Lanzamos herramienta de backtest de DARWINs

28 November 2018
The Market Owl

La nueva herramienta de backtest de DARWINs calcula y visualiza el retorno, el P&L, los performance fees generados para los traders y el equity final de cualquier porfolio de inversión de DARWINs que crees con ella.


Busca estrategias de inversión con el backtest de DARWINs

El backtest de DARWINs es muy útil a la hora de buscar estrategias de inversión porque nos permite conocer la evolución pasada agregada de un conjunto de DARWINs.

La curva nos permite evaluar la correlación de los DARWINs, el riesgo asumido, la rentabilidad, drawdown y forma de generar retornos.

Otra utilidad reside en poder comparar los rendimientos de un porfolio en real con el obtenido por ese mismo porfolio en el pasado. Cuanto más se parezcan las curvas futuras a las pasadas, más fortaleza demuestra el porfolio. En caso contrario, la curva pasada también nos puede ayudar a definir stop losses o take profits a nivel de porfolio.


Cómo generar el backtest de DARWINs paso a paso

  1. Comienza con definir la fecha de inicio del porfolio que vas a simular.
  2. Establece el capital a invertir en el porfolio.
  3. Define si vas a usar apalancamiento x1 o x2.
  4. Añade los DARWINs que van a componer tu porfolio. Puedes añadirlos buscando DARWINs concretos o seleccionarlos de un listado. Ese listado puede ser el de todos los DARWINs, el de cualquier filtro predefinido o creado por ti o el de los DARWINs que tienes actualmente en tu porfolio real.
  5. Una vez añadidos los DARWINs, verás que su peso en el porfolio queda distribuido uniformemente.
  6. También verás que nada más añadir los DARWINs, el backtest queda calculado y pintado al instante.

 


Cómo analizar el backtest

El resultado se divide en una sección de gráficos y en una fila de totales.

En la fila de totales puedes ver de un vistazo el retorno obtenido, el P&L en la divisa de tu Wallet, los performance fees que habrías pagado a los traders y tu equity final que es la suma del capital invertido, tu P&L y de los performance fees pagados.

La sección de gráficos te ofrece varios tipos de visualización.

Por defecto, tendrás activado la visualización por porcentajes de retorno en gráficos de líneas. La línea roja representa la evolución del retorno total del backtest mientras las líneas finas de diferentes colores muestran la evolución del retorno de cada uno de los DARWINs componentes del porfolio.

Al colocar el cursor por encima del gráfico, te aparecerán datos adicionales con los retornos tanto del backtest como de los DARWINs individuales de mayor rentabilidad.

También puedes hacer zoom sobre cualquier periodo de la simulación.

Si elijes visualizar el backtest mediante un gráfico de área, seguirás viendo la línea roja del retorno del backtest junto con un área gris que representa la oscilación de retornos de los DARWINs componentes del porfolio.

Finalmente, puedes elegir visualizar la evolución del P&L y los performance fees. Podrás ver la evolución del P&L del porfolio, del P&L de las operaciones, así como la evolución de los performance fees pagados a los traders. El P&L del portfolio es el resultado de restar los performance fees del P&L de las operaciones.


La divergencia y los performance fees pagados, ambos contemplados en las curvas del backtest

La curvas del backtest incluyen tanto la divergencia del inversor como los performance fees pagados a los traders.

Esta característica del backtest tiene como consecuencia que el retorno calculado por el mismo no coincida exactamente con los retornos de los DARWINs individuales que componen el backtest.

También es gracias a esta característica que sea interesante calcular el backtest incluso de un sólo DARWIN. Mientras la curva del DARWIN muestra siempre el retorno teórico (sin divergencia, sin performance fees), el backtest del DARWIN mostrará el retorno incluyendo divergencia y neto de performance fees.


Cómo compartir tu backtest

Compartido, el backtest es aún mejor. La herramienta te proporciona un enlace que permite que las personas puedan visualizar el backtest creado por ti de la forma en la que lo puedes ver tú.

Si lo prefieres, también puedes compartir tu backtest directamente en Twitter, LinkedIn o Facebook.


¿Qué os parece el backtest de DARWINs? Como siempre, esperamos vuestros comentarios y feedback.