que viene  29 June 2020 13:00 vamos a pasar la asignación de DarwinIA de los DARWINs de VaR 10% a los de VaR 6,5%.

El lunes que viene  29 June 2020 13:00 vamos a pasar la asignación de DarwinIA de los DARWINs de VaR 10% a los de VaR 6,5%.

Para pasar de unos DARWINs a otros es necesario tener en cuenta el PnL de la asignación. Es decir, si un DARWIN de VaR 10% tenía una asignación de 20.000 y PnL de 1.000, lo que tendrá después de la migración a VaR 6,5% serán

(20000 + 1000) * 10/6.5.

Si fuera pérdida en vez de ganancia, restaría.

El día 1 de julio los nuevos premios DarwinIA ya se asignarán a los DARWINs de VaR 6,5%.

Próximo festivo en Australia

4 June 2020

El lunes 8 de junio es festivo en Australia. Por favor toma nota de que durante festivos, la liquidez se puede contraer y, en consecuencia, los spreads se pueden ampliar. Los festivos también pueden dar lugar a cambios en la aplicación de los swaps.

El lunes 8 de junio es festivo en Australia. Por favor toma nota de que durante festivos, la liquidez se puede contraer y, en consecuencia, los spreads se pueden ampliar. Los festivos también pueden dar lugar a cambios en la aplicación de los swaps.

Aquí están nuestros horarios de trading por festivo para ese día. Los horarios se muestran según la zona BST (Londres).

Índices  Lunes 8 de junio de 2020
AUS200 08:10 – 22:00

 

 

 

El resto de los activos operarán según su horario de trading habitual. Para cualquier pregunta, estamos a tu disposición en info@darwinex.com.

 

apalancamiento esma

Plataforma en mantenimiento durante el fin de semana

29 May 2020

Debido al despliegue de los cambios anunciados a principios de la semana, el 30 y el 31 de mayo toda la plataforma Darwinex estará en mantenimiento, incluyendo darwinex.com, apps móviles, servicio FTP y DARWIN API.

Debido al despliegue de los cambios anunciados a principios de la semana, el 30 y el 31 de mayo toda la plataforma Darwinex estará en mantenimiento, incluyendo darwinex.com, apps móviles, servicio FTP y DARWIN API.

Próximo festivo en Nueva Zelanda con posible ampliación de spread

27 May 2020

El próximo lunes 1 de junio es festivo en Nueva Zelanda. Esto puede ocasionar una contracción de la liquidez y una consiguiente ampliación de los spreads. Para cualquier pregunta, estamos disponibles en info@darwinex.com.

El próximo lunes 1 de junio es festivo en Nueva Zelanda. Esto puede ocasionar una contracción de la liquidez y una consiguiente ampliación de los spreads. Para cualquier pregunta, estamos disponibles en info@darwinex.com.

apalancamiento esma

Próximo cierre de las inversiones demo en DARWINs antiguos que no están presentes en ningún portfolio real

En relación con los cambios que anunciamos a principios de esta semana, a partir de hoy cerraremos gradualmente las inversiones demo en aquellos DARWINs de riesgo antiguo que no están presentes en ninguna cartera real.

En relación con los cambios que anunciamos a principios de esta semana, a partir de hoy cerraremos gradualmente las inversiones demo en aquellos DARWINs de riesgo antiguo que no están presentes en ninguna cartera real.

A lo largo de las próximas semanas cerraremos todas las inversiones demo en estos DARWINs. Las inversiones cerradas no serán automáticamente reemplazadas por inversiones en los nuevos DARWINs. Necesitarás comprar la nueva versión para continuar invirtiendo en demo en el DARWIN de nuevo.

Para abrir la inversión en el nuevo DARWIN con el mismo nivel de riesgo/retorno que tenías con el antiguo, multiplica la cantidad de la antigua inversión por 1,54.

Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. -- % de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.