Entrevue avec OakLadder (DARWIN ERQ)

21 July 2016
Nicolas Faucheur

Dans notre série interview de traders, nous nous entretenons aujourd’hui avec OakLadder, le trader derrière le DARWIN ERQ, actuellement second (2e) du Hall of Fame DarwinIA!

Donc, dites-nous en un peu plus sur vous. Comment et quand avez-vous débuté le trading?

Lors de mes études universitaires, j’ai rencontré un nouvel ami qui m’apprit qu’il négociait le Gold ainsi que d’autres matières premières. Je lui ai alors demandé comment il était possible de négocier ce genre de produits, et d’en générer un profit. Il m’a répondu qu’il analysait les courbes de prix et prenait des décisions lorsqu’il identifiait certaines récurrences particulières. Etant donné que mon doctorat était en relation avec le traitement d’image numérique et reconnaissance de “forme”, je lui demandai alors si je pouvais appliquer mes connaissances universitaires au trading, et ai reçu une réponse: «fais un essai». Alors j’ai commencé le trading démo en 2010. Comme il était très facile d’obtenir un compte de démonstration des courtiers Forex, je suis devenu (demo) trader Forex. J’ai appris les bases de marchés financiers et lu beaucoup de livres sur trading.

Je me suis alors mis au point un algorithme automatique de trading qui performait très bien sur des données historiques, et mon compte de démonstration pendant un certain temps. En 2011, je pensais que j’étais prêt pour le trading réel. Malheureusement, mon compte a subi de grosses pertes après trois mois. Je suis toujours déterminé à trouver les raisons quand quelque chose ne va pas, et m’assurer que les mêmes erreurs ne se reproduisent pas. Ainsi, après les premières grandes pertes, j’ai fait des plans détaillés pour améliorer tous les aspects de mon trading. Et je pense y arriver de mieux en mieux, année après année.

A propos de votre stratégie de trading: quelles paires négociez-vous habituellement? Quelles sont vos fenêtres de temps d’intervention en général?

Je trade généralement l’EUR/USD. Egalement les paires majeures occasionnellement. Ma stratégie actuelle (Darwin: ERQ) est une combinaison de trading discrétionnaire et algorithmique. ERQ est une stratégie intraday. Elle inclue 3 différents setups: entrée sur pullback sur une tendance en timeframe M5/M15. Cassures, et renversements en H1. Des modèles mathématiques (régression logistique / fuzzy systems) sont utilisés afin de calculer la probabilité de succès (POS) de chaque configuration. le Risque / Rendement (RR) est estimé manuellement. Si le POS et le ratio RR d’une configuration en particulier satisfont des seuils prédéfinis, un ordre peut être placé pour entrer sur cette configuration. Cependant, si je pense que le marché est trop volatile, il peut arriver que la configuration soit ignorée. Les niveaux de supports / résistance, le temps et l’écart-type déterminera les points de sortie de chaque trade.

Je développe en ce moment une nouvelle stratégie capturant des amplitudes plus importantes, de moyen et long terme.

En tant que trader, quelle est votre plus grande force selon vous?

Rester calme lors du processus d’intervention.

Votre plus grande faiblesse?

Comme une partie de ma stratégie est discrétionnaire, le doute est inévitable dans certaines circonstances. J’essaie tant que possible de réduire les effets de ce type de comportements.

Nos algos témoignent d’une très grande Régularité de votre stratégie. Quelques idées à proposer aux traders ayant besoin d’améliorer leur note sur cet attribut?

J’utilise très fréquemment des stops basés sur le temps pour la sortie d’une transaction. Si le prix n’évolue pas dans le sens du trade dans une fenêtre de temps prédéfinie, cela signifie que ce trade n’est pas aussi bon que je le pensais. Je sors donc, à cause de l’incertitude croissante.

Quelle est la plus grande leçon que vous ayez tiré de votre expérience?

Le contrôle du risque est plus important que la génération de rendement dans l’absolue. Les traders doivent concentrer leurs efforts afin de réduire au maximum leur drawdowns. Pour le mettre en perspective, supposons qu’un trader a 10.000 USD sur son compte de trading. S’il fait 50% de profit (15.000 USD maintenant sur le compte) puis perd 33.3%, son compte revient à sa balance initiale. S’il perd d’abord 50% (5000 USD maintenant sur le compte), il devra faire 100% de rendement pour revenir à sa balance initiale. Il est plus facile de perdre que de gagner en trading. Si un compte subie un drawdown de 20%, cela ne nécessitera “que” 25% de progression pour revenir sur les plus hauts.

Le mot de la fin aux traders qui vous lisent?

Passez du temps à la recherche et au développement de stratégies de trading correspondant en accord avec votre personnalité. Les meilleurs traders cherchent chaque jour à s’améliorer.