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A quel moment un DARWIN est-il fermé à de nouveaux investissements?

17 June 2016

De plus en plus de DARWINs collectent des actifs sous gestion (AuM) à une vitesse croissante. Il est donc temps d’annoncer l’activation du dispositif de verrouillage.

Ce blog post explique comment est mis en place cette procédure: nous mettrons en lumière deux nouvelles sections de l’interface Investisseurs qui illustrent concrètement la méthodologie, grâce à un rapport d’exécution précis sur chacune des opérations.

Rappel – Divergence

Les DARWINs répliquent leur stratégie sous-jacente. L’auteur du DARWIN et les Investisseurs ne peuvent transiger au même prix car:

  1. La réplique de l’investisseur transige après l’auteur du DARWIN
  2. Pour les DARWINs populaires, la taille du block-trade Investisseur excède le volume du distributeur seul

Le marché peut évoluer durant ce laps de temps, et cela engendre une différence de performance. Sur certains trades, l’investisseur est lésé tandis que sur d’autre il en tire un bénéfice. Sur un échantillon assez important d’opérations, la effets dus à la latence tendent à s’annuler – mais produit une certaine quantité de “bruit” à l’intérieur du processus de réplication.

Contrairement aux effets dus à la latence, les impacts dus au volume entrant dans le marché sont systématiquement négatifs. En effet, plus les volumes envoyés sont importants (=AuM) et plus il sera difficile d’obtenir un prix précis d’exécution, la liquidité n’étant pas infinie sur chaque niveau de prix. Pour les DARWINs les plus populaires, arrive un point où le dernier EUR / USD / GBP investi produit un rendement nul. Ce point marque concrètement le plafond de cette stratégie en terme d’absorption (=AuM).

Divergence Mensuelle

La mesure déterminant quand et comment un DARWIN est fermé à de nouveaux investissements est la Divergence Mensuelle Investisseur (Monthly Divergence).

La Divergence Mensuelle est consultable publiquement sur tous les DARWINs sur le tableau de bord public, comprenant un récapitulatif (A sur la capture d’écran) et une vue détaillée (B sur la capture d’écran):Screen Shot 2016-06-16 at 17.47.48La divergence mensuelle négative (rouge) indique la différence % entre le rendement notionnel du DARWIN et l’actuelle performance de l’investisseur, par mois. Notez qu’afin de protéger les investisseurs de ces effets, ils transigent à travers les mêmes spreads interbancaires fournis par nos LPs. C’est la raison pour laquelle vous trouverez de nombreux DARWINs créant une divergence positive (vert) par défaut. Les chiffres concrétisant la divergence mensuelle sont obtenus tenant compte des opérations les plus représentatives (note: un grand nombre de “micro-opérations” additionnelles sont passées par le Risk Manager afin de lisser l’exposition de l’investisseur et ne sont pas prises en compte dans ce calcul).

Le sous-menu public dans le profil du DARWIN (B sur la capture d’écran) comporte deux onglets.

Le premier traque la divergence cumulée en % – différence entre la performance du DARWIN et celle de l’investisseur:Screen Shot 2016-06-16 at 20.27.00Le second traque la divergence en terme de pips: divergence positive (vert) et négative (rouge) en relation avec le temps de réplication (moyen et médian) en millisecondes (ms) et la taille du trade (taille de la bulle) :Screen Shot 2016-06-16 at 20.29.38 Notez que la différence peut fluctuer significativement entre les stratégies et les heures d’intervention. Cela peut être particulièrement long lors du market rollover et la publication de nouvelles économiques, car le trade prend plus de temps à être pris, puis à la passerelle d’exécution à le reporter dans notre infrastructure Investisseur.

Ensuite?

A mesure que les DARWINs populaires collectent des AuM, nous continuons de monitorer tous les paramètres liés à la Divergence Investisseur, avec comme intention principale:

  1. Affinage de la calibration du score Evolutivité (Scalability) aux AuM
  2. Poursuivre le développement d’algorithmes fractionnant l’exécution des investisseurs – il est possible de réduire le slippage par cette voie
  3. Offrir aux distributeurs une boîte à outils afin d’optimiser eux-même l’exécution de leurs trades à destination des investisseurs
  4. Affinage des plafonds de clôture des DARWINs aux nouveaux investissements (actuellement fixée à -1% de divergence négative)

Des suggestions? Questions? Vos points de vue? info@darwinex.com

dernières nouvelles

UK100 sera fermé le 8 mai 2020

28 April 2020

Veuillez noter que le vendredi 8 mai 2020, que le CFD UK100 sera fermé en raison d’un jour férié au Royaume-Uni.

Veuillez noter que le vendredi 8 mai 2020, que le CFD UK100 sera fermé en raison d’un jour férié au Royaume-Uni.

Les reste des actifs sera négocié selon leur calendrier habituel.

Comme toujours, n’hésitez pas à nous contacter à info@darwinex.com pour toute question!

Modification des Horaires de Trading et Swaps: 1er Mai 2020

Veuillez noter que les heures de négociation modifiées de Darwinex s’appliqueront à compter du vendredi 1er mai 2020. Des modifications seront également apportées à la manière dont les swaps en EUR sont facturés / crédités au cours de la semaine prochaine en raison du jour férié du 1er mai.

Veuillez noter que les heures de négociation modifiées de Darwinex s’appliqueront à compter du vendredi 1er mai 2020. Des modifications seront également apportées à la manière dont les swaps en EUR sont facturés / crédités au cours de la semaine en raison du jour férié du 1er mai.

Indices Vendredi 1er Mai 2020
STOXX50E FERME
FCHI40 FERME
GDAXI FERME
SPA35 FERME

 

Le reste des actifs sera négocié conformément à leur calendrier habituel.

Comme toujours, n’hésitez pas à nous contacter à info@darwinex.com pour toute question!

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Jour férié en Nouvelle-Zélande le lundi 27 avril 2010

23 April 2020

Veuillez noter le  jour férié en Nouvelle-Zélande ce lundi 27 avril , au cours duquel les spreads peuvent être plus larges en raison d’une liquidité réduite. Pour toutes questions, n’éhsitez pas à contacter info@darwinex.com.

Veuillez noter le  jour férié en Nouvelle-Zélande ce lundi 27 avril , au cours duquel les spreads peuvent être plus larges en raison d’une liquidité réduite. Pour toutes questions, n’éhsitez pas à contacter info@darwinex.com.

Trading sur XTIUSD désactivé temporairement

21 April 2020

Comme vous le savez certainement, le prix du pétrole US est passé négatif pour la première fois de l’histoire. Afin de protéger nos clients et nous-mêmes, nous avons désactivé l’ouverture de nouvelles transactions sur XTIUSD jusqu’à nouvel ordre (autorisant uniquement la fermeture des transactions ouvertes au préalable). Les principales raisons de cette mesure sont: L’infrastructure […]

Comme vous le savez certainement, le prix du pétrole US est passé négatif pour la première fois de l’histoire.

Afin de protéger nos clients et nous-mêmes, nous avons désactivé l’ouverture de nouvelles transactions sur XTIUSD jusqu’à nouvel ordre (autorisant uniquement la fermeture des transactions ouvertes au préalable).

Les principales raisons de cette mesure sont:

  1. L’infrastructure de MetaTrader n’est pas conçue pour prendre en charge les prix négatifs.
  2. Il n’est pas sûr d’offrir un trading sur marge sur un actif présentant une telle volatilité (en particulier si nous devons offrir une protection contre le solde négatif).

Veuillez noter que les exigences de marge pour les transactions XTIUSD qui restent ouvertes seront augmentées au plus tard vendredi à 25% (ou plus selon les conditions du marché).

Enfin, veuillez garder à l’esprit que nous nous réservons le droit de clôturer les transactions XTIUSD qui restent ouvertes si notre cours XTIUSD atteint 0.

N’hésitez pas à nous contacter à info@darwinex.com si vous avez besoin d’aide à cet égard.

dma single stock offering

Berkshire, AMD… et six actions supplémentaires

20 April 2020

We asked you what stocks you were interested in. Now we’re introducing 8 new US stock CFDs to the stock offering of our broker. Tradeable as of now on stock CFD trading accounts.

Nous vous avions demandé quelles actions vous intéressaient, et introduisons maintenant 8 nouveaux CFD sur actions US à notre offre de courtage, négociables dès aujourd’hui sur les comptes de trading CFD sur actions

  • ACN – Accenture Plc
  • AMD – Advanced Micro Devices Inc.
  • BRK/B – Berkshire Hathaway Inc. B
  • CB – Chubb Ltd
  • DD – DuPont de Nemours Inc.
  • FIS – Fidelity National Information Services Inc.
  • FISV – Fiserv Inc.
  • MDT – Medtronic Plc

En parallèle, nous avons cessé d’offrir les actions suivantes en raison de prix excessivement bas ou de problèmes de liquidité.

  • AZO – Autozone Inc
  • EQIX – Equinix Inc
  • FCX – Freeport-McMoRan Inc
  • DVN – Devon Energy Corp
  • PCG – PG&E Corporation
  • IAC – IAC/InterActiveCorp
  • MTB – M&T Bank Corporation
  • CTL – Centurylink Inc

CONSULTEZ NOTRE LISTE DE 250 ACTIONS US

Regardez la vidéo Fonctionnement de l’offre de CFD sur actions Darwinex (anglais)

ws30

Mini-lots disponibles sur Indices WS30

19 April 2020

Nuestros traders ya pueden abrir, en plataforma MT4 y MT5, 0.1 lotes del índice WS30 en vez del mínimo de 1 que permitíamos anteriormente.

Les traders Darwinex peuvent désormais ouvrir des mini-lots (0,1) de l’indice WS30 au lieu du minimum de (1) précédemment autorisé.

De plus, conformément à notre stratégie d’amélioration continue, le spread moyen a pu être réduit de à 2 points pendant les heures d’ouverture aux États-Unis. Les commissions et swaps restent inchangés.

 


Photo by investmentzen / CC BY

Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perdre de l'argent rapidement en raison de l'effet de levier. -- % des comptes d’investisseurs privés perdent de l’argent lors de l’échange de CFD avec ce fournisseur. Vous devriez être conscient du fonctionnement des CFD et savoir si vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent.