公告板

交易员真实账户交易大赛的排名问题?请进来。

16 February 2016

我们收到的一定的客户反应说Darwinia交易员真实账户交易大赛的结果并没有向我们“培养市场大众化”这个目标看齐

例如,在我们上周的博客贴文下方的留言区内,客户Steven到:

一直在关注Darwins和它的排名。我看到一些交易员的交易策略有超过了98%的回撤,但是他们各自的D-分值和排名貌似并没有体现这一点。我希望在某天,排名算法会考虑更为公正的结果。毕竟我相信贵公司并不鼓励(如此)鲁莽的风险管理。

一切安好。

Steven

显然,我们在此分享以上史蒂芬对这样类似问题的关切 –谁会喜欢莽撞的风险管理 ?- 但会发现,当决定以一种方式做一件事,必须坚持你的决定,即使它的一部分会造成伤害。

帖子涉及多个方面,其中包括关于排名和交易员奖励的技术细节,以及如何解决问题继续前进。

我们真诚地期待有更多的关于这方面的信息- 也许的反馈会帮助我们会找到一个更好的办法!

否决现有的算法?

交易员真实账户交易大赛是基于以下进行排名:

1.基于策略的DARWIN等级,

2.  依据这些等级确定的水平

3.  DARWIN自然月计算的收益状况

4. 活跃度(确保高等级的DARWINs在没有交易活动而且节假日不工作的情况下获胜)。

我们已经在其他地方覆盖了Darwinia交易员真实账户交易大赛的级别、结构- 在这里,相关的一点实情是,DARWIN的基本策略(也就是原始交易策略)将不进入计算方程进行计算

有些无可争辩的相关条件——以很高的在险价值进行交易,或这个交易员的策略已经有98%回撤了”——将不做评估。由于这缺陷,有时具有鲁莽的风险管理的策略会却反而授予6个月的Darwinia资金。

我们是不是应该否决交易算法,引入规则,这样以来就取消了比某某某或者其他某某某具有更高风险原始交易策略DARWIN的比赛资格?

相当诱人!对于初学者来说,它很可能为我们节省一些投资损失。但是从长远来看,这能真正帮助我们实现根本目标吗?

我们彻底地思考过,并认为有一种自由放任(至少目前如此)的情况。如果它证明代价过高,我们可能要逆转,但分享的自由放任的优点是很重要的。

 

We didn't invent this...

关于自由放任政策的观点

如果我们是我们的虚拟“在线交易所”中列出的DARWIN为标准—— 这与他们的原始策略完全不同-——并且能控制风险,使DARWIN以20的在险价值的运行,为什么引入原始策略作为投资者公式?这两者难道不冲突吗

二是不要判断人的奖励。在交易市场里不乏有的投机的发生,很显然我们这里不鼓励更多的投机。其次,说到过去几年在数百的交易员里,我们意识到有一拨(数量可能很小)理性赌徒。他们的观点是:我只比如1000美元,也许以后我也不会管什么大的资金,所以我故意选择有风险又有“希望”交易策略进行交易,也许和彩票一样总有一个也许会成功以我自己的方式打造出一个理性的赌博市场。

不是每个人都同意,但在提供原始策略方面的工作是有逻辑的。事实上,与DARWIN123及其基本策略相比,(一些)DARWINs基于高风险战略取得好成绩需要较长的时间。这就引出两个选择选择A是:评级算法工作,以鲁莽的投机为基础的DARWIN,具有投资级的风险价值——在一段时间内具有投资价值。在这种情况下我们是谁去挡住投资者的眼睛不让他们看到这个机会呢?选择B:评级算法需要改进,我们最好让我们一起行动来改善。

这两种我们都欢迎。简单地隐藏在算法里的高风险会损害交易员进展的透明度,并且自相矛盾地减少每个人的信誉。

三是在市场力量的信任,投资者永远都可以见得到原始的交易策略。一旦数亿的资产管理额(AUM)回到DARWIN,想必不会有投资者会选择高风险的交易员,“不计后果”的风险被种类繁多的DARWIN缓解,就会把高风险的交易策略和高风险DARWIN排挤出去。据推测,甚至爱好风险的DARWIN提供者届时也将降低他们的风险值……但我们现在还没有到那个程度—— 我们每个月0.5mm的资本分配还不够刺激他们去降低风险。

最后同样重要的是,我们一直在变化进步。随着管理资产额增长,Darwinex继续借助平台培训更好的交易员(重点在长期提高待遇),同时吸引更好的交易员加入Darwinex(他们目前可能还不了解Darwinex或者当前更希望独立操盘)。当把那些使得Darwinia每月份额都在削减的赌客型的交易员(无论理性或非理性的)挤出来,才能使Darwinia交易员真是账户交易大赛吸引更加优秀的交易员。

当这种情况发生,没有什么会比了解通过排名来进化出的工作方式更令我们高兴,无需再进行修补。在此之前,现实的情况是,90%的独立交易员由于过度冒险输得精光。解决这个问题的唯一途径是承认它而这也正是我们现在在做的。

您的想法?

显然,我们不能与用户在长上讨论这个 想听听您的想法是什么?  如果我们的解释不够充分,您随时可以与我们联系。

显然,我们不能与用户在长上讨论这个 想听听您的想法是什么?  如果我们的解释不够充分,您随时可以与我们联系。

最新新闻

加泰罗尼亚非法独立公投(2017年10月1日)

6 October 2017

敬请注意:加泰罗尼亚非法独立公投(西班牙中央政府拒绝承认其合法性)将于2017年10月1日举行,敬请注意相关EUR货币对波动 敬请留意公投结果出来后可能产生的波动,并且有可能导致欧元相关货币对在周日市场开盘的时候跳空。 敬请注意相关风险并且密切留意相关头寸和保证金情况是否充足。(在周五,2017年9月29日前,英国时间) 如果您有任何诉求需要寻求帮助,敬请随时与我们取得联系: info@darwinex.com

敬请注意:加泰罗尼亚非法独立公投(西班牙中央政府拒绝承认其合法性)将于2017年10月1日举行,敬请注意相关EUR货币对波动

敬请留意公投结果出来后可能产生的波动,并且有可能导致欧元相关货币对在周日市场开盘的时候跳空。

敬请注意相关风险并且密切留意相关头寸和保证金情况是否充足。(在周五,2017年9月29日前,英国时间)

如果您有任何诉求需要寻求帮助,敬请随时与我们取得联系: info@darwinex.com

本月的“交易员实盘账户交易大赛”的赢家就是他们……..

9月份的交易员实盘账户交易大赛已经结束了。 在下表中,您可以看到本期大赛的48位赢家,他们将从我们共计4000000欧元的名义跟单奖励资金奖池中,被分配到我们的主动奖励跟单资金!每期跟单资金的使用期限为6个月。   名次 DARWIN 9月跟单分配资金金额 1º $FTT € 300,000.00 2º $KLV € 250,000.00 3º $XTT € 210,000.00 4º $FTAL € 170,000.00 5º $CEM € 150,000.00 6º $VTJ € 140,000.00 7º $VQB € 130,000.00 8º $CLA € 120,000.00 9º $WPB € 110,000.00 10º $QJW € 110,000.00 11º $FGC € 110,000.00 12º $PUL € 100,000.00 13º […]

9月份的交易员实盘账户交易大赛已经结束了。

在下表中,您可以看到本期大赛的48位赢家,他们将从我们共计4000000欧元的名义跟单奖励资金奖池中,被分配到我们的主动奖励跟单资金!每期跟单资金的使用期限为6个月。

 

名次 DARWIN 9月跟单分配资金金额
$FTT € 300,000.00
$KLV € 250,000.00
$XTT € 210,000.00
$FTAL € 170,000.00
$CEM € 150,000.00
$VTJ € 140,000.00
$VQB € 130,000.00
$CLA € 120,000.00
$WPB € 110,000.00
10º $QJW € 110,000.00
11º $FGC € 110,000.00
12º $PUL € 100,000.00
13º $GTD € 100,000.00
14º $RZV € 100,000.00
15º $PGH € 90,000.00
16º $YBG € 90,000.00
17º $FEG € 90,000.00
18º $OOA € 80,000.00
19º $JZH € 80,000.00
20º $EWL € 80,000.00
21º $MBC € 70,000.00
22º $PPP € 70,000.00
23º $LZL € 70,000.00
24º $QTB € 70,000.00
25º $VNE € 60,000.00
26º $VLD € 60,000.00
27º $NIC € 60,000.00
28º $KKH € 60,000.00
29º $XMZ € 60,000.00
30º $VGC € 60,000.00
31º $XIS € 50,000.00
32º $XYP € 50,000.00
33º $RQH € 50,000.00
34º $AXF € 50,000.00
35º $YZF € 50,000.00
36º $ZMA € 50,000.00
37º $JJT € 50,000.00
38º $BAD € 40,000.00
39º $SPI € 40,000.00
40º $JKC € 40,000.00
41º $IOG € 40,000.00
42º $HIB € 40,000.00
43º $ICX € 40,000.00
44º $NLK € 40,000.00
45º $LSC € 30,000.00
46º $ELD € 30,000.00
47º $VVC € 30,000.00
48º $AWE € 30,000.00

Darwinex:即将到来的德国公众假期(2017年10月3日),部分交易资产交易时间将发生变动

敬请注意:即将到来的德国公共节假日(2017年10月03日)期间,部分交易资产的交易时间将发生变更   (下列时间均显示为英国时间,敬请您自行换算,谢谢您。)     交易资产 交易时间 外汇 周日22:05  – 周二22:00    DARWINS 周日22:05  – 周二22:00  商品   黄金 周日23:00  – 周二22:00 白银 周日23:00  – 周二22:00 铂金 周日23:00  – 周二22:00 钯金 周日23:00  – 周二22:00 美国克鲁特原油 周日23:00  – 周二22:00 天然气 周日23:00  – 周二22:00  指数   澳大利亚200指数 周日23:00  – 周二22:00 欧洲斯托克50指数 周日23:00  – 周二22:00 法国CAC40指数 周日23:00  – 周二22:00 […]

敬请注意:即将到来的德国公共节假日(2017年10月03日)期间,部分交易资产的交易时间将发生变更

 

(下列时间均显示为英国时间,敬请您自行换算,谢谢您。)

 

 

交易资产 交易时间
外汇 周日22:05  – 周二22:00 
  DARWINS 周日22:05  – 周二22:00
 商品  
黄金 周日23:00  – 周二22:00
白银 周日23:00  – 周二22:00
铂金 周日23:00  – 周二22:00
钯金 周日23:00  – 周二22:00
美国克鲁特原油 周日23:00  – 周二22:00
天然气 周日23:00  – 周二22:00
 指数  
澳大利亚200指数 周日23:00  – 周二22:00
欧洲斯托克50指数 周日23:00  – 周二22:00
法国CAC40指数 周日23:00  – 周二22:00
德国DAX30指数* 休市*
西班牙伊比利亚指数 08:00 – 19:00
日经225指数 周日23:00  – 周二22:00
富时100指数 周日23:00  – 周二22:00
标准普尔500指数 周日23:00  – 周二22:00
 US Tech 100 周日23:00  – 周二22:00
道琼斯指数 周日23:00  – 周二22:00
*变更与调整后的交易时间

如果您有任何疑问或诉求,敬请您随时与我们取得联系,谢谢:info@darwinex.com

新西兰选举(2017年9月23日)即将来临,敬请注意风险!

21 September 2017

敬请注意:  新西兰将在本周六(2017年9月23日)进行选举。选举结果将在当日英国时间约11:00时基本确定(50%选票将被确认),最终选举结果(所有选票统计和确认完毕)将在英国时间12:30前揭晓,届时正处于下周市场开启(开市)前。 敬请注意:  选举结果将有可能导致NZD新西兰元货币对跳空(GAP);敬请注意防范相关风险,密切关注您的保证金状况、控制您的开仓头寸和交易计划,并且确保账户可用保证金充足,谢谢您。 如果您有任何诉求需要寻求帮助,敬请您在周五市场收市前与我们取得联系:info@darwinex.com      

敬请注意:  新西兰将在本周六(2017年9月23日)进行选举。选举结果将在当日英国时间约11:00时基本确定(50%选票将被确认),最终选举结果(所有选票统计和确认完毕)将在英国时间12:30前揭晓,届时正处于下周市场开启(开市)前。

敬请注意:  选举结果将有可能导致NZD新西兰元货币对跳空(GAP);敬请注意防范相关风险,密切关注您的保证金状况、控制您的开仓头寸和交易计划,并且确保账户可用保证金充足,谢谢您。

如果您有任何诉求需要寻求帮助,敬请您在周五市场收市前与我们取得联系:info@darwinex.com

 

 

 

MiFID 2

《欧盟金融工具市场法规2号文件(MiFID II)》和零售经纪业务

20 September 2017

《欧盟金融工具市场法规2号文件(MiFID II)》和零售经纪业务 影响将会非常大。原因在于,《欧盟金融工具市场法规2号文件(MiFID II)》的制定者欧洲证券及市场管理局(ESMA)立法的目的就是针对差价合约(CFD)。 为什么这么说?因为交易商数量已经大幅增加(交易商动作很大!),但是这么做的结果就是需要尽快解决很多新生问题。在一份声明中,ESMA(欧洲证券市场管理局)宣布了一系列变革,将多国监管当局采取的措施组合起来(希望是融会贯通),具体包括: 杠杆率限制 客户损失担保限额,和/或 对此类产品营销和分销的范围的限制。 不同国家迄今为止采取的策略,以及我们的观点 如果我们是ESMA,我们可能会通过在交易所强制执行CFD的方式让场外交易(OTC)变得“更高效,更有韧性且更加透明”。此举会降低散户交易者和做市商之间的利益冲突。利益冲突消失后,谁还希望散户破产呢?而且,杠杆率的限制意义何在?是能够确保止损还是对营销施加限制?(难道这就是IG正在研究自己的调制传递函数(MTF)的原因吗?) 如果您想了解更多这种情况产生的原因,我们认为,场内交易是唯一的方法: 很遗憾,各国的监管当局迄今为止还没有做出这方面表示……所以我们希望,无论ESMA出台什么法规,都能够克服以下各项限制因素: 英国金融行为监管局(FCA):杠杆率限制(注意:FCA迄今为止一直在拖延追随ESMA的步伐),但仍未颁布新政。 德国联邦金融监管局:已在德国境内颁行客户损失的担保限制……   《欧盟金融工具市场法规2》——我们Darwinex的做法和应对方式、措施 无论如何,我们并不是ESMA(他们的也工作不好做!),但是与此同时,我们自己也应该做很多事。 自三年前进入经纪业务后,我们从未(将来也不会)做出有悖客户的交易,我们甚至拿出现金设立每月奖励制度和比赛以奖励那些优秀的交易员们。虽然缓慢但是前途是确定的,向NTI这样的交易员、交易团队证明了独立交易商是一种值得上市的资产,另外,投资人加杠杆是一种可持续的商业模式。 但是,无论是场内还是场外,越来越多的人愿意把积蓄用于投资……太多人赌得倾家荡产也还是不得要领。因为赌博本身是坏的(对他们和我们来说都是如此),我们正在改进加入流程,提高统一性和透明度。 进行杠杆交易时,是否具有已被证明的或可以证明的从业经验或培训经历 偿付能力——因为任何人的杠杆率都不应超过其可负担程度。 注意:所有用户都可购买DARWINs——需根据用户的风险偏好,详见下文——因为DARWINs杠杆率相对较低(很少有超过5:1的情况) 根据上述两条信息对交易用户进行分类,用户类型依次为: 不适合(不适合进行杠杆类交易)->有意向的交易者与上述两个指标中的一个或两个存在较大差距,不适合与我们共同在市场中交易 转化中(实战练习中、经验值提升中)->用户可以交易,但是我们会严格限制其杠杆率 可被放行的(通过审核验证的、有交易经验的)->用户已经掌握足够经验,我们可以在任何时间解锁所有商业上可行的杠杆率。 内部分类对客户是透明的,这样他们能够清楚的看到自己的进步,从“初级”进阶升级到“最高和最大”的杠杆比例(杠杆使用率、杠杆倍数)。 除了上述分类,还有两项进一步控制措施: 针对投资者:从第一天开始,风险管理引擎会一直跟踪每位投资者投资组合的风险股本数(EaR)。任何投资者的敞口在任何时间均不可超过其最高风险阈值——只有在阈值达到时,系统才会允许卖出。 针对所有客户:我们的系统跟踪客户的(交易和投资)全部损益。数据对客户公开,若超过阈值,会发出警告。若我们认为客户不适合继续交易,我们保留撤销其交易许可的权利。 最后,需要声明的是,上述限制仅针对新客户生效——在规则改变之前,我们会对条款/条件和细则以及相关条件等进行相应和必要的及时更新。

《欧盟金融工具市场法规2号文件(MiFID II)》和零售经纪业务

影响将会非常大。原因在于,《欧盟金融工具市场法规2号文件(MiFID II)》的制定者欧洲证券及市场管理局(ESMA)立法的目的就是针对差价合约(CFD)。

为什么这么说?因为交易商数量已经大幅增加(交易商动作很大!),但是这么做的结果就是需要尽快解决很多新生问题。在一份声明中,ESMA(欧洲证券市场管理局)宣布了一系列变革,将多国监管当局采取的措施组合起来(希望是融会贯通),具体包括:

  1. 杠杆率限制
  2. 客户损失担保限额,和/或
  3. 对此类产品营销和分销的范围的限制。

不同国家迄今为止采取的策略,以及我们的观点

如果我们是ESMA,我们可能会通过在交易所强制执行CFD的方式让场外交易(OTC)变得“更高效,更有韧性且更加透明”。此举会降低散户交易者和做市商之间的利益冲突。利益冲突消失后,谁还希望散户破产呢?而且,杠杆率的限制意义何在?是能够确保止损还是对营销施加限制?(难道这就是IG正在研究自己的调制传递函数(MTF)的原因吗?)

如果您想了解更多这种情况产生的原因,我们认为,场内交易是唯一的方法:

很遗憾,各国的监管当局迄今为止还没有做出这方面表示……所以我们希望,无论ESMA出台什么法规,都能够克服以下各项限制因素:

英国金融行为监管局(FCA):杠杆率限制(注意:FCA迄今为止一直在拖延追随ESMA的步伐),但仍未颁布新政。

德国联邦金融监管局:已在德国境内颁行客户损失的担保限制……

 

《欧盟金融工具市场法规2》——我们Darwinex的做法和应对方式、措施

无论如何,我们并不是ESMA(他们的也工作不好做!),但是与此同时,我们自己也应该做很多事。

自三年前进入经纪业务后,我们从未(将来也不会)做出有悖客户的交易,我们甚至拿出现金设立每月奖励制度和比赛以奖励那些优秀的交易员们。虽然缓慢但是前途是确定的,向NTI这样的交易员、交易团队证明了独立交易商是一种值得上市的资产,另外,投资人加杠杆是一种可持续的商业模式。

但是,无论是场内还是场外,越来越多的人愿意把积蓄用于投资……太多人赌得倾家荡产也还是不得要领。因为赌博本身是坏的(对他们和我们来说都是如此),我们正在改进加入流程,提高统一性和透明度。

  1. 进行杠杆交易时,是否具有已被证明的或可以证明的从业经验或培训经历
  2. 偿付能力——因为任何人的杠杆率都不应超过其可负担程度。

注意:所有用户都可购买DARWINs——需根据用户的风险偏好,详见下文——因为DARWINs杠杆率相对较低(很少有超过5:1的情况)

根据上述两条信息对交易用户进行分类,用户类型依次为:

  1. 不适合(不适合进行杠杆类交易)->有意向的交易者与上述两个指标中的一个或两个存在较大差距,不适合与我们共同在市场中交易
  2. 转化中(实战练习中、经验值提升中)->用户可以交易,但是我们会严格限制其杠杆率
  3. 可被放行的(通过审核验证的、有交易经验的)->用户已经掌握足够经验,我们可以在任何时间解锁所有商业上可行的杠杆率。

内部分类对客户是透明的,这样他们能够清楚的看到自己的进步,从“初级”进阶升级到“最高和最大”的杠杆比例(杠杆使用率、杠杆倍数)。

除了上述分类,还有两项进一步控制措施:

  1. 针对投资者:从第一天开始,风险管理引擎会一直跟踪每位投资者投资组合的风险股本数(EaR)。任何投资者的敞口在任何时间均不可超过其最高风险阈值——只有在阈值达到时,系统才会允许卖出。
  2. 针对所有客户:我们的系统跟踪客户的(交易和投资)全部损益。数据对客户公开,若超过阈值,会发出警告。若我们认为客户不适合继续交易,我们保留撤销其交易许可的权利。

最后,需要声明的是,上述限制仅针对新客户生效——在规则改变之前,我们会对条款/条件和细则以及相关条件等进行相应和必要的及时更新。

Darwinex: 德国选举期间可能带来波幅扩大

19 September 2017

敬请注意:  德国将在本周日(2017年9月24日)进行选举。选举结果将在当日英国时间约17:00时基本确定,最终选举结果将在英国时间22:00前揭晓,届时正处于下周市场开启(开市)前。 敬请注意:  选举结果将有可能导致EUR货币对跳空(GAP);敬请注意防范相关风险,密切关注您的保证金状况、控制您的开仓头寸和交易计划,谢谢您。 如果您有任何诉求需要寻求帮助,敬请您随时与我们取得联系:info@darwinex.com

敬请注意:  德国将在本周日(2017年9月24日)进行选举。选举结果将在当日英国时间约17:00时基本确定,最终选举结果将在英国时间22:00前揭晓,届时正处于下周市场开启(开市)前。

敬请注意:  选举结果将有可能导致EUR货币对跳空(GAP);敬请注意防范相关风险,密切关注您的保证金状况、控制您的开仓头寸和交易计划,谢谢您。

如果您有任何诉求需要寻求帮助,敬请您随时与我们取得联系:info@darwinex.com