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Optimisation de nos algorithmes

17 August 2016

Comme vous avez pu le constater, cet été n’a pas été consacré au repos. Au contraire, nous travaillons dur au polissage de nos algorithmes. Nous vous présentons les améliorations introduites cette semaine:

1. Bugs mineurs (Grade & Performance)

Premièrement, nous avons fixé les bugs mineurs reportés par nos traders.

Pour rappel, plusieurs voies vous sont accessibles pour passer de Grade sur Darwinex (cliquez ici pour plus d’infos). Mais dans certains cas, les algorithmes ne trouvaient pas la bonne “voie” pour augmenter le niveau. Nous avons identifié la source et résolu ce problème. Cela n’arrivera donc plus à l’avenir.

Egalement, il nous a été rapporté que l’attribut Performance créait un gap mineur quand certaines stratégies atteignaient 6 D-Périodes. Ce souci est aujourd’hui résolu également.

2. VaR Simulations

Nos efforts se concentrent actuellement sur les améliorations majeures que nous souhaitons apporter au risk-manager lors du processus de réplication pour les investisseurs. La première étape a été mise en place: La simulation de VaR a été améliorée de façon significative. La manière dont était simulée la VaR affectait le calcul des D-Périodes. Cela causait un délai important dans l’analyse des comptes, souci qui a dorénavant été résolu. Les simulations de VaR sont maintenant indépendantes des D-Périodes, rendant plus facile (et plus rapide!) l’analyse des stratégies de trading par nos algorithmes.

Ce n’est qu’une simple étape au sein d’une série d’améliorations à venir sur notre risk-manager, actuellement en route vers l’évolution! Nous vous tiendrons dûment informés!

3. Attribut Régularité & swing trading

L’amélioration notable cette semaine se situe surtout au niveau de l’attribut Régularité.

Nous avons reçu tellement de “plaintes” de la part de swing traders qui étaient trop souvent pénalisés par la méthodologie. Car de façon générale, les traders négociant sur des unités de temps longues obtiennent plus difficilement des notes élevées en Régularité (ex: strategies sous-jacentes des DARWINs TSB ou PGH). Partant de là, nous avons modifié significativement la méthodologie de pondération sur chaque trade, sur les graphiques de Régularité sur Rendement & Régularité sur Durée.Snip20160817_11Jusqu’à maintenant, le poids était calculé de la façon suivante:  Poids = Levier du Trade* VaR(20%) / VaR de la stratégie à la clôture du trade.

A partir de maintenant, le poids assigné à chaque trade contiendra une “correction” prenant en compte la durée du trade. Le poids est dorénavant calculé de la sorte: Poids = Levier * (Racine carrée de la durée du trade) * VaR(20%) / VaR de la stratégie à la clôture du trade.

Cette amélioration a par conséquent donné lieu à une réévaluation des scores d’attribut Régularité (en général, meilleurs) au sein de la communauté.

A titre d’exemple, les traders négociant sur des unités de temps courtes, et laissant un trade spécifique ouvert plus longtemps qu’à l’habitude, seront plus pénalisés. Mais en revanche, les traders négociant sur des unités de temps longues et clôturant un trade spécifique plus tôt qu’à l’habitude, seront moins pénalisés qu’ils ne l’étaient par le passé.

D’autres améliorations sont en en route sur cet attribut particulier! Notamment dans les mois qui arrivent, l’attribut Régularité sera en mesure d’évaluer avec plus de pertinence les stratégies utilisant le “hedging”.

4. Améliorations en développement

Les prochaines améliorations de nos algorithmes sont déjà en production. En plus des modifications mentionnées ci-dessus, l’amélioration majeure concernera le risk-manager: la fçon dont il travaille aujourd’hui ne lui permet pas d’exploiter pleinement (=trop conservateur) lors de la réplique, les stratégies négociant très fréquemment, et laissant de nombreux trades ouverts en permancence. (ex: QNR). Nous poursuivons nos efforts afin que cela soit fixé au plus vite, nous vous tenons informés.

Comme toujours, n’h”sitez surtout pas à nous contacter à info@darwinex.com. Veuillez accepter nos excuses pour les désagréments causés sur le classement DarwinIA, nous vous promettons d’éviter autant que faire se peut de telles modifications en cours de mois, à l’avenir!

dernières nouvelles

Élections législative Néo-zélandaises – NZD – (23 September 2017)

21 September 2017

Veuillez noter que les élections législatives néo-zélandaises se déroulera ce samedi (23 septembre 2017). Les votes se clôturent à 8H le matin (heure UK) et les résultats préliminaires commencent à être publiés en temps réel immédiatement après. L’objectif de la Commission électorale est d’avoir 50% des résultats des bureaux de vote disponibles avant 11H (heure […]

Veuillez noter que les élections législatives néo-zélandaises se déroulera ce samedi (23 septembre 2017).

Les votes se clôturent à 8H le matin (heure UK) et les résultats préliminaires commencent à être publiés en temps réel immédiatement après. L’objectif de la Commission électorale est d’avoir 50% des résultats des bureaux de vote disponibles avant 11H (heure UK) le soir de l’élection, et 100% des résultats disponibles avant 12H30 (heure UK).

Une grande incertitude plane sur les résultat de l’élection, impliquant probablement des gaps sur les instruments liés au NZD.

Assurez-vous d’ajuster votre exposition en conséquence, et d’avoir suffisamment de couverture de marge pour le week-end, avant la fermeture du marché à 22h00 (heure UK) ce vendredi 22 septembre 2017.

Comme toujours, n’hésitez pas à nous contacter à info@darwinex.com pour toute question!

MiFID 2

Embrayer sur MiFID 2: nos préparatifs et plaidoyers à l’ESMA

20 September 2017

2018 est une grosse année pour la réglementation financière européenne. MiFID 2 – une loi financière pan-européenne qui sera appliquée à partir du 3 janvier 2018. Nécessitant 10 ans de préparation, MifiD 2 s’appuie sur son prédécesseur, “pour améliorer le fonctionnement des marchés financiers, en les rendant plus efficaces, résilients et transparents”. Bien que la […]

2018 est une grosse année pour la réglementation financière européenne. MiFID 2 – une loi financière pan-européenne qui sera appliquée à partir du 3 janvier 2018.

Nécessitant 10 ans de préparation, MifiD 2 s’appuie sur son prédécesseur, “pour améliorer le fonctionnement des marchés financiers, en les rendant plus efficaces, résilients et transparents”.

Bien que la portée globale de MiFID 2 soit bien au-delà de notre portée …

 

MiFID 2 et courtage de détail

Cela affecte-t-il l’industrie du courtage de détail?

Beaucoup. Car l’ESMA, le régulateur pan-européen derrière MiFID2, a ses yeux rivés sur les CFD. En effet, il a annoncé son intention d’intervenir en utilisant des autorisations spéciales qui lui sont accordées par la législation de l’UE, normalement réservée aux situations de haute priorité.

Pourquoi donc? Parce que le nombre de traders a beaucoup augmenté (le mouvement des trader est devenu très fort!), Mais cela se fait avec quelques soucis qui doivent être réglés rapidement. Dans sa déclaration, l’ESMA annonce des changements de régime combinant (et espérons le, harmonisant) les différentes mesures mises en place par les régulateurs nationaux, y compris:

  1. Limitations de levier,
  2. Limites garantis des pertes des clients, et / ou
  3. Restrictions sur le marketing et la distribution de ces produits.

 

Les stratégies nationales jusqu’alors – notre point de vue

Si nous étions dans les chaussures de l’ESMA, nous rendrions la négociation de détail plus «efficace, résiliente et transparente» en forçant le CFD sur Exchange. Cela impacterai efficacement les conflits d’intérêts entre les traders de détail et les “faiseurs de marché” (market makers). Ce conflit disparu, qui souhaiterait que les commerçants de détail explosent en vol? Et quelles serait alors l’intérêt concret des limitations de levier, des niveaux de perte garantie, ou des restrictions de commercialisation? (Peut-être pour cela qu’IG travaille sur son propre MTF?).

Si vous souhaitez plus de renseignements sur pourquoi, à notre avis, un Exchange est la seule solution viable:

Tiptv.co.uk/cfd-dragon-needs-slain-darwinex/

http://blog.darwinex.com/proposition-de-la-fca/?lang=fr

Hélas, ce n’est pas ce que les régulateurs nationaux ont suggéré pour l’instant … alors nous espérons que tout ce qui est proposé par l’ESMA ira un peu plus loin que ce que propose la:

  1. FCA: limites de levier (NB, la FCA a depuis retardé la politique pour suivre l’ESMA)
  2. BaFin: limite garantie pour les pertes de clients introduites en Allemagne …

 

MiFID 2 – la manière Darwinex

Dans tous les cas, nous ne sommes heureusement pas dans les chaussures de l’ESMA (pas un travail facile!), Mais le nôtre – et il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire, et que nous ferons en attendant.

Depuis le lancement du courtier Darwinex il y a 3 ans, nous n’avons JAMAIS négocié contre nos clients (et nous ne le ferons JAMAIS), mais plutôt nous investissons sur eux. Lentement mais sûrement … les traders tels que NTI prouvent que les traders indépendants sont un atout à énumérer et que l’effet de levier procuré par les investisseurs est LE modèle durable à suivre.

Et pourtant, via Exchange ou hors Exchange, de plus en plus de personnes investissent activement leurs économies … trop de joueurs jouent plus qu’ils ne peuvent se le permettre, avant même d’apprendre à le faire correctement. Parce que c’est mauvais (pour eux et pour nous), nous revoyons actuellement les procédures d’accueil des nouveaux clients, pour les rendre plus alignées et plus transparentes.

Sans divulguer la méthodologie et les paramètres (cela pourrait inciter les gens à se jouer du système contre leurs propres intérêts), l’effet de levier disponible pour les utilisateurs dépendra de leur:

  1. Expérience / formation prouvée ou prouvable sur la négociation avec effet de levier
  2. Solvabilité – parce que personne ne devrait risquer de capitaux, ils ne peuvent pas se permettre de perdre

NB: tous les utilisateurs seront autorisés à acheter des DARWINs – dans le cadre de leur appétit pour le risque déclaré, comme indiqué ci-dessous – puisque les DARWINs opèrent sur un effet de levier relativement faible (rarement plus de 5: 1)

Les traders eux, seront segmentés en utilisant deux informations précédentes, et seront classés dans les catégories suivantes:

  1. Inapproprié -> les traders aspirants dont l’un ou l’autre des deux critères nous permet d’estimer qu’il n’est pas convenable de les accueillir
  2. Novice -> il est approprié pour l’utilisateur de négocier, mais nous appliquerons des restrictions importantes sur l’effet de levier qui lui sera permis de déployer
  3. Standard -> l’utilisateur a acquis suffisamment d’expérience pour que nous débloquions l’intégralité du levier disponible selon nos conditions standards

La catégorisation interne est transparente pour les clients afin qu’ils sachent où ils se situent dans leur évolution, du levier «novice» au «maximum».

En plus de la segmentation ci-dessus, deux autres contrôles s’appliquent:

  1. Pour les investisseurs: à partir du 1er jour, le moteur de gestion des risques affiche l’Equity at Risk (EaR) pour chaque portefeuille investisseur. Aucun investisseur ne peut acheter plus d’exposition que son seuil de risque maximal, à n’importe quel moment – le système autorisera alors uniquement les ventes, une fois que ce seuil est atteint
  2. Pour tous les clients: notre système suit le P&L global des clients (pour le trading et l’investissement). Le chiffre est divulgué de manière transparente aux clients, et les messages d’avertissement indiquent si le seuil est dépassé. Nous nous réservons le droit de retirer l’autorisation de négocier si nous estimons qu’il est inapproprié pour lui de continuer à négocier

Pour finir, ces restrictions s’appliquent uniquement aux nouveaux clients.

 

Élections fédérales allemandes (24 Septembre 2017)

19 September 2017

Veuillez noter que l’élection fédérale allemande se déroulera ce dimanche (24 septembre 2017). Les premiers sondages sont attendus peu de temps après la clôture des bureaux de vote à 17h00 (heure UK) et les résultats préliminaires pourraient être annoncés avant l’ouverture du marché le dimanche à 22h00 (heure UK), impliquant probablement des gaps sur les […]

Veuillez noter que l’élection fédérale allemande se déroulera ce dimanche (24 septembre 2017). Les premiers sondages sont attendus peu de temps après la clôture des bureaux de vote à 17h00 (heure UK) et les résultats préliminaires pourraient être annoncés avant l’ouverture du marché le dimanche à 22h00 (heure UK), impliquant probablement des gaps sur les instruments liés à l’EURO.

Assurez-vous d’ajuster votre exposition en conséquence, et d’avoir suffisamment de couverture de marge pour le week-end, avant la fermeture du marché à 22h00 (heure UK) ce vendredi 22 septembre 2017.

Comme toujours, n’hésitez pas à nous contacter à info@darwinex.com pour toute question!

Darwinex sera présent au “Traders Day”

16 September 2017

Ce vendredi 22 septembre 2017, Darwinex sera présent au Traders Day En plus d’un programme chargé et sans aucun doute captivant, c’est une opportunité pour la communauté Darwinex de pouvoir se rencontrer en personne, et discuter des dernières actualités Divers membres de l’équipe Darwinex de nos différents bureaux participeront, ainsi que notre CEO, Juan Colón, […]

Ce vendredi 22 septembre 2017, Darwinex sera présent au Traders Day

En plus d’un programme chargé et sans aucun doute captivant, c’est une opportunité pour la communauté Darwinex de pouvoir se rencontrer en personne, et discuter des dernières actualités

Divers membres de l’équipe Darwinex de nos différents bureaux participeront, ainsi que notre CEO, Juan Colón, qui rappellera ce qui a été réalisé jusqu’ici et vous présentera nos engagements envers le ‘mouvement des traders indépendants’ à l’avenir. En plus de Juan, vous rencontrerez:

Ali Saif – Quantitative trader & chef de projet sur Darwinex Labs tiendra une conférence sur le trading algorithmique & quantitatif, lors de laquelle il délivrera quelques clés nécessaires à construire une stratégie algo. gagnante à long terme. Ali (Integracore2) a su prouver à travers le temps qu’un modèle stable et régulier basé sur une approche quantitative pouvait non seulement fonctionner à 100% en automatique, mais bien plus; puisqu’il figure aujourd’hui dans le Top 3 de notre Hall of Fame!

3 traders listés sur le DARWIN EXchange (noms à confirmer prochainement!) présenteront leur stratégie principale d’intervention et leurs résultats, ainsi que leur parcours sur les marchés, et bien entendu… leur expérience personnelle sur Darwinex et leurs perspectives d’évolution future.

Darwinex à le plaisir de vous inviter, traders indépendants et investisseurs, à vous joindre à nous le Vendredi 22 Septembre 2017 au 9 BIS Avenue d’Iena – 75016 Paris – pour une journée qui s’annonce pleine de rencontres enrichissantes!

Programmes & Inscriptions sont disponibles à cette adresse: http://www.traders-day.be

Et les vainqueurs de DarwinIA sont …

2 September 2017

L’édition Août 2017 de la Compétition de trading DarwinIA s’achève! Une nouvelle édition démarre pour Septembre: € 4.000.000 alloués aux 48 meilleurs DARWINs pour une période 6 mois! Retrouvez ci-dessous les DARWINs vainqueurs de ce mois d’Août! Place DARWIN Allocation notionnelle Août 1er $CJN € 300,000.00 2e $UYZ € 250,000.00 3e $DLF € 210,000.00 4e $XGU € 170,000.00 […]

L’édition Août 2017 de la Compétition de trading DarwinIA s’achève! Une nouvelle édition démarre pour Septembre: € 4.000.000 alloués aux 48 meilleurs DARWINs pour une période 6 mois!

Retrouvez ci-dessous les DARWINs vainqueurs de ce mois d’Août!

Place DARWIN Allocation notionnelle Août
1er $CJN € 300,000.00
2e $UYZ € 250,000.00
3e $DLF € 210,000.00
4e $XGU € 170,000.00
5e $VQB € 150,000.00
6e $JJP € 140,000.00
7e $XEC € 130,000.00
8e $LZL € 120,000.00
9e $OOC € 110,000.00
10e $LDR € 110,000.00
11e $LDZ € 110,000.00
12e $LVS € 100,000.00
13e $FTT € 100,000.00
14e $ERQ € 100,000.00
15e $PGH € 90,000.00
16e $QJW € 90,000.00
17e $DDY € 90,000.00
18e $HIB € 80,000.00
19e $KYQ € 80,000.00
20e $TTK € 80,000.00
21e $VTJ € 70,000.00
22e $WPQ € 70,000.00
23e $KAR € 70,000.00
24e $TOP € 70,000.00
25e $ELD € 60,000.00
26e $UEI € 60,000.00
27e $HFS € 60,000.00
28e $PFI € 60,000.00
29e $VFL € 60,000.00
30e $JCW € 60,000.00
31e $QTB € 50,000.00
32e $HKM € 50,000.00
33e $GPZ € 50,000.00
34e $PEW € 50,000.00
35e $XBX € 50,000.00
36e $YHN € 50,000.00
37e $BAN € 50,000.00
38e $LYX € 40,000.00
39e $JGC € 40,000.00
40e $AGD € 40,000.00
41e $SLR € 40,000.00
42e $FGC € 40,000.00
43e $RAO € 40,000.00
44e $THA € 40,000.00
45e $WZG € 30,000.00
46e $TKT € 30,000.00
47e $XMZ € 30,000.00
48e $RQH € 30,000.00

Mise à Jour de notre Serveur MT4

Veuillez noter que nous mettons à jour notre serveur MT4 Live pour la version ‘Build 1090’. Le serveur démo sera mis à jour le 9 septembre 2017 et notre serveur réel sera mis à jour le 24 septembre 2017. Si vous rencontrez un problème de connectivité après la mise à jour, cliquez ici pour télécharger […]

Veuillez noter que nous mettons à jour notre serveur MT4 Live pour la version ‘Build 1090’. Le serveur démo sera mis à jour le 9 septembre 2017 et notre serveur réel sera mis à jour le 24 septembre 2017.

Si vous rencontrez un problème de connectivité après la mise à jour, cliquez ici pour télécharger la dernière version de notre terminal MT4.

De plus, comme nous vous en avions informés en Juilletà compter du 1er octobre 2017 (dimanche), le support des versions du terminal MetaTrader 4 antérieure à 1065 sera interrompu. Assurez-vous alors de mettre à jour votre terminal MT4 vers la dernière version.

Le support pour Windows XP, Windows 2003 et Windows Vista sera interrompu pour la plateforme MetaTrader 4 le 1er octobre 2017 également. Comme les capacités matérielles potentielles ne peuvent plus être reconnues, ces systèmes d’exploitation sont considérés comme obsolètes.

MetaQuotes statue donc que Windows 7 est la version minimale du système d’exploitation requise pour l’exécution de MetaTrader 4. Cependant, l’utilisation des versions 64 bits sur les systèmes Windows 10 est fortement recommandée.

Les anciennes versions de MetaTrader 4 continueront à fonctionner sous Windows XP, Windows 2003 et Windows Vista. Après le 1er octobre 2017 (dimanche), les mises à jour ne seront plus reçues et les installateurs de fichiers ne seront plus exécutés sur ces systèmes d’exploitation. Sans avoir mis MetaTrader 4 à jour, vous ne pourrez peut-être pas exécuter de trades, ni avoir une stabilité garantie. Si vous n’avez pas le système d’exploitation minimum requis pour Windows.

Comme toujours, n’hésitez pas à contacter info@darwinex.com si vous avez des questions ou avez besoin d’une solution pour ce changement!