实验室

ZeroMQ – How To Interface Python/R with MetaTrader 4
27 August 2017

In this post, we present a technique employing ZeroMQ (an Open Source, Asynchronous Messaging Library and Concurrency Framework) for building a basic – but easily extensible – high performance bridge between external (non-MQL) programming languages and MetaTrader 4.   Reasons for writing this post: Lack of comprehensive, publicly available literature about this topic on the […]

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Hedging DARWIN Portfolio Risk with $DWC
18 July 2017

In this blog post, we’ll discuss how DARWIN Investors can diversify away some of the excess risk posed to their portfolios by Loss Aversion, a common and well-researched phenomenon in behavioural finance. In particular, we’ll discuss why it makes sense to include DARWIN $DWC in a portfolio that’s partially or entirely composed of loss averse […]

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$DWC – A Real Time Sentiment Index & Security
5 July 2017

Fundamental and Technical trading indicators have long been used as a proxy for market sentiment. But by definition, these indicators have always lagged the movements they’ve been used to forecast. With the advent of “Big Data”, social data too has joined the ranks, e.g. Twitter, Facebook, LinkedIn, with various attempts being made to harness any […]

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小技巧

DARWIN资产中的固定VAR将更改为可变动VAR
15 January 2020

Photo by ManelTor / CC BY   我们将在 11/01/2020 介绍Darwinex风险管理器工作方式的新变化。 接下来我们解释: 改变的动机是什么? 新风险管理器的运作 达到什么效果 实施变更 附件:流行的DARWIN示例   1. 改变的动机 风险管理器负责确保所有DARWIN资产均以已知风险运行,无论进入市场和退出决策的逻辑所基于的原始策略所承担的风险如何。 这意味着DARWIN复制了交易者的资产和交易时间,但是投资者的数量是由Darwinex用风险管理器的逻辑定义的。 经理的干预使原始策略和DARWIN的盈利有所不同。 如今,DARWIN的目标风险均为每月VaR的10%。 将其设置为一个固定值并不允许其可变动具有许多优点。 它使您能够以非常直观的方式将全部DARWIN的获利能力进行比较。 投资者时刻知道任何DARWIN投资组合的风险。 它消除了许多交易者的偏见,这些交易者在情感上没有能力承担大量投资并保护自己,从而降低了其策略风险,没有证据表明其预测能力的恶化。 消除那些主要由于杠杆使用而产生收益的交易策略的统计错觉,例如在跟单交易界中如此广泛使用的最具攻击性的马丁格尔(the martingale)策略。 它有助于估算DARWIN可以吸收的最大容量,它可以管理的最大跟单投资额而不会降低其投资者的盈利能力。 它允许以适应DARWIN的潜力盈利调整支付管理费。 但是,除了这些特征之外,风险管理器还必须在交易者的策略中尝试减少“介入”,以使交易者不会认为风险管理器正在损失他的跟单。 如果无法实现这一点,那么最好的管理员(交易员)将不希望将他们的系统借给我们的达尔文市场。 过去,我们收到过很多关于它的投诉。 他们中的许多人是没有根据的,或者仅在交易者感觉策略受到差评时才出现,当情况正好相反时而不感谢(人性就是这样)。 很明显,我们必须继续改进风险管理器,以减少 “介入”,但是很难确定这意味着什么。 收集反馈后,我们得出结论,许多交易者并不总是以相同的风险进行操作。可能会有很长一段时间(甚至达到一年,但通常是1-6个月),交易者要么考虑到他的系统在市场条件下表现不佳,要么因为他已经进行了适应, 要么出于另一个原因,而降低他的风险。 如果交易者持续超过45天(用于计算基础策略的VaR的参考期)降低风险,则可以最终大大降低平台所计算的参考VaR。之后,DARWIN乘以交易者的杠杆会比平时大,因此基础策略与DARWIN之间突然失去了相称性。 如果交易者是正确的,并且他的策略在那段时期表现不佳,DARWIN将比基础策略损失更多(如果不正确,显然会发生相反的情况)。 大多数交易者无法预测市场。因此,降低风险通常在DARWIN中是随机行为。 问题在于,恰恰是最好的交易者能够适应市场条件带来的风险。 简而言之,我们得出的结论是,无论出于何种原因,风险经理认为在合理的时期内降低其策略风险会更好,以便更好地适应最佳交易者,他们认为最好在相当短的时间内降低策略风险(少于6个月)。 就是说,风险必须在一定范围内,因为如果没有,我们将没有遵守我们将风险固定的其余原因。   2. 新风险管理器的运作 通过此更改,DARWINs的风险将变动在5%和10%之间。 仍在交易的最后45天计算基本策略的VaR,但出于投资者客观杠杆公式的目的,不再获取最新的VaR数据,而是获取了最近6个交易日的最大VaR值。 该最大值确定10%的目标VaR,当前VaR值相对于最大VaR值的比例确定当前目标VaR,该值至少为5%。   范例1:交易者当前的VaR为20%,在最近6个月中,其最高VaR值为30%。现在DARWIN目标VaR将为20/30 * 10%= 6.66%   […]

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新功能: 达尔文投资者面板
14 October 2019

在新的“投资者面板”中,投资者可以更快地搜索有趣的DARWIN,而不是“探索”部分当前提供的内容。

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新功能:DARWINs(达尔文)列表
8 October 2019

DARWIN(达尔文)列表的目的是促进系统监视用户感兴趣的那些DARWIN-达尔文。

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差价合约是复杂的工具,并且由于杠杆作用而具有快速亏损的高风险。在与该提供商交易差价合约时, -- %的投资者账户会亏钱。您应该考虑是否了解差价合约是如何运作的,以及您是否有能力承担亏损资金的高风险。