Integracore2幕后交易员在线采访实录

本周,我们交易员访谈系列很荣幸地对DARWIN Integracore2 交易员进行采访实录和专题报道。DARWIN Integracore2 背后的交易员(团队)不仅是我们近期遇到的最友善的交易员,而且他们的Darwin也相当不错(策略LZL目前在我们的龙虎榜中排名第三)!

 

希望您喜欢本期采访。

 

  1. 那么,请简单介绍一下您自己。当初您是如何起步的?并且在交易这一行做了多久?

 

一直以来,我都对应用数学以及它对如今存在的几乎每一件事物起到的作用感到着迷。我绝对相信任何事物都是可以测量的,无论它是理论的或者实质性可以上手的、基于基本面的或是基于技术指标的、情感的、心理的、音乐的,凡是你可以想到的任何事物——因此,如果你正打算“解密”这个世界以及它有趣的方式,拥有牢固的数学基础对你来说太必要了。

 

数学基础——它能使交易员在风险管理和总体战略发展中处于绝对优势,不论他们选择对哪种或哪些资产类别进行交易。

 

正因如此,在通过ECN/DMA/STP(电子通讯网络/直接市场准入/通过直通式处理系统)等一大堆日常生活中随时可以接触到的零售外汇券商后,我于十多年前杀入股票市场。当然,我交易历程中曾经被一堆投机倒把、种类繁多的各类券商、做市商等伤害过,事实上我最珍贵的结论是:这世界上并没有一本书籍可以教会你如何避开各种复杂情形——死记硬背靠书本是不可靠的。

 

  1. 关于您的交易策略: 您通常进行哪些货币对的交易?您一直都固定地在同一时间段内做交易吗?

 

我交易外汇和股票——在选择交易类别时,我会凭借2种特性来选择资产——“高流动性”和“非常可靠的基本面”,我不会太在意具体的交易类别。

 

以上这种作法这使我在外汇市场上从事主要货币对的交易,因为它们流动性比较高,比如EUR/USD(欧元/美元), GBP/USD(英镑/美元), AUD/USD(澳元/美元),USD/JPY(美元/日元)以及 NZD/USD(新西兰元/美元),我在设计我的股票投资组合时也会依照这样的标准来进行配置和组合。

 

我主要2支DARWIN:IntegraCoreLive2 与 IntegraCoreHighRisk 目前都在交易EUR/USD(欧元/美元), GBP/USD(英镑/美元)和USD/JPY(美元/日元),而我最近才开始的Darwin IntegraCorePortfolio也在交易上面所列出的所有货币对。

 

关于时间段——我认为任何以一小时时间段为框架而制定的策略从长期来看在“一致性”和“风险管理”这2项上都有所欠缺。

我所有的算法都聚焦于如何从更高的时限中获取大多数的信息,我只依照15分钟图时段设置一些附加筛选条件,以便用于入市交易及获利了结。

 

 

  1. 作为交易员,能说一下您最大的优势是什么吗?

 

嗯…这是个很难回答的问题——我想说“解决问题”可能是我的一大优势,因为我最擅长迎接挑战。然而作为一个交易员,我认为我并未有任何主要的优势,因为我们在这儿都是市场平等的参与者,只是每个人的方法、优势和弱点不同而已。

 

  1. 您最大的弱点是什么?

 

嗯….在这一方面我可以写一整本书!哈哈…

 

最开始的时候,我并没有以稳定的情绪来认真地遵循我自己的系统进行交易。我会犯无数错误(比如为时过早地放弃策略或者尚未等到所有进入的标准已经符合便冲动地做出决定……)。

 

目前,我感觉自己最大的弱点就是每天盯着屏幕的时间过长(这样很不好)——我并不需要这样做,因为就外汇交易而言,目前已经实现100%自动化操作。但我仍然无法摆脱这个习惯,并且有时候(尽管每年的次数越来越少)我会出于冲动比我自己的系统更早地终止亏损交易,而导致更大的损失。

 

要改变自己…恐怕还有很长的路要走…

 

  1. 我们的algos(算法)测量出的结果告诉我们,就时机掌握而言,您非常擅长。您对其他需要在这一方面有所提高的交易员们有什么建议吗?

 

我相信时机掌握作为一种可投资特性是成比例地依赖于交易系统中的进入和退出逻辑。

 

有太多的交易员仅仅关注进入逻辑并且纯粹地使用如固定或指标移动停损之类机械的、贪图“便利”的方法作为他们了解头寸的逻辑。这些是非常糟糕的方法,并不利于长期的时机掌握和一致性,它们可能在短时间内发挥作用,但从长期来看,可能会对他们产生巨大的不利影响(市场变化太过频繁,以至于此类静态的风险管理并不能一直发挥作用)。

 

一个系统的进入准确性可能高达99%,但如果没有强健的出场(了结头寸)逻辑和智能的风险管理,这个系统仍然会很快地将股票跌至零。

 

同样,一个系统的进入准确性可能是26.2%,但由于其强有效的退出逻辑和风险管理规则,那它仍然具有很强力的“一致性”和“时机掌握”等可投资特性——这样的系统可以轻而易举地展现出超过70%的胜率,就像在我在DARWIN IntegraCoreLive2中所展现的那样。

 

为完善时机掌握,我们必须同时提高进入和退出逻辑,最好把它们平均一下。如果一个交易员能够做到这一点,他的回报-亏损比率将显著提高,同时其胜率、标准分数和R预期也会增加——使这些比率具有有利值对于长期地维持并提高有利的时机相当关键。

 

我的Darwins IntegraCoreLive2 和 IntegraCoreHighRisk所运行的自动化策略就是根据上述原则建立并维护的。

 

  1. 在您的交易生涯中,您所学到的最重要的一课是什么?

 

我想在这段时间里,我所学到的最重要的课程不只一课…

 

  • 我向你保证,我认为外汇是“最”难交易的资产类别。与人类已知的其它任何一种资产类别相比,它更具动态性,更易于受随机发生且难以解释的事件的影响,并且需要我们在策略发展方面花费更多的努力。
  • 对已经发展并进行过无数测试的策略进行远期测试——在模拟账户中——真的是大费时间和精力。交易员考虑使用的所有策略必须在一个拥有大量资本且在个人股权风险容忍度范围内的临时账户中进行远期测试。相信我——对交易员而言,对50美元进行的远期测试和对1,000美元进行的远期测试是两个完全不同的心理环境。

 

  • 不要相信市场分析人士的预测——基于您自己的调查和对市场的了解形成自己的见解。

 

  • 定期锻炼——如果您想在这个行业中存活下去,保持身体健康是关键。我所知的一些最棒的交易员是长跑运动员,他们每天至少跑5-10英里,每周2-3天,并且每周1-2天在健身房里锤击重物。

 

  1. 最后,您想要跟观看节目的同行们分享什么评论?

 

Darwinex及其DARWIN(s)和DarwinIA(这种创意型外汇交易方式)的发展真的在许多层面上让我印象深刻,以至于我不知道应该从何开始称赞它们才好了…如果您在券商Darwinex处拥有一个账户,我相信作为交易员您已经跳过了50%的障碍——这正是一个好的经纪人(券商)的重要之处。

 

我的Darwin IntegraCoreLive2 和 IntegraCoreHighRisk能够应对执行条件、价差、下滑、重新报牌价等出现的非常多的波动,但目前它们正经历为最佳情况考虑的预设执行条件,在开发过程中,对它们进行测试以适用于超低差价、超低下滑和超低的任何情况…以上这么多的丰厚交易环境在Darwinex这里就有。

 

最后——你想要在一个较长的时期内一直挣钱吗?那么,请将你的策略简单化,尽管让人觉得十分荒谬,并且对称地提高你的进入和退出逻辑。不要过度优化,因为你的参数制定的越详细(如获利23,而不是20、25或者30),你的策略就会变得越来越拟合曲线,却越来越不适应市场条件。

 

感谢Darwinex成员提供的这次访谈机会!我将在不久发表一篇博客帖子,并对上述的一些回答附上更多的细节。

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