Backtest de DARWINs: cómo usarlo para evitar su principal peligro (127)

6 December 2018
The Market Owl

Tras su aparición la semana pasada para hablar del Programa de inversores, Javier Colón vuelve al estudio de Capital Radio para hablar con Laura Blanco sobre la más reciente novedad en el mercado Darwinex: la herramienta de Backtest de DARWINs.


Programa de inversores. La mejor manera de comenzar en Darwinex si eres inversor pasivo.


El Backtest de DARWINs es un tipo de backtest que no hay que confundir con los backtests usados por los traders algorítmicos. En el programa comentamos cuáles son las principales características de estos dos tipos de backtests y en qué se diferencian. También dejamos claro a qué tipo de inversor está orientado la herramienta.

Como decimos en el título del programa, el backtest de DARWINs tiene un peligro. Ese peligro se llama sesgo de supervivencia y, si no lo tenemos en cuenta a la hora  de usar el backtest, podemos hacernos trampas al solitario. Javier compartirá varias formas de evitar ese sesgo a la hora de seleccionar los DARWINs a los cuales aplicamos el backtest.

Hablamos de las principales utilidades de la herramienta como la creación de expectativas de retorno y riesgo, la comprobación de correlaciones que no se ven en la herramienta de correlación y lo que Javier considera su utilidad más fuerte: la evaluación y monitorización de nuestro portfolio real actual de DARWINs. Aprenderemos cómo el backtest nos puede ayudar a enfrentarnos a los drawdowns de los DARWINs en nuestro portfolio.


¿Te gusta Movimiento Trader? ¿Algo que criticar? ¿Algo que aportar? ¿Algo que preguntar? Manda tu mensaje de audio directamente a Laura Blanco al número 687 05 06 00 que lo incluirá en el siguiente programa.


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