真正的算法交易讲解和说明系列集 – 开篇序文

20 March 2017
The Market Owl

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重要算法交易(总共4部分说明,这是第一部分)

本贴是一本四期系列算法交易说明,介绍我们现在正在从事的重要算法交易、重要算法交易的定义、重要算法交易的运作以及重要算法交易的每项内容。

您将学到算法交易与“使用技术分析进行自动化交易”的区别。这实际上是两个完全不同的学科,本四期系列丛书将为您证实这一点。

您还可以学习到,算法交易并不是“自动化交易”的同义词,这正好与流行的观点相反,尽管现在大量的算法交易系统的确是采用了自动化交易。随着学习的展开,我们会更加清楚地了解到算法交易与自动化交易的不同之处。

在本从书的每一期结尾部分,可增加新的系列帖子,这样,就为交易员挖掘出了一条途径,随着阅读的深入,交易员能够深度地探索知识并且扩大知识面。

是什么启发我们写作本算法交易系列讲解和说明系列呢?

据我们DARWINEX “虚拟在线交易所”的观察,随着时间推移,在我们DARWINEX “虚拟在线交易所”中“上市”的DARWIN中,能获得竞争风险调整后收益的DARWIN数量稳步上升,其中,机构算法交易部门(比如量化对冲基金和自营交易部门)使用了采用技术的相关交易策略。

根据部分获得了风险调整后收益的DARWIN上市的结果,证明上述策略始终优于其原始交易策略。

这样的发展趋势大受欢迎,并且我们希望通过发布内容,将该策略发扬光大,帮助更多交易员在他们的定量交易旅程中找准定位。

对我们、交易员和投资者有什么好处?

1. 我们为能获得竞争风险调整后收益的交易员与想要获得竞争风险调整后收益的精明投资者搭线。因此,达尔文交易所上能获得竞争风险调整后收益的策略越多,就会激励更多精明投资者支持相应策略,使得交易员能潜在地管理更多资产,因为有可能获得更多业绩报酬。

2.   由于交易员在“历史最高盈利峰值”(为基准)的基础上获得利润部分的20%作为收益,所以交易员的利益与投资者利益一致,即两者都需获得赢利,才能得以生存。稳健的算法交易技术产生稳健的风险调整后alpha。因此,在本系列丛书中,将为交易员指导寻找算法alpha的清晰学术和实践方法。

3. 为交易员和投资者提供必要的工具和资源,帮助他们实现成功交易和投资,乃是我们的利益所在。

本系列丛书的四个组成部分定义如下。接下来的帖子将集中单独详述每个部分。

四个组成部分是:

1个人交易员真的能与机构竞争吗?-(点击这里阅读本帖

2. 重要算法交易——优点和缺点(待发布)

3. 算法研发的定量方法(待发布)

4. 算法研发的软硬件要求(待发布)

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