实验室

ZeroMQ – How To Interface Python/R with MetaTrader 4
27 August 2017

In this post, we present a technique employing ZeroMQ (an Open Source, Asynchronous Messaging Library and Concurrency Framework) for building a basic – but easily extensible – high performance bridge between external (non-MQL) programming languages and MetaTrader 4.   Reasons for writing this post: Lack of comprehensive, publicly available literature about this topic on the […]

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Hedging DARWIN Portfolio Risk with $DWC
18 July 2017

In this blog post, we’ll discuss how DARWIN Investors can diversify away some of the excess risk posed to their portfolios by Loss Aversion, a common and well-researched phenomenon in behavioural finance. In particular, we’ll discuss why it makes sense to include DARWIN $DWC in a portfolio that’s partially or entirely composed of loss averse […]

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$DWC – A Real Time Sentiment Index & Security
5 July 2017

Fundamental and Technical trading indicators have long been used as a proxy for market sentiment. But by definition, these indicators have always lagged the movements they’ve been used to forecast. With the advent of “Big Data”, social data too has joined the ranks, e.g. Twitter, Facebook, LinkedIn, with various attempts being made to harness any […]

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小技巧

用户控制的新通知系统
12 February 2020

我们已经在Darwinex网络平台上引入了内部通知应用。我们还添加了一个新部分,用户可以在其中控制接收什么通知以及如何接收通知。

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我们推出了终端管理器的第一个版本
30 January 2020

我们很高兴地宣布Darwinex推出了一项新功能,资金管理页面的第一个版本。 推出的动机 DARWIN(开通交易策略跟单系统)是Darwinex的解决方案,交易员通过管理第三方资金充分的发挥他的知识产权。我们认为如今交易员没有更便宜和没有风险的替代方案而且可以通过完全合法的方式管理投资者资金,也同时保护其知识产权。 Darwinex面临的主要挑战是使交易者相信DARWIN风险管理。没有您的信任,最好的管理者将不太可能决定在我们的平台上开建他们的DARWIN。一旦获得信任,下一个挑战就是最大程度地提高该策略增加绩效费用的能力。 最近,我们对风险管理器进行了重大改进,以使DARWIN更类似于交易者的中期风险变化。现在我们正在启动一个新的工具,即资金管理页面,继续押注给专业交易者更多的信心,并提供足够的信息以共同增强交易者和Darwinex DARWIN的能力。 我们认为,解决方案应使DARWIN的所有者对执行投资者的跟单时发生的情况更加透明,最好是实时进行,以便交易者可以更好地内部化其操作。我们希望交易者主导投资者的执行像直接管理自己的资金一样。 从长期来看,我们希望该工具成为终端管理。一种特别适合于交易者通过管理来最大化收入的终端,在这种情况下是通过DARWIN进行间接管理。当前给散户交易终端缺乏此类信息,因为大多数零售终端仅是为管理自己的资本而不是第三方的资本而准备的。 此版本还意味着从现在开始DARWIN页面上当前显示的信息(主要面向投资者)与该新工具(由于其私性质,可以提供更多价值给每个交易员)之间将存在差别,继续维持保护其知识产权的意愿。 管理页面的第一版提供了什么? 在第一个迭代中,我们将重点提供相信给DARWIN提供者让他了解影响投资者差异的杠杆。因此,可以开始更好地分级操作以增加能力。 它包含两个完全不同的模块: 所有投资者订单的 fills (部分成交)级别信息 目前处于开放状态,有关交易者,DARWIN及其投资者的信息。 当我们收到反馈并完成其它开发时,我们将在该部分中添加更多图形和信息。最重要的是,我们将努力提供实时信息。 在中期中,我们还希望显示有关风险管理器,D杠杆计算器,以及有关投资者投资习惯的更多信息。 我们已经开发了使用新工具的手册。为确保我们能解决您最感兴趣的问题,请以评论的形式或以语音/邮件的形式将您的问题发送给我们,您可以在此处轻松方便地进行记录。 我们希望这种发展符合您的喜好! Wechat: Darwinex_official QQ:1503642372 Line: Darwinexchange 微博号: @Darwinexchange info@darwinex.com

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DARWIN资产中的固定VAR将更改为可变动VAR
15 January 2020

Photo by ManelTor / CC BY   我们将在 11/01/2020 介绍Darwinex风险管理器工作方式的新变化。 接下来我们解释: 改变的动机是什么? 新风险管理器的运作 达到什么效果 实施变更 附件:流行的DARWIN示例   1. 改变的动机 风险管理器负责确保所有DARWIN资产均以已知风险运行,无论进入市场和退出决策的逻辑所基于的原始策略所承担的风险如何。 这意味着DARWIN复制了交易者的资产和交易时间,但是投资者的数量是由Darwinex用风险管理器的逻辑定义的。 经理的干预使原始策略和DARWIN的盈利有所不同。 如今,DARWIN的目标风险均为每月VaR的10%。 将其设置为一个固定值并不允许其可变动具有许多优点。 它使您能够以非常直观的方式将全部DARWIN的获利能力进行比较。 投资者时刻知道任何DARWIN投资组合的风险。 它消除了许多交易者的偏见,这些交易者在情感上没有能力承担大量投资并保护自己,从而降低了其策略风险,没有证据表明其预测能力的恶化。 消除那些主要由于杠杆使用而产生收益的交易策略的统计错觉,例如在跟单交易界中如此广泛使用的最具攻击性的马丁格尔(the martingale)策略。 它有助于估算DARWIN可以吸收的最大容量,它可以管理的最大跟单投资额而不会降低其投资者的盈利能力。 它允许以适应DARWIN的潜力盈利调整支付管理费。 但是,除了这些特征之外,风险管理器还必须在交易者的策略中尝试减少“介入”,以使交易者不会认为风险管理器正在损失他的跟单。 如果无法实现这一点,那么最好的管理员(交易员)将不希望将他们的系统借给我们的达尔文市场。 过去,我们收到过很多关于它的投诉。 他们中的许多人是没有根据的,或者仅在交易者感觉策略受到差评时才出现,当情况正好相反时而不感谢(人性就是这样)。 很明显,我们必须继续改进风险管理器,以减少 “介入”,但是很难确定这意味着什么。 收集反馈后,我们得出结论,许多交易者并不总是以相同的风险进行操作。可能会有很长一段时间(甚至达到一年,但通常是1-6个月),交易者要么考虑到他的系统在市场条件下表现不佳,要么因为他已经进行了适应, 要么出于另一个原因,而降低他的风险。 如果交易者持续超过45天(用于计算基础策略的VaR的参考期)降低风险,则可以最终大大降低平台所计算的参考VaR。之后,DARWIN乘以交易者的杠杆会比平时大,因此基础策略与DARWIN之间突然失去了相称性。 如果交易者是正确的,并且他的策略在那段时期表现不佳,DARWIN将比基础策略损失更多(如果不正确,显然会发生相反的情况)。 大多数交易者无法预测市场。因此,降低风险通常在DARWIN中是随机行为。 问题在于,恰恰是最好的交易者能够适应市场条件带来的风险。 简而言之,我们得出的结论是,无论出于何种原因,风险经理认为在合理的时期内降低其策略风险会更好,以便更好地适应最佳交易者,他们认为最好在相当短的时间内降低策略风险(少于6个月)。 就是说,风险必须在一定范围内,因为如果没有,我们将没有遵守我们将风险固定的其余原因。   2. 新风险管理器的运作   通过此更改,DARWINs的风险将变动在5%和10%之间。 为了确定VaR的目标值,从最新到最旧的值(最长为6个月),采用VaR的历史数据,直到最大值和最小值之间的比例为2:1。 取当前的VaR值并除以之前确定的最大值。 最终,该比率乘以10%。 通过公式,可以验证数据将在5%到10%之间移动。 如果在最近6个月内未达到最大与最小值2:1之间的比例,则以最近6个月中的最大值为准。 2.1范例 当前风险价值VaR […]

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差价合约是复杂的工具,并且由于杠杆作用而具有快速亏损的高风险。在与该提供商交易差价合约时, -- %的投资者账户会亏钱。您应该考虑是否了解差价合约是如何运作的,以及您是否有能力承担亏损资金的高风险。